尋找聰明資金：交易內幕指南

我在這個行業待了夠久，知道主流交易已經不再奏效了。讓我分享一下我對智能資金概念(SMC)的理解——這個方法終於幫助我明白了爲什麼我在市場上總是被打得體無完膚。

SMC 是追蹤鯨魚足跡的工具——那些實際上影響市場的龐大金融機構、對沖基金和銀行。他們的資本如此龐大，以至於無法不在圖表上留下他們意圖的痕跡。

大多數散戶交易者忽視的一點是：大玩家故意制造看起來“教科書完美”的圖表模式，以便誘捕大衆。有沒有見過一個漂亮的牛市三角形在“錯誤”的方向突破？或者一個強勁的支撐位突然崩潰，觸發每個人的止損，然後立即反彈回升？這不是巧合——這是戰術操控。

市場結構 - 基礎

市場只存在三種狀態：上升趨勢(更高的高點 + 更高的低點)，下降趨勢(更低的高點 + 更低的低點)，或者橫盤(整合/區間)。這聽起來很基礎，但了解你所處的結構決定了一切。

在整合階段，鯨魚們正在積極積累頭寸。他們會制造“偏差”——短暫的價格波動超出範圍——專門用來從止損訂單中收集流動性。我已經學會等待這些假突破，並在價格回到範圍時入場。

結構擺動點

轉折點標志着價格反轉，分爲兩種形式：

• Swing High: 三根蠟燭，其中中間那根有最高的峯值
• Swing Low: 三根蠟燭中間一根的最低點

當市場結構突破(BOS)或角色變化(CHoCH)時，真正的錢就是在這裏賺到的。我發現，在角色變化後的第一次確認交易能夠提供最佳的風險回報。

流動性 - 鯨魚的燃料

這是改變遊戲規則的因素，改變了我的交易。流動性是鯨魚執行其大量訂單所需的“燃料”。在實際操作中，這由零售交易者的止損訂單組成，這些訂單聚集在明顯的支撐/阻力水平之外。

當形成相等的高點/低點時(雙頂/雙底)，聰明的錢通過這些水平創造衝動的燭芯以觸發止損——一種稱爲擺動失敗模式(SFP)的模式。我現在等待這些SFP蠟燭收盤，然後以我的止損位剛好在燭芯之外入場。

訂單區塊 - 隱藏引擎

訂單區塊是機構參與者開設重要頭寸的區域。我發現了兩種類型：

• 看漲訂單區塊：收集流動性的最低看跌蠟燭
• 看跌訂單區塊：最高的看漲蠟燭起到相同的作用

最佳入場時機是在訂單區塊的回測中，止損設置在蠟燭影線之外。僅僅使用這一技巧就顯著提高了我的勝率。

不平衡與差異

不平衡在圖表上表現爲價格缺口，並像磁鐵一樣吸引未來的價格走勢。同時，價格與指標之間的背離提供了潛在反轉的早期警告信號。

交易時段和市場週期

我注意到積累通常發生在亞洲時段，操控發生在歐洲時段，而分配發生在美洲交易時段。理解這個週期幫助我預測市場動向。

CME期貨市場的缺口(是由於加密貨幣全天候交易，而CME在周末關閉)而產生的，這創造了額外的機會。這些缺口最終在80-90%的情況下會被填補。

也不要忽視相關性。加密貨幣仍然與S&P500 (正相關)以及DXY (負相關)。

智能資金概念徹底改變了我對市場的看法。與其抵抗操控，我學會了通過與機構對齊來從中獲利。在這個遊戲中，要麼你理解大戶是如何運作的，要麼你成爲他們的流動性。