想要开发算法交易的人士注意事项
作为这个行业的内部人士,我想向你们讲述一些事情。因为我们不仅仅是在建立一个产生信号的系统,而是在构建一个思考的结构。在这项工作中,进步不是依靠记忆,而是依靠理解。
在开发算法交易系统时,我们的目标不仅仅是创造一个自动发送订单的代码块;而是要将能够系统性地描述特定市场行为、可测试并且可持续的结构转变为现实。
代码是描述您想法的工具。
但是如果您的想法不完整,您的算法永远不会显示出您期望的效果。
1️⃣ 策略设计:基本算法逻辑
在编写算法之前需要明确的事情:
“你认为市场的哪种行为是一个机会,你是如何识别它的?”
示例思维链应如下:
流动性扫荡 + 订单流背离 → 区域测试 → 低动量回撤 → 进入交易
这个结构里面有什么?
-结构触发器 (sweep)
-确认数据 (CVD 背离 / Delta 爆发)
-技术领域 (区 / 订单区块)
-时间过滤器 (波动率收缩 / 开盘)
每个结构定义了系统“何时应该工作”。不制定战略的仅仅是随机生成信号。
2️⃣ 数据使用与高级指标
经典指标 (RSI、MACD 等 ) 现在已经不足以满足许多算法系统的需求。为了能够描述市场的结构性和实时行为,您需要转向以下数据类型:
a) 订单流及其衍生品
CVD (累积交易量三角)
分析真实买卖双方的平衡。如果价格下跌而CVD上升,则可能存在潜在需求。
Delta (激进买入
查看原文作为这个行业的内部人士,我想向你们讲述一些事情。因为我们不仅仅是在建立一个产生信号的系统,而是在构建一个思考的结构。在这项工作中,进步不是依靠记忆,而是依靠理解。
在开发算法交易系统时,我们的目标不仅仅是创造一个自动发送订单的代码块;而是要将能够系统性地描述特定市场行为、可测试并且可持续的结构转变为现实。
代码是描述您想法的工具。
但是如果您的想法不完整,您的算法永远不会显示出您期望的效果。
1️⃣ 策略设计:基本算法逻辑
在编写算法之前需要明确的事情:
“你认为市场的哪种行为是一个机会,你是如何识别它的?”
示例思维链应如下:
流动性扫荡 + 订单流背离 → 区域测试 → 低动量回撤 → 进入交易
这个结构里面有什么?
-结构触发器 (sweep)
-确认数据 (CVD 背离 / Delta 爆发)
-技术领域 (区 / 订单区块)
-时间过滤器 (波动率收缩 / 开盘)
每个结构定义了系统“何时应该工作”。不制定战略的仅仅是随机生成信号。
2️⃣ 数据使用与高级指标
经典指标 (RSI、MACD 等 ) 现在已经不足以满足许多算法系统的需求。为了能够描述市场的结构性和实时行为,您需要转向以下数据类型:
a) 订单流及其衍生品
CVD (累积交易量三角)
分析真实买卖双方的平衡。如果价格下跌而CVD上升,则可能存在潜在需求。
Delta (激进买入