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突破與回測:每個加密交易者都必須掌握的策略

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如果你在加密貨幣市場待了很長時間,你可能聽說過術語 “break and retest” (突破和下探)。可是它到底是什麼,爲什麼會有效呢?

機制:破裂 → 下探 → 進入

策略簡單但強大:

1. 破裂發生在價格突破了幾周或幾個月以來一直限制價格運動的阻力或支撐位。這是大型交易者打破這個“牆”的訂單的時刻。

2. 下探 是有趣的:在突破之後,價格通常會回撤到剛剛突破的那個水平。就好像市場在說 “讓我們確認這是真的”。耐心的交易者就在這裏等待,以便以更好的概率進入。

爲什麼有效

當一個阻力位被突破時,它會變成心理支撐。那些落後的人期待第二次機會進入,這會產生可預測的反彈效果。這裏是清算賣家和等待確認的買家匯聚的點。

關鍵:下探確認

不要僅僅因爲價格觸及該水平而進入市場。尋找信號:

  • 拒絕帶有成交量:長影線的蠟燭,但收盤強勁
  • 看漲的分歧:價格低但動量在增加
  • 微觀結構模式: 十字星、錘子線或吸收模式

止損和風險管理

這裏是許多人犯錯的地方。止損應該恰好在回測水平之下,而不是隨意靠近。如果回測失敗,意味着突破是虛假的。你的風險回報比至少應該是1:2。

在實踐中

這項技術在以下方面特別有效:

  • 宏觀水平: 歷史最高/最低
  • 累積阻力區:價格多次反彈的地方
  • 趨勢變化: 當你打破之前低點/高點的結構時

break and retest 的魔力在於它並不是 100% 有效,而是爲你提供了一個具有明確背景的入場點、定義好的止損和有利的風險回報比。這是純粹的數學。

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