情緒會破壞交易決策。我們都知道這一點。算法交易試圖解決這個問題。它自動化一切。讓我們看看它到底是什麼，以及是否值得付出努力。
是使用機器進行交易。算法分析數據並自動執行訂單。毫無疑問，毫無恐懼。市場下跌時計算機不會感到緊張。它不會因謠言而興奮。它按照某人編寫的固定規則工作。
並非所有策略都運作良好。有些策略實在是一團糟。讓我們來看一些基本的例子。
首先定義你想做什麼。可以是一些基本的：如果下降5%就買入，如果漲5%就賣出。沒有什麼復雜的。
然後是技術部分。所有東西都需要編程。Python在這方面很受歡迎。似乎現在每個人都在使用Python。使用像yfinance這樣的庫，你可以下載數據並進行處理。
要先試一下。過去會有效嗎？對未來沒有任何保證，但有幫助。這就像是一種模擬。
將你的算法連接到市場，讓它自行運作。持續監控。等待。當它找到所尋求的東西時，採取行動。
永遠不要盲目相信一個算法。它可能會失控。你需要監控它。總是。
有很多策略。這裏是一些最常用的。
將大訂單分成小訂單。盡量在市場平均價格附近執行它們。說實話，這很聰明。
類似於VWAP，但更關注時間而不是交易量。均勻分配訂單。它不想擾亂市場。
根據總交易量的百分比進行交易。如果交易量大，則交易更多。如果交易量少，則交易更少。它會自我調整。
它很快。非常快。毫秒。人類甚至還沒讀完新聞，算法就已經操作了。
不感到害怕。不擔心錯過機會。不在凌晨3點因自己的倉位而擔憂。遵循規則，僅此而已。
這不是適合每個人的。你需要會編程。並且理解市場。這是一個難以找到的組合。
系統會失敗。這是不可避免的。一個漏洞可能會在幾秒鍾內讓你失去所有的資金。好好想想，這有點可怕。
算法交易有其優勢。速度。精準。沒有情緒。但它並不完美。需要技術知識和持續監控。它不是魔法解決方案。在金融市場上，沒有什麼是的。
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什麼是算法交易，它是如何工作的？
基本要素
介紹
情緒會破壞交易決策。我們都知道這一點。算法交易試圖解決這個問題。它自動化一切。讓我們看看它到底是什麼，以及是否值得付出努力。
什麼是算法交易？
是使用機器進行交易。算法分析數據並自動執行訂單。毫無疑問，毫無恐懼。市場下跌時計算機不會感到緊張。它不會因謠言而興奮。它按照某人編寫的固定規則工作。
算法交易是如何運作的？
並非所有策略都運作良好。有些策略實在是一團糟。讓我們來看一些基本的例子。
策略確定
首先定義你想做什麼。可以是一些基本的：如果下降5%就買入，如果漲5%就賣出。沒有什麼復雜的。
算法編程
然後是技術部分。所有東西都需要編程。Python在這方面很受歡迎。似乎現在每個人都在使用Python。使用像yfinance這樣的庫，你可以下載數據並進行處理。
回測
要先試一下。過去會有效嗎？對未來沒有任何保證，但有幫助。這就像是一種模擬。
執行
將你的算法連接到市場，讓它自行運作。持續監控。等待。當它找到所尋求的東西時，採取行動。
監控
永遠不要盲目相信一個算法。它可能會失控。你需要監控它。總是。
算法交易策略
有很多策略。這裏是一些最常用的。
加權平均價格 (VWAP)
將大訂單分成小訂單。盡量在市場平均價格附近執行它們。說實話，這很聰明。
加權平均價格 (TWAP)
類似於VWAP，但更關注時間而不是交易量。均勻分配訂單。它不想擾亂市場。
交易量百分比 (POV)
根據總交易量的百分比進行交易。如果交易量大，則交易更多。如果交易量少，則交易更少。它會自我調整。
算法交易的好處
效率
它很快。非常快。毫秒。人類甚至還沒讀完新聞，算法就已經操作了。
情緒自由交易
不感到害怕。不擔心錯過機會。不在凌晨3點因自己的倉位而擔憂。遵循規則，僅此而已。
算法交易的限制
技術復雜性
這不是適合每個人的。你需要會編程。並且理解市場。這是一個難以找到的組合。
系統故障
系統會失敗。這是不可避免的。一個漏洞可能會在幾秒鍾內讓你失去所有的資金。好好想想，這有點可怕。
結論
算法交易有其優勢。速度。精準。沒有情緒。但它並不完美。需要技術知識和持續監控。它不是魔法解決方案。在金融市場上，沒有什麼是的。