Giao dịch trong ngày: chiến lược, công cụ và ví dụ giao dịch

Giao dịch trong ngày (giao dịch intraday) – là chiến lược mà trong đó các vị trí được mở và đóng trong một phiên giao dịch. Phương pháp này đòi hỏi phân tích kỹ thuật chính xác và kỷ luật cao để thu lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn.

Các khía cạnh chính của giao dịch intraday

Lợi ích:

• Loại trừ rủi ro khoảng cách – tất cả các vị trí được đóng trước khi kết thúc phiên giao dịch
• Truy cập vào các thị trường có tính thanh khoản cao – khả năng vào và ra khỏi các vị thế nhanh chóng
• Vốn hóa các chuyển động vi mô – thu lợi nhuận ngay cả khi giá biến động nhỏ.

Rủi ro và khó khăn:

• Chi phí giao dịch tăng cao – giao dịch thường xuyên làm tăng chi phí hoa hồng
• Căng thẳng tâm lý – nhu cầu đưa ra quyết định nhanh chóng trong điều kiện không chắc chắn
• Yêu cầu phản ứng – thị trường yêu cầu phản ứng ngay lập tức với các tín hiệu kỹ thuật

Lựa chọn khoảng thời gian

Để giao dịch intraday hiệu quả, các khung thời gian ngắn hạn được sử dụng:

• M1 (1-phút) – cho giao dịch scalping và siêu ngắn hạn
• M5 (5-phút) – khung thời gian chính cho giao dịch intraday chủ động
• M15 (15-phút) – để xác định các xu hướng trung hạn trong ngày
• M30 (30 phút ) – để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính

Trong phân tích cặp giao dịch APT/USDT, chúng tôi chủ yếu sử dụng các khung thời gian M5 và M15.

Công cụ kỹ thuật của trader

Để đưa ra quyết định giao dịch, một loạt các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng:

1. EMA ( Trung bình trượt lũy thừa )

   • EMA 7 – xu hướng ngắn hạn
   • EMA 25 – xu hướng trung hạn
   • EMA 99 – xu hướng dài hạn và mức hỗ trợ/kháng cự chính

2. Bollinger Bands (20, 2)

   • Dải trên cùng – khu vực tiềm năng bị quá mua
   • Dải dưới – khu vực tiềm năng cho sự bán quá mức
   • Đường trung bình - mức hỗ trợ/kháng cự động.

3. Stochastic RSI (StochRSI)

   • Chỉ báo động lượng, kết hợp ưu điểm của Stochastic và RSI
   • Báo hiệu về các vùng quá mua/quá bán và sự phân kỳ

4. Khối lượng cân bằng (OBV)

   • Đo lường khối lượng tích lũy với tính đến hướng giá
   • Xác nhận sức mạnh của xu hướng hoặc chỉ ra sự đảo ngược tiềm năng

5. MACD (Đường Trung Bình Hội Tụ Phân Kỳ)

   • Chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động
   • Được sử dụng để xác định động lực và sự đảo chiều của xu hướng

6. Williams %R

   • Bộ dao động, cho thấy vị trí tương đối của giá trong khoảng
   • Hiệu quả trong việc xác định việc mua quá mức/bán quá mức của tài sản

Phân tích thực tiễn các giao dịch thương mại

Giao dịch 1: Mở lệnh Long khi phá vỡ mức kháng cự

Các tham số đầu vào:

• Khung thời gian: M5
• Điểm vào: 6.20 USDT
• Tín hiệu giao dịch: Sự bứt phá rõ ràng qua mức kháng cự với xác nhận từ EMA 7 (giá nằm trên tất cả EMA) và StochRSI (đang hướng lên từ vùng quá bán)
• Bối cảnh thị trường: Tăng khối lượng khi phá vỡ mức độ chính, được xác nhận bởi OBV

Thông số đầu ra:

• Điểm ra: 6.85 USDT
• Tín hiệu đóng: Đạt đến giới hạn trên của Bollinger Bands kết hợp với chỉ số StochRSI cực đoan trong vùng quá mua
• Tính toán kết quả:
  • Kích thước vị trí: 1000 USDT
  • Số lượng APT: 161.29 (1000 / 6.20)
  • Lợi nhuận: 105.84 USDT (161.29 × (6.85 - 6.20))

Giao dịch 2: Bán khống khi hồi phục từ kháng cự kỹ thuật

Thông số đầu vào:

• Khung thời gian: M15
• Điểm vào: 6.85 USDT
• Tín hiệu giao dịch: Chạm vào giới hạn trên của Bollinger Bands kết hợp với tín hiệu quá mua từ RSI
• Bối cảnh kỹ thuật: Hình thành sự phân kỳ tiêu cực giữa giá và OBV

Tham số đầu ra:

• Điểm ra: 6.50 USDT
• Tín hiệu đóng: Giá đạt đến mức EMA 25, hoạt động như hỗ trợ động.
• Tính toán kết quả:
  • Kích thước vị trí: 1000 USDT
  • Số lượng APT: 145.99 (1000 / 6.85)
  • Lợi nhuận: 51.10 USDT (145.99 × (6.85 - 6.50))

Giao dịch 3: Long khi điều chỉnh về hỗ trợ động

Tham số đầu vào:

• Khung thời gian: M5
• Điểm vào: 6.50 USDT
• Tín hiệu giao dịch: Sự phục hồi của giá từ EMA 25, đóng vai trò như hỗ trợ động, kết hợp với tín hiệu bán quá mức từ StochRSI
• Yếu tố xác nhận: Tăng các chỉ số khối lượng trên OBV khi giá ổn định

Tham số đầu ra:

• Điểm ra: 6.80 USDT
• Tín hiệu đóng: Hình thành tín hiệu quá mua trên RSI kết hợp với phân kỳ trên MACD
• Tính toán kết quả:
  • Kích thước vị trí: 1000 USDT
  • Số lượng APT: 153.85 (1000 / 6.50)
  • Lợi nhuận: 46.16 USDT (153.85 × (6.80 - 6.50))

Phân tích so sánh các chiến lược giao dịch

Các giao dịch đã thực hiện cho thấy những cách tiếp cận khác nhau đối với giao dịch trong ngày:

1. Chiến lược phá vỡ mức (Giao dịch 1)

   • Lợi nhuận: 105.84 USDT (10.58%)
   • Đặc điểm: Chiến lược sinh lời cao, sử dụng các chuyển động giá theo đà.
   • Đặc điểm: Yêu cầu xác định chính xác các mức và xác nhận bằng khối lượng
   • Rủi ro: Các đột phá giả và sự đảo ngược mạnh mẽ đòi hỏi sự kiểm soát rủi ro chặt chẽ

2. Chiến lược bật lại từ các cực (Giao dịch 2)

   • Lợi nhuận: 51.10 USDT (5.11%)
   • Đặc điểm: Chiến lược phản xu hướng có thu nhập trung bình
   • Đặc điểm: Dựa trên nguyên tắc giá trở về giá trị trung bình
   • Ưu điểm: Các điểm vào lệnh có thể dự đoán tốt hơn khi có tín hiệu kỹ thuật rõ ràng

3. Chiến lược bật khỏi hỗ trợ động (Giao dịch 3)

   • Lợi nhuận: 46.16 USDT (4.62%)
   • Đặc điểm: Chiến lược có thu nhập vừa phải với xác suất thành công cao.
   • Đặc điểm: Sử dụng sức mạnh của xu hướng đã thiết lập và các mức kỹ thuật
   • Tính áp dụng: Hoạt động hiệu quả nhất trên các thị trường có xu hướng rõ ràng

Phân tích cho thấy rằng chiến lược phá vỡ đã mang lại lợi suất cao nhất, nhưng đi kèm với rủi ro cao hơn về việc vào lệnh không thành công. Các chiến lược hồi phục từ các điểm cực và hỗ trợ động cho thấy lợi suất thấp hơn, nhưng có độ tin cậy và khả năng dự đoán cao hơn.

Các yếu tố lựa chọn chiến lược tối ưu

Khi chọn phương pháp giao dịch trong ngày phù hợp, cần xem xét:

• Biến động thị trường – trong thời gian biến động cao, các chiến lược đột phá hoạt động hiệu quả hơn.
• Sự dung nạp rủi ro cá nhân – các chiến lược tích cực đòi hỏi sự ổn định tâm lý
• Vốn khả dụng – các chiến lược khác nhau yêu cầu kích thước tiền gửi giao dịch khác nhau
• Trang bị kỹ thuật – tốc độ thực hiện lệnh là rất quan trọng cho các chiến lược ngắn hạn
• Tài nguyên tạm thời – giao dịch intraday chủ động yêu cầu theo dõi liên tục thị trường

Giao dịch intraday thể hiện tiềm năng tạo ra lợi nhuận ổn định nếu tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp đã chọn, quản lý vốn hợp lý và có cách tiếp cận kỷ luật đối với các hoạt động giao dịch.