訂單塊：交易市場中的隱形模式

市場運動背後的力量

你是否曾經想過大型金融機構如何在不引起市場其他人注意的情況下執行他們的操作？重大價格變動並不是偶然發生的。在主要舞臺背後，機構參與者——那些“巨頭”——操控着看不見的線索，可以將價格朝着戰略方向推動，以捕捉市場流動性。

在重大突破後利用這些機構動向，對於能夠識別這些動向的交易者來說，可能會成爲一種高回報的策略。

什麼是訂單區塊？

訂單區塊是圖表中的關鍵區域，在這些區域，金融機構進行大宗交易。這些區域代表了供需之間的關鍵平衡，作爲未來價格走勢的重要參考點。

這些區域不是簡單的支撐或阻力水平，而是機構積累區，市場的大型參與者在此戰略性地布置他們的訂單。

大魚的邏輯

機構出於效率和策略的原因使用訂單區塊。當一個參與者控制着大量資本時，他需要最大化其運營效率。與其像“魚小子”一樣執行多筆小交易，他們將訂單集中在一個區塊中，這樣：

• 顯著降低交易成本
• 允許獲得更有利的價格
• 提升訂單執行
• 最小化對資產價格的即時影響

也許最重要的是：這種技術使其他參與者更難識別機構的真實買賣意圖。

如何識別訂單塊

一個看跌的訂單區塊可以被識別爲價格出現顯著漲之前的最後一根看跌蠟燭。爲了確認其有效性，我們需要檢查下一根看漲蠟燭是否超過了這根蠟燭的最高點。

相反，牛市訂單區塊將是下跌前的最後一根牛市蠟燭，其中該蠟燭的最低點必須被下一根熊市蠟燭突破。

分析的最佳時間性

爲了在使用訂單區塊時最大化有效性，最好使用更高的時間週期，例如：

• H4 (4 小時)
• D1 (日報)
• W1 (每週)

這些時間框架提供了更廣闊的市場視角，並顯著提高了基於訂單區塊的交易成功概率。

利用指標增強訂單區塊

雖然訂單區塊可以通過視覺分析來識別，但提高其準確性始終是有益的。補充這種分析的最有效指標是成交量輪廓，它顯示了不同價格水平上的成交量分布。

該指標允許更準確地識別高機構活動區域。訂單塊與成交量輪廓的結合創建了一種更強大的分析工具，以便做出有根據的決策。

解讀訂單區塊周圍的價格行動

觀察價格回到訂單區塊時的反應是至關重要的。確認信號包括：

• 朝預期方向的強勁推動
• 形成看漲整合模式(在看跌訂單塊的情況下)
• 明顯的拒絕水平，伴隨顯著的成交量

這些信號必須與補充的技術分析工具相結合，以最大化成功的概率。

風險管理：止損和止盈

資本保護在任何交易策略中都是優先考慮的。在使用訂單區塊進行交易時：

• 止損: 應該戰略性地設置在訂單區塊的下方，爲可能的短期反轉提供安全邊際。

• 止盈: 建議將其設定在重要的阻力位或之前的整合區域，在這些地方價格可能會遇到繼續運動的障礙。

機構理解：成功的關鍵

學習識別金融機構如何運作對於制定有效的交易策略至關重要。機構實體能夠移動大量資金並將價格引導至其目標。

正如詹姆斯·B·斯坦利在他的書《價格行爲》中指出的，有效的分析在於“將概率放在你有利的一方”。理解訂單區塊正是這樣：識別大型參與者在市場上留下的痕跡，並利用這些區域以統計優勢進行交易。

在一個信息就是力量的市場中，了解機構模式使你比普通交易者更進一步，使你能夠更自信地在復雜的交易水域中航行。