Apa itu Trading Algoritmik dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Inti

• Trading algoritmik menggunakan algoritma komputer untuk mengotomatiskan pembelian dan penjualan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, tetapi sering kali robot ini gagal dengan sangat buruk.

• Strategi termasuk VWAP, TWAP, dan Persentase Volume, meskipun sebagian besar hanyalah penipuan sederhana untuk pemula.

• Meskipun menghilangkan bias emosional, ia juga membawa masalah teknis yang bisa merusakmu dalam hitungan detik.

Pengenalan

Betapa tipunya ini trading! Mereka selalu bilang bahwa emosi itu buruk untuk berdagang, tetapi tahukah Anda? Robot juga bukan solusi ajaib. Saya telah kehilangan lebih banyak uang dengan algoritma daripada berdagang secara manual. Tapi baiklah, mari kita lihat apa itu bot-bot sialan ini dan mengapa beberapa orang masih percaya pada mereka.

Apa itu Trading Algoritmik?

Ini adalah program komputer yang secara otomatis membeli dan menjual berdasarkan aturan yang diprogram. Secara teori, mereka seharusnya lebih efisien dan "rasional" daripada kita, manusia emosional yang malang. Kenyataannya adalah bahwa seringkali mereka hanyalah program bodoh yang mengikuti pola yang berhasil di masa lalu tetapi patah ketika pasar berubah.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Ada seribu cara untuk kehilangan uang dengan trading algoritmik, tetapi saya akan memberi tahu Anda yang dasar agar Anda memahami bagaimana perangkap ini bekerja.

Menentukan strategi

Pertama, kita harus memutuskan aturan apa yang akan diikuti oleh algoritma. Bisa jadi sesederhana "beli ketika harga turun 5% dan jual ketika naik 5%". Kedengarannya mudah, kan? Masalahnya adalah pergerakan yang dapat diprediksi ini adalah yang pertama dieksploitasi oleh dana besar.

Memprogram algoritma

Setelah itu, strategi tersebut harus diubah menjadi kode. Python populer karena kesederhanaannya, tetapi percayalah, kesederhanaan dalam pemrograman tidak berarti menguntungkan. Saya telah melihat algoritma yang diprogram dengan sempurna kehilangan harta benda dalam hitungan detik.

Kode tipikal menggunakan pustaka untuk mengunduh data, memproses informasi, dan menghasilkan sinyal beli/jual. Seorang programmer pemula dapat melakukannya dalam beberapa jam, tetapi algoritma yang menguntungkan hampir tidak mungkin ditemukan.

Pengujian Kembali

Sebelum diluncurkan, itu diuji dengan data historis. Ini menyenangkan karena SELALU berhasil di masa lalu. Penjual sistem menunjukkan grafik yang indah tentang bagaimana Anda seharusnya mengalikan uang Anda sepuluh kali lipat, tetapi ketika Anda memasukkannya ke pasar nyata... kejutan!

Eksekusi

Setelah "dicoba", algoritma terhubung ke bursa untuk beroperasi. Ini akan terus memantau pasar dan secara otomatis mengeksekusi pesanan. Bursa menawarkan API untuk ini, tetapi hati-hati dengan biaya yang akan menggerogoti keuntungan Anda dengan operasi yang sering.

Pemantauan

Harus terus-menerus memantau agar semuanya berjalan dengan baik dan menyesuaikan sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Bagian ini diabaikan oleh semua penjual bot ajaib.

Strategi Algoritmik

VWAP (Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume)

Bagi pesanan besar menjadi potongan kecil untuk mengeksekusinya mendekati harga rata-rata tertimbang berdasarkan volume. Secara teori, ini meminimalkan dampak di pasar, tetapi dalam crypto dengan begitu banyak manipulasi, semoga berhasil dengan itu.

TWAP (Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu)

Mirip dengan VWAP tetapi mendistribusikan pesanan secara merata dalam waktu. Untuk paus besar mungkin berfungsi, untuk trader biasa terlalu rumit.

Persentase Volume (POV)

Lakukan operasi berdasarkan persentase dari total volume pasar. Penemuan lain yang berfungsi dalam buku teks tetapi tidak di dunia nyata crypto.

Manfaat Perdagangan Algoritmik

Efisiensi

Algoritme mengeksekusi perintah dalam milidetik, yang memungkinkan untuk mengeksploitasi pergerakan kecil. Tapi hati-hati, kecepatan yang sama bisa membuatmu kehilangan segalanya dengan cepat ketika sesuatu gagal.

Trading tanpa emosi

Algoritma tidak memiliki rasa takut atau serakah. Mereka juga tidak memiliki intuisi dan tidak dapat beradaptasi dengan cepat ketika pasar menjadi gila. Saya telah melihat algoritma terus membeli saat jatuh bebas karena "aturan mengatakan bahwa harus membeli di sini."

Batasan Perdagangan Algoritmik

Kompleksitas teknis

Mengembangkan algoritma memerlukan pengetahuan tentang pemrograman dan pasar keuangan. Sebagian besar pengguna akhirnya membeli sistem yang sudah jadi yang tidak pernah berfungsi seperti yang dijanjikan.

Kegagalan sistem

Kesalahan perangkat lunak, masalah koneksi, atau kegagalan perangkat keras dapat menyebabkan kerugian besar. Suatu ketika algoritma saya menggandakan pesanan selama satu jam karena exchange mengalami lag... sering kali menjadi bencana.

Kebenarannya adalah bahwa trading algoritmik tidak untuk semua orang. Dana besar dengan tim matematikawan dan fisikawan mereka mungkin memanfaatkannya, tetapi bagi kami, trader kecil, seringkali itu hanya cara lain untuk kehilangan uang yang lebih canggih.