Arbitrage tam giác trong tiền điện tử: kinh nghiệm của tôi trong việc săn lùng những điểm không hoàn hảo của thị trường

Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói rằng giao dịch chênh lệch tam giác là một điều cực kỳ thú vị cho những ai thích tìm kiếm kẽ hở trong hệ thống. Tôi đã theo đuổi những cơ hội này từ lâu và, thật lòng mà nói, phần lớn thời gian giống như săn ma.

Bản chất của tam giác: tìm kiếm các sự cố của thị trường

Arbitrage ba chiều hoạt động với ba loại tiền điện tử, tạo ra một cái gì đó giống như một vòng khép kín. Thay vì giao dịch các cặp đơn giản, bạn thực hiện ba giao dịch liên tiếp, quay trở lại đồng tiền ban đầu. Khi giá giữa chúng bị mất cân bằng, có cơ hội để kiếm chút tiền.

Ví dụ, tôi đã có một trường hợp với BTC, ETH và USDT. Tôi nhận thấy sự chênh lệch, nhanh chóng nạp 50 nghìn vào USDT để mua bitcoin, sau đó đổi bitcoin sang ether, và ether lại đổi về USDT. Cuối cùng tôi nhận được 52 nghìn. Hai cái lợi nhuận gần như từ không khí! Nhưng điều này chỉ hoạt động nếu hành động một cách nhanh chóng.

Tại sao điều này khó hơn vẻ ngoài

Tôi rất bực mình khi người ta trình bày giao dịch chênh lệch tam giác như một điều gì đó đơn giản. Có rất nhiều cạm bẫy ở đây:

1. Trượt giá giết chết toàn bộ lợi nhuận. Trong khi bạn thực hiện giao dịch thứ ba, hai giao dịch đầu tiên có thể đã trở nên thua lỗ do biến động của thị trường.

2. Vấn đề tạm thời. Ở một số sàn giao dịch, việc thực hiện lệnh chậm đến mức bạn không kịp đóng tam giác.

3. Tính thanh khoản thường gây thất vọng. Bạn nghĩ rằng đã tìm thấy một mạch vàng, nhưng khối lượng giao dịch lại quá thấp đến mức giao dịch của bạn tự nó sẽ làm thay đổi giá và tiêu diệt cơ hội cho việc chênh lệch giá.

Chắc chắn, nhiều người thông minh sử dụng bot cho việc này. Nhưng ngay cả với bot, đây không phải là một máy in như nhiều người nghĩ. Thị trường ngày càng trở nên hiệu quả hơn, và việc tìm kiếm một cơ hội tốt ngày càng trở nên khó khăn.

Điều này sẽ mang lại cho bạn điều gì

Nếu có thể bắt được tam giác, thì lợi thế chính là phân tán rủi ro. Tôi không bị ràng buộc vào chuyển động của một đồng tiền theo một hướng. Về lý thuyết, có thể giao dịch ngay cả trên thị trường đang giảm.

Tôi cũng thích rằng những chiến lược như vậy giúp thị trường. Hoạt động của bạn thực tế làm cân bằng giá cả giữa các tài sản khác nhau, làm cho thị trường công bằng hơn. Tuy nhiên, tất nhiên, tôi không làm điều này vì lòng cao thượng, mà vì lợi nhuận.

Mọi thứ đang đi đến đâu

Mỗi ngày trở nên khó khăn hơn. Hàng chục nghìn thuật toán quét thị trường, tìm kiếm những cơ hội giống nhau. Năm năm trước, tôi có thể tìm thấy tới hàng chục tam giác tốt trong một ngày, bây giờ tôi vui mừng nếu có thể bắt được hai ba cái trong một tuần.

Cạnh tranh sẽ chỉ gia tăng. Các nhà chơi lớn với máy chủ mạnh mẽ và kết nối trực tiếp với các nền tảng giao dịch có lợi thế trong vài mili giây, nhưng ngay cả đối với họ, cơ hội cũng đang thu hẹp lại.

Giao dịch tam giác không dành cho người mới. Nếu bạn không có đủ kinh nghiệm và hiểu biết về rủi ro giao dịch, tốt hơn hết bạn nên bắt đầu với cái gì đó dễ hơn. Nhưng nếu bạn cứng đầu như tôi và thích những câu đố toán học với tiền thật – chào mừng bạn đến với thế giới giao dịch đa chiều.