Chỉ báo Bollinger Bands, được sáng lập bởi bậc thầy phân tích tài chính John Bollinger, có ý tưởng cốt lõi xuất phát từ lý thuyết phân phối chuẩn trong thống kê. Chỉ báo này khéo léo kết hợp sự biến động ngắn hạn của thị trường tài chính với quy luật dài hạn, thể hiện những đặc điểm bản chất của giá cả dao động xung quanh giá trị trung tâm.
Lý thuyết phân phối chuẩn chỉ ra rằng, dữ liệu thường sẽ có sự phân bố theo quy luật xung quanh giá trị trung bình. Cụ thể, khoảng 68% dữ liệu sẽ nằm trong khoảng một độ lệch chuẩn dương và âm so với giá trị trung bình, 95% dữ liệu nằm trong khoảng hai độ lệch chuẩn dương và âm, trong khi 99,7% dữ liệu phân bố trong khoảng ba độ lệch chuẩn dương và âm. Bollinger Bands chính là dựa trên nguyên lý này, coi biến động giá là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn, từ đó xây dựng ra các ranh giới biến động giá động.
Thông qua nhiều nghiên cứu thực nghiệm, Bollinger phát hiện rằng đường trung bình di động 20 ngày được sử dụng làm đường trung bình (giá trị trung bình), cùng với hai độ lệch chuẩn dương và âm làm đường biên trên và dưới, có thể phản ánh chính xác nhất phạm vi biến động giá bình thường. Điều này có nghĩa là khoảng 95% dữ liệu giá sẽ nằm trong khoảng này, và các biến động vượt ra ngoài phạm vi này có thể được coi là bất thường, đây cũng là cơ sở lý thuyết cho việc sử dụng Bollinger Bands để xác định trạng thái thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức.
Một đặc điểm nổi bật của dải Bollinger là khả năng điều chỉnh động của nó. Nó có thể tự động điều chỉnh độ rộng theo sự thay đổi của môi trường thị trường: khi thị trường yên tĩnh, biến động giá nhỏ, độ rộng thu hẹp; trong khi vào thời điểm thị trường biến động mạnh, độ rộng sẽ được mở rộng tương ứng. Tính thích ứng này giúp dải Bollinger duy trì hiệu quả trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Nhìn chung, Bollinger Bands cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ trực quan và khoa học bằng cách áp dụng các nguyên tắc thống kê vào phân tích thị trường tài chính, giúp họ hiểu và dự đoán xu hướng thị trường tốt hơn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chỉ báo Bollinger Bands, được sáng lập bởi bậc thầy phân tích tài chính John Bollinger, có ý tưởng cốt lõi xuất phát từ lý thuyết phân phối chuẩn trong thống kê. Chỉ báo này khéo léo kết hợp sự biến động ngắn hạn của thị trường tài chính với quy luật dài hạn, thể hiện những đặc điểm bản chất của giá cả dao động xung quanh giá trị trung tâm.
Lý thuyết phân phối chuẩn chỉ ra rằng, dữ liệu thường sẽ có sự phân bố theo quy luật xung quanh giá trị trung bình. Cụ thể, khoảng 68% dữ liệu sẽ nằm trong khoảng một độ lệch chuẩn dương và âm so với giá trị trung bình, 95% dữ liệu nằm trong khoảng hai độ lệch chuẩn dương và âm, trong khi 99,7% dữ liệu phân bố trong khoảng ba độ lệch chuẩn dương và âm. Bollinger Bands chính là dựa trên nguyên lý này, coi biến động giá là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn, từ đó xây dựng ra các ranh giới biến động giá động.
Thông qua nhiều nghiên cứu thực nghiệm, Bollinger phát hiện rằng đường trung bình di động 20 ngày được sử dụng làm đường trung bình (giá trị trung bình), cùng với hai độ lệch chuẩn dương và âm làm đường biên trên và dưới, có thể phản ánh chính xác nhất phạm vi biến động giá bình thường. Điều này có nghĩa là khoảng 95% dữ liệu giá sẽ nằm trong khoảng này, và các biến động vượt ra ngoài phạm vi này có thể được coi là bất thường, đây cũng là cơ sở lý thuyết cho việc sử dụng Bollinger Bands để xác định trạng thái thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức.
Một đặc điểm nổi bật của dải Bollinger là khả năng điều chỉnh động của nó. Nó có thể tự động điều chỉnh độ rộng theo sự thay đổi của môi trường thị trường: khi thị trường yên tĩnh, biến động giá nhỏ, độ rộng thu hẹp; trong khi vào thời điểm thị trường biến động mạnh, độ rộng sẽ được mở rộng tương ứng. Tính thích ứng này giúp dải Bollinger duy trì hiệu quả trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Nhìn chung, Bollinger Bands cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ trực quan và khoa học bằng cách áp dụng các nguyên tắc thống kê vào phân tích thị trường tài chính, giúp họ hiểu và dự đoán xu hướng thị trường tốt hơn.