Memaksimalkan Potensi: Lebih Dari Harapan Matematis

MENAIKKAN STRATEGI ANDA KE LEVEL SELANJUTNYA

Jika Anda mengelola akun yang modest, Anda mungkin terjebak dalam perangkap ini: mengambil risiko yang berlebihan dan memilih transaksi yang, secara umum, tidak menawarkan peluang tinggi untuk sukses. Sangat penting untuk memahami bahwa tidak semua operasi memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang optimal. Namun, ada strategi trading yang memungkinkan Anda untuk memiringkan timbangan ke pihak Anda, bahkan ketika tidak semua hasilnya ideal ( kita tahu bahwa kerugian tidak dapat dihindari ).

Persepsi kita dan konsep-konsep yang telah kita bentuk sebelumnya tentang KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN sering kali TERSIMPANG oleh ide-ide yang GENERIK DAN KONVENSIONAL tentang KEBAIKAN DAN KEGAGALAN. Menurut studi psikologi massa dan keuangan perilaku, orang sering kali memiliki kesalahpahaman tentang dua aspek ini: misalnya, mengabaikan efek kawanan, yaitu mengikuti keputusan orang lain tanpa melakukan analisis sendiri; melebih-lebihkan kemampuan untuk memprediksi pasar; tetap pada investasi yang merugikan daripada membatasi kerugian, yang dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar; membingungkan keberuntungan dengan keterampilan; membiarkan emosi menentukan keputusan; mengabaikan dasar-dasar keuangan; tidak memiliki rencana investasi yang jelas; mengabaikan dampak pajak dari keputusan keuangan, antara lain.

Jadi, APA ARTINYA MENANG DAN KALAH BAGIMU? Mungkin kamu berpikir bahwa menang adalah meningkatkan modalmu dan kalah adalah menguranginya. Namun, ketika kita menerapkan konsep-konsep ini pada TRADING atau investasi, kenyataannya jauh lebih kompleks.

SEORANG TRADER YANG DIKENAL telah mencoba menghasilkan keuntungan selama lebih dari satu tahun dengan strategi yang, menurutnya, adalah pemenang karena PROBABILITAS TINGGI UNTUK MENDAPATKAN HASIL POSITIF. Namun, dari 100 percobaan, 95 BERAKHIR DENGAN KERUGIAN, dan dia hanya membutuhkan 5 keberhasilan untuk meningkatkan modalnya secara eksponensial.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan fokus bukan pada frekuensi kerugianmu, tetapi pada besarnya kerugian tersebut ketika terjadi, seberapa banyak kamu mendapatkan ketika berhasil, dan bagaimana menetapkan rasio ini dengan jelas untuk meningkatkan hasilmu.

Saya akan menunjukkan kepada Anda metode sederhana untuk menetapkan kriteria pengukuran kerugian dan keuntungan Anda sendiri dalam perdagangan cryptocurrency.

Apa itu Rasio Risiko-Manfaat?

Ini mengacu pada rasio antara jumlah yang Anda bersedia pertaruhkan (risiko) dan jumlah yang Anda harapkan untuk diperoleh (manfaat) dalam suatu transaksi.

Sebelum melanjutkan, sangat penting untuk memahami bahwa untuk menetapkan rasio risiko-untung yang tepat, di mana keuntungan membenarkan risiko yang diambil, sangat penting untuk menentukan TITIK MASUK yang tepat. Misalnya: Jika Anda membagi satu operasi yang sama dan melaksanakannya di titik yang berbeda dengan tujuan keuntungan dan tingkat risiko yang berbeda. Dalam hal ini, jika entri pertama melibatkan risiko yang lebih besar, potensi keuntungannya juga seharusnya lebih tinggi.

Jika Anda mempertaruhkan 1$ tetapi potensi keuntungan hanya 2$, apakah itu benar-benar sepadan? Namun, jika Anda mempertaruhkan 1$ tetapi potensi keuntungannya setidaknya 3$, perspektifnya berubah secara signifikan saat mengevaluasi apakah risikonya dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, titik masuk Anda akan sangat menentukan apakah operasi Anda akan berkembang dengan mencari potensi keuntungan terbesar Anda, secara bertahap mengurangi berdasarkan risiko yang lebih rendah.

Akibatnya, seiring dengan mengurangi paparan risiko Anda, nilai potensi keuntungan Anda juga akan berkurang atau, dalam istilah waktu, semakin lama Anda harus menunggu untuk mendapatkan pengembalian yang menarik ( ini terakhir lebih diterapkan pada konteks investasi ).

Dalam dunia trading, rasio risiko-untung 1:3 berarti Anda bersedia untuk mengambil risiko satu unit mata uang untuk mendapatkan tiga unit keuntungan. Hal yang sama berlaku ketika mempertimbangkan rasio 1:2, 1:5, dll.

Kembali ke contoh trader yang mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan 5 operasi positif dibandingkan dengan kerugian dari 95 operasi negatif, bagaimana ini mungkin? Saya akan menjelaskannya:

Kunci terletak pada asimetri operasi. Meskipun operasi negatif menghasilkan kerugian, besarnya kerugian ini dibatasi oleh rasio risiko-imbalan yang ditetapkan. Di sisi lain, operasi positif, meskipun kurang sering, menghasilkan keuntungan yang jauh melebihi kerugian yang terakumulasi. Ini seperti memiliki serangkaian kerugian kecil dan sejumlah kecil keuntungan besar, yang menghasilkan saldo keseluruhan yang positif.

Ilustrasi dengan Ethereum (ETH)

Bayangkan bahwa Anda sedang mempertimbangkan untuk melakukan transaksi dengan Ethereum. Misalkan harga saat ini untuk ETH adalah $2.000 per unit. Anda ingin menetapkan rasio risiko-untung sebesar 1:3 dalam transaksi Anda. Untuk mencapai ini, pertama-tama Anda harus menentukan tingkat risiko Anda dan menetapkan level stop-loss dan take-profit Anda sesuai.

Stop-loss (SL): Jika Anda bersedia mengambil risiko $1 per unit, dan Anda memiliki $100, Anda dapat memperoleh sekitar 0.05 unit Ethereum (100 / 2000 = 0.05). Oleh karena itu, stop-loss Anda dapat ditempatkan sekitar 0.05 unit di bawah titik masuk Anda.

Take-profit (TP): Dengan rasio risiko-untung 1:3, take-profit Anda harus tiga kali lipat lebih besar daripada stop-loss Anda. Jika stop-loss Anda, misalnya, berada di $10 di bawah titik masuk Anda, take-profit Anda harus berada di $30 di atas titik masuk Anda.

Rasio ini mengimplikasikan sebuah sistem yang, ketika menang, melakukannya tiga kali lipat dari apa yang hilang ketika kalah, meskipun ini tidak selalu dapat diterapkan. Ini akan tergantung pada persentase keberhasilan yang dimiliki sistem Anda.

Dan di sinilah HARAPAN MATEMATIS MASUK, yang membantu kita mengevaluasi apakah suatu sistem menguntungkan atau tidak dalam jangka panjang. Dengan kata lain, jika Anda dapat memperoleh hasil positif dalam jangka panjang, terlepas dari persentase kerugian ( yang dicapai trader dalam contoh).

Rumusnya dinyatakan sebagai berikut: (Persentase operasi yang menang X keuntungan rata-rata) - (Persentase operasi yang kalah X kerugian rata-rata). Rumus ini memberikan cara untuk mengevaluasi sistem kita berdasarkan data yang diperoleh dari operasi jangka panjang kita.

Misalnya, jika dari setiap 10 operasi 6 positif dan 4 negatif, tetapi ketika Anda menang Anda mendapatkan 10$ dan ketika Anda kalah Anda kehilangan 20$, dengan menerapkan data ini ke rumus kami, kami akan memiliki:

Data:

% operasi menang: 0.6 dalam desimal (60%)

Rata-rata keuntungan: 10$

% dari operasi yang merugikan: 0,4 dalam desimal (40%)

Rata-rata kerugian: 20$

EM=(0.6 x 10) - (0.4 x 20): -0.2

Seperti yang dapat disimpulkan dari perhitungan ini, kami menghadapi sistem dengan harapan matematis negatif, oleh karena itu, tidak layak untuk beroperasi dengannya.

Dengan cara ini, rasio risiko-manfaat bukanlah segalanya dalam sistem; itu merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih luas, dan untuk menentukan apakah rasio kita sudah tepat, kita harus menggunakan jenis ALAT ini untuk mengevaluasi apakah sistem kita menguntungkan dalam jangka panjang. (Anda dapat menerapkan analisis ini pada operasi Anda tahun 2023, yang akan membantu Anda meningkatkan strategi Anda dan memulai tahun ini dengan prospek yang lebih baik).

Dengan demikian, mungkin Anda memiliki asimetri dalam operasi Anda, yaitu, setiap kali Anda kalah, Anda kalah dua kali lipat tetapi tidak tiga kali lipat ( ini dapat Anda sesuaikan dengan mengubah ukuran posisi Anda ) dan setiap kali Anda menang, Anda menang tiga kali lipat dan bukan dua kali lipat. Dalam jangka panjang, dan dengan menggunakan rumus EM kami, Anda dapat memahami dengan lebih baik apa yang Anda lakukan dengan benar atau salah dalam istilah numerik.

Seperti yang disarankan oleh seorang ahli perdagangan terkemuka, sebelum melakukan investasi atau perdagangan, tanyakan pada diri Anda berapa keuntungan nyata Anda (atau tinjau harapan matematis Anda ), karena tidak sama menerima dua kali lipat untuk setiap dolar atau euro yang diinvestasikan, dibandingkan dengan hadiah yang bernilai 1000$. Tidak akan pernah setara untuk berinvestasi dalam cryptocurrency yang sudah mencapai potensi maksimalnya dibandingkan dengan yang, menurut analisis Anda, memiliki kemungkinan tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Dari situ, Anda dapat menentukan apakah layak untuk mengambil risiko.

"Penghalang utama bagi investor, bahkan musuh terburuknya, mungkin adalah dirinya sendiri." - Benjamin Graham

Sudah saatnya untuk memperdalam pengetahuan.