Giao dịch thuật toán là gì và nó hoạt động như thế nào?

Điều cần thiết

• Giao dịch thuật toán sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hóa việc mua và bán dựa trên các tiêu chí đã được xác định trước, nhưng nhiều lần những robot này thất bại thảm hại.

• Các chiến lược bao gồm VWAP, TWAP và Tỷ lệ Khối lượng, mặc dù hầu hết chỉ là một trò lừa đảo đơn giản dành cho người mới bắt đầu.

• Mặc dù loại bỏ thiên kiến cảm xúc, nó cũng mang lại những vấn đề kỹ thuật có thể khiến bạn bị hủy hoại trong vài giây.

Giới thiệu

Thật là một trò lừa đảo khi giao dịch! Họ luôn bảo chúng ta rằng cảm xúc là xấu để giao dịch, nhưng bạn biết gì không? Những con robot cũng không phải là giải pháp kỳ diệu. Tôi đã mất nhiều tiền hơn với các thuật toán so với giao dịch bằng tay. Nhưng thôi, hãy xem những con bot này là gì và tại sao một số người vẫn tin tưởng vào chúng.

Giao Dịch Thuật Toán Là Gì?

Chúng là các chương trình máy tính mua và bán tự động theo những quy tắc đã được lập trình. Về lý thuyết, chúng nên hiệu quả và "hợp lý" hơn chúng ta, những con người nghèo nàn đầy cảm xúc. Thực tế là nhiều khi chúng chỉ đơn giản là những chương trình ngu ngốc theo dõi các mô hình đã hoạt động trong quá khứ nhưng lại bị phá vỡ khi thị trường thay đổi.

Nó Hoạt Động Như Thế Nào?

Có hàng ngàn cách để mất tiền với giao dịch thuật toán, nhưng tôi sẽ kể cho bạn những điều cơ bản để bạn hiểu cách mà cái bẫy này hoạt động.

Xác định chiến lược

Đầu tiên, cần quyết định quy tắc nào mà thuật toán sẽ tuân theo. Nó có thể đơn giản như "mua khi giá giảm 5% và bán khi giá tăng 5%". Nghe có vẻ dễ, đúng không? Vấn đề là những biến động có thể dự đoán này thường là những gì mà các quỹ lớn đầu tiên khai thác.

Lập trình thuật toán

Sau đó, bạn phải chuyển đổi chiến lược đó thành mã. Python rất phổ biến vì tính đơn giản của nó, nhưng hãy tin tôi, tính đơn giản trong lập trình không có nghĩa là sinh lời. Tôi đã thấy những thuật toán được lập trình hoàn hảo mất cả gia tài chỉ trong vài giây.

Mã điển hình sử dụng thư viện để tải dữ liệu, xử lý thông tin và tạo ra tín hiệu mua/bán. Một lập trình viên mới có thể làm điều này trong vài giờ, nhưng một thuật toán sinh lợi tốt thì gần như không thể tìm thấy.

Kiểm tra lại

Trước khi ra mắt, nó được thử nghiệm với dữ liệu lịch sử. Điều này thật thú vị vì NÓ LUÔN hoạt động trong quá khứ. Các nhà bán hệ thống cho bạn thấy những biểu đồ đẹp đẽ về cách bạn đã nhân tiền của mình lên 10 lần, nhưng khi bạn đưa nó vào thị trường thực... bất ngờ!

Thực hiện

Một khi đã "thử nghiệm", thuật toán sẽ kết nối với một sàn giao dịch để giao dịch. Nó sẽ liên tục theo dõi thị trường và thực hiện các lệnh tự động. Các sàn giao dịch cung cấp API cho điều này, nhưng hãy cẩn thận với các khoản phí có thể khiến bạn mất nhiều tiền với các giao dịch thường xuyên.

Giám sát

Cần phải theo dõi liên tục để đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt và điều chỉnh theo sự thay đổi của điều kiện thị trường. Phần này bị tất cả những người bán bot kỳ diệu bỏ qua.

Chiến lược Thuật toán

VWAP (Giá Trung Bình Khối Lượng )

Chia nhỏ các lệnh lớn thành từng phần nhỏ để thực hiện gần với giá trung bình trọng số theo khối lượng. Về lý thuyết, điều này sẽ giảm thiểu tác động đến thị trường, nhưng trong crypto với nhiều sự thao túng như vậy, chúc bạn may mắn với điều đó.

TWAP (Giá Trung Bình Cân Đối Thời Gian)

Giống như VWAP nhưng phân phối các lệnh đồng đều theo thời gian. Đối với những cá voi lớn, nó có thể hoạt động, nhưng đối với trader trung bình thì nó quá phức tạp không cần thiết.

Tỷ lệ Khối lượng (POV)

Thực hiện các giao dịch dựa trên một phần trăm của tổng khối lượng thị trường. Một phát minh khác hoạt động trong sách giáo khoa nhưng không trong thế giới thực của crypto.

Lợi ích của Giao dịch Thuật toán

Hiệu quả

Các thuật toán thực hiện lệnh trong mili giây, cho phép khai thác những chuyển động nhỏ. Nhưng hãy cẩn thận, tốc độ đó cũng có thể khiến bạn mất tất cả nhanh chóng khi có điều gì đó không đúng.

Giao dịch không cảm xúc

Các thuật toán không có nỗi sợ hãi hay tham lam. Chúng cũng không có trực giác và không thể thích ứng nhanh chóng khi thị trường điên cuồng. Tôi đã thấy các thuật toán tiếp tục mua vào trong những đợt giảm mạnh vì "các quy tắc nói rằng phải mua ở đây".

Hạn chế của Giao dịch Thuật toán

Độ phức tạp kỹ thuật

Phát triển thuật toán đòi hỏi kiến thức về lập trình và thị trường tài chính. Hầu hết người dùng đều kết thúc bằng việc mua các hệ thống đã được tạo sẵn mà không bao giờ hoạt động như đã hứa.

Lỗi hệ thống

Lỗi phần mềm, vấn đề kết nối hoặc sự cố phần cứng có thể gây ra tổn thất lớn. Một lần, thuật toán của tôi đã nhân đôi đơn hàng trong một giờ vì sàn giao dịch bị lag... thật là một thảm họa.

Sự thật là giao dịch thuật toán không dành cho tất cả mọi người. Các quỹ lớn với đội ngũ nhà toán học và vật lý có thể tận dụng nó, nhưng đối với chúng ta, những nhà giao dịch nhỏ, nhiều khi đó chỉ là một cách khác để mất tiền một cách tinh vi hơn.