【coin界】Vào đầu năm 2020, các ngân hàng lớn như Citigroup, Goldman Sachs và Mitsubishi UFJ Financial Group đã collectively chịu thiệt hại khoảng 2,6 tỷ USD do vị thế Short trái phiếu chính phủ Mỹ được sắp xếp bởi Black Creek Capital. Mitsubishi UFJ Financial Group chịu thiệt hại nhiều nhất, lên tới 63,1 triệu USD, tiếp theo là Goldman Sachs với thiệt hại 57,3 triệu USD, và Citigroup với thiệt hại 48,7 triệu USD. Do nhiều tổ chức cùng nắm giữ một quỹ nhỏ, sự việc này đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý rủi ro đối tác giao dịch, thậm chí đã dấy lên lo ngại về thực tiễn đánh giá rủi ro của các công ty tài chính tiên tiến.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Đăng lại
Retweed
Bình luận
0/400
AirdropF5Bro
· 17giờ trước
Kiếm tiền là việc lớn, quản lý rủi ro là việc nhỏ~
Xem bản gốcTrả lời0
BlindBoxVictim
· 17giờ trước
Khổng lồ thua lỗ cho thấy đều là đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
SignatureDenied
· 17giờ trước
cười chết đi được, chơi vị thế Short làm hại bản thân
Vị thế Short trái phiếu Mỹ của Black Creek Capital gây thua lỗ lớn cho nhiều ngân hàng, quản lý rủi ro có lỗ hổng gây lo ngại.
【coin界】Vào đầu năm 2020, các ngân hàng lớn như Citigroup, Goldman Sachs và Mitsubishi UFJ Financial Group đã collectively chịu thiệt hại khoảng 2,6 tỷ USD do vị thế Short trái phiếu chính phủ Mỹ được sắp xếp bởi Black Creek Capital. Mitsubishi UFJ Financial Group chịu thiệt hại nhiều nhất, lên tới 63,1 triệu USD, tiếp theo là Goldman Sachs với thiệt hại 57,3 triệu USD, và Citigroup với thiệt hại 48,7 triệu USD. Do nhiều tổ chức cùng nắm giữ một quỹ nhỏ, sự việc này đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý rủi ro đối tác giao dịch, thậm chí đã dấy lên lo ngại về thực tiễn đánh giá rủi ro của các công ty tài chính tiên tiến.