Hiểu về Tính toán PNL trong Giao dịch Tương lai và Tùy chọn Tiền điện tử

Phương pháp tính toán PNL hợp đồng tương lai

Trang phân tích PNL cho giao dịch hợp đồng tương lai cung cấp dữ liệu toàn diện về hiệu suất của ví của bạn, hiển thị cả giá trị tuyệt đối và thay đổi phần trăm trong các khoảng thời gian khác nhau.

Truy cập phân tích PNL hợp đồng tương lai

Để xem xét hiệu suất giao dịch hợp đồng tương lai của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên một nền tảng giao dịch lớn và điều hướng đến giao diện giao dịch hợp đồng tương lai USDⓈ-M hoặc COIN-M. Tìm và chọn [Phân tích PNL Hợp đồng tương lai] ở phần dưới bên phải của giao diện.

Công thức Tính toán PNL Hợp đồng Tương lai Core

PNL (Giá Trị Tuyệt Đối) = Số Dư Ví Cuối Cùng - Số Dư Ví Bắt Đầu - Dòng Tiền Ròng

Tỷ lệ PNL = PNL trong Khung Thời Gian Được Chọn / (Số Dư Ví Bắt Đầu + Dòng Vào)

Cumulative PNL% = Cumulative PNL / [Tài sản Ngày 1 + Trung bình (Cumulative Net Transfer từ Ngày 1 đến N)]

Quan trọng: Số dư ví chỉ phản ánh lợi nhuận/thua lỗ đã thực hiện sau khi các vị thế được đóng. Điều này khác với số dư ký quỹ, bao gồm cả lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện từ các vị thế mở.

Ví dụ tính toán PNL cho Hợp đồng tương lai thực tế

Kịch bản ban đầu: Vào giờ T + 0, một nhà giao dịch có 11,000 USDT và mua 0.2 BTC trị giá hợp đồng vĩnh viễn BTC/USDT ở mức $50,000.

Sau 8 Giờ: Giá BTC tăng lên 52.000 đô la và nhà giao dịch trả một khoản phí tài trợ là 50 USDT.

• Số dư ví ban đầu: 11,000 USDT
• Số dư ví cuối: 10,950 USDT (11,000 - 50)
• Dòng tiền ròng: 0 USDT
• PNL hàng ngày: -50 USDT (10,950 - 11,000)
• Daily PNL%: -0.45% (-50 / 11,000)

Sau 9 Giờ: Người giao dịch gửi thêm 1.000 USDT.

• Số dư ví ban đầu: 11,000 USDT
• Số dư ví kết thúc: 11,950 USDT (11,000 - 50 + 1,000)
• Lưu lượng ròng: 1,000 USDT
• PNL hàng ngày: -50 USDT (11,950 - 11,000 - 1,000)
• PNL hàng ngày %: -0.45% (-50 / 11,000)

Sau 25 giờ: Giá BTC đạt 55,000 USD và nhà giao dịch đóng vị trí sau khi trả thêm 50 USDT phí tài trợ.

• Số dư ví ban đầu: 11,950 USDT (trước EOD)
• Lợi nhuận thực hiện: 1,000 USDT [(55,000 - 50,000) × 0.2]
• Số dư ví cuối: 12,900 USDT (11,950 - 50 + 1,000)
• Dòng tiền ròng: 0 USDT
• Lợi nhuận hàng ngày: 950 USDT (12,900 - 11,950)
• Daily PNL%: 8.64% (950 / 11,000)

Hiệu suất tích lũy:

• Tổng PNL: 900 USDT (-50 + 950)
• Cumulative PNL%: 7.83% [900 / (11,000 + 500)] = 900 / 11,500

Phương pháp Tính toán PNL Tùy chọn

Trang phân tích PNL tùy chọn cung cấp các chỉ số hiệu suất chi tiết cho hoạt động giao dịch tùy chọn của bạn trên nhiều khung thời gian khác nhau.

Truy cập Tùy chọn PNL Phân tích

Để phân tích hiệu suất giao dịch tùy chọn của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn và điều hướng đến giao diện giao dịch Tùy chọn. Chọn [Phân tích PNL Tùy chọn] ở phần dưới bên phải.

Công thức Tính Toán PNL Tùy Chọn Cốt Lõi

PNL (Giá Trị Tuyệt Đối) = Vốn Cổ Đông Cuối Kỳ - Vốn Cổ Đông Đầu Kỳ - Dòng Tiền Ròng

Vốn chủ sở hữu = Số dư ký quỹ + Giá trị thị trường

Giá trị thị trường = Vị trí tùy chọn × Giá dấu hiệu

Tỷ lệ PNL = PNL trong Khung Thời Gian Được Chọn / (Số Dư Ký Quỹ Bắt Đầu + Dòng Vào)

Cumulative PNL% = Cumulative PNL / (Số dư ký quỹ ban đầu + Lưu lượng inflow )

Ví dụ Tính Toán PNL của Các Tùy Chọn Thực Tế

Kịch bản ban đầu: Vào giờ T + 0, một trader có 5,000 USDT. Khi ETH/USDT đang giao dịch ở mức $1,000, họ mua 5 hợp đồng quyền chọn mua ETH với giá thực hiện là 1,000 USDT, hết hạn sau 30 giờ, với giá $30 mỗi hợp đồng.

Sau 24 Giờ: Giá ETH giảm xuống 900 đô la, khiến giá đánh dấu của các tùy chọn giảm xuống 1 USDT.

• Vốn ban đầu: 5,000 USDT
• Giá trị thị trường: 5 USDT (5 tùy chọn × 1 USDT)
• Số dư ký quỹ: 4,850 USDT (5,000 - 150)
• Vốn kết thúc: 4,855 USDT (4,850 + 5)
• Lợi nhuận hàng ngày: -145 USDT (4,855 - 5,000)
• PNL hàng ngày %: -2.9% (-145 / 5,000)

Sau 28 Giờ: Giá ETH tăng lên 1,050 USD, làm tăng giá đánh dấu lên 50 USDT. Nhà giao dịch gửi thêm 1,000 USDT.

• Vốn đầu tư ban đầu: 4,855 USDT (trước EOD)
• Giá trị thị trường: 250 USDT (5 tùy chọn × 50 USDT)
• Dòng tiền ròng: 1.000 USDT
• Số dư ký quỹ: 5.850 USDT (4,850 + 1.000)
• Vốn kết thúc: 6,100 USDT (5,850 + 250)
• PNL hàng ngày: 245 USDT (6,100 - 4,855 - 1,000)
• Daily PNL%: 4.18% [245 / (4,855 + 1,000)]

Sau 30 giờ: Giá ETH tăng lên $1,100 và các tùy chọn được thanh toán.

• Vốn bắt đầu: 4,855 USDT (trước EOD)
• Lợi nhuận thực tế: 500 USDT [(1,100 - 1,000) × 5]
• Dòng tiền ròng: 1.000 USDT
• Số dư ký quỹ: 6,350 USDT (4,850 + 1,000 + 500)
• Vốn kết thúc: 6,350 USDT (6,350 + 0)
• PNL hàng ngày: 495 USDT (6,350 - 4,855 - 1,000)
• Daily PNL%: 8.45% [495 / (4,855 + 1,000)]

Hiệu suất Tích lũy:

• Tổng PNL: 350 USDT (-145 + 495)
• Cumulative PNL%: 5.83% [350 / (5,000 + 1,000)] = 350 / 6,000