Jim Simons'ın Gizli Kodu: Bir Matematiğin 28 Milyar Dolar Biriktirmesi

Çoğu trader içgüdü veya “hissetme” ile işlem yaparken, Jim Simons 1980'den bu yana tam tersi bir şekilde 28 milyar dolarlık bir imparatorluk kurdu: sayılara konuşma izni vermek. Onun gizli silahı? Wall Street'i matematik laboratuvarına dönüştürmek.

Bakalım nasıl yaptı.

1. Anomalileri Avlamak: Diğerlerinin Görmediği Şey

Piyasa kaotik gibi görünen desenlerde hareket ederken, Simons belirli bir şeyi aramak için veri okyanuslarına dalıyor: piyasa hataları. Bu, her 100 yatırımcıdan 99'unun göz ardı ettiği ancak tekrar eden küçük tutarsızlıklardır.

Matematikçilerden oluşan ekibi milyonlarca mum çizer, bu tekrarlayan anormallikleri tanımlar ve bulduğunda harekete geçer. Bu, Matrix'te kimsenin görmediği bir hatayı bulmak gibidir.

2. Kısa Vadeli Dalgalarda Sörf: Volatilitede Kazanmak

Satış yapmayı ve 10 yıl beklemeyi unut. Simons, piyasanın mikro hareketlerinden faydalanıyor. Kısa zaman dilimlerinde grafikler analiz ediyor, küçük ama tutarlı trendleri tanımlıyor ve bunlar çözülmeden işlemleri gerçekleştiriyor.

S&P 500 düz ya da düşerken, o dalgalardan kazanç çıkarıyor. Cerrahi hassasiyetle ticaret yapıyor.

3. Ortalama Dönüş: Sarkaç Oyunu

Simons'un “Déjà Vu” stratejisi basit bir gerçeğe dayanıyor: fiyatlar her zaman ortalamaya döner.

• Düşük fiyat vs tarihsel → Satın al
• Yüksek fiyat vs tarihi → Sat

Karmaşık değil ama tutarlı bir şekilde karlı. Düzgün bir nakit akışı, kontrol edilen risk, öngörülebilir karlar. Tavşana karşı kazanan kaplumbağa.

4. Gerçek Varlıklar: Tüccar Değil Beyin Kiralamak

Bu, Wall Street'in asla öğrenmediği derstir: gerçek kaynak para değil, matematikçilerdir.

Simons, matematik, fizik, dilbilim ve veri biliminde doktora sahiplerini işe aldı. Her yerde olabilecek insanlar, ama onu iki şeyle yakaladı:

• Modeller oluşturmak için yaratıcı özgürlük
• ( firmasındaki hisse ) oyunda deri

Sonuç: obsesif bir ekip, demotive olmamış.

5. Akıllı Kaldıraç: Yok Etmeden Çoğaltma

17:1'e kadar kaldıraç. Korkutucu geliyor, ama işte sır: modeliniz yüksek güvene sahip olduğunda yalnızca kaldıraç kullanın.

Yatırılan her dolar katlanır, ancak her hareketi yönlendiren niceliksel modeller duygusal bahisler olmadığından risk sınırlı kalır.

6. Pano'dan Duyguyu Sil

Bu en önemli derstir: bir algoritmanın korkusu yoktur, açgözlülüğü yoktur, panik yapmaz.

Diğer yatırımcılar %10'luk bir düşüşü görüp panikle pozisyon kapatırken (lock losses), Simons'un sistemi mantığı takip ediyor: model tutmayı söylüyorsa, tutar. Daha fazla almayı söylüyorsa, alır.

Pazar psikolojisi = gürültü. Veriler = gerçek.

Miras

Jim Simons, niceliksel ticareti icat etmedi, ama onu sanayileştirdi. Sıkı matematik, büyük veriler, elit yetenek ve duygusal disiplin ile Wall Street'i çözülebilir bir denklem haline getirebileceğini gösterdi.

Çoğu kaos görürken, o yapı gördü. Ve o yapıda, 28 milyar biriktirdi.

Bugünkü ders: bilgi ile dolu piyasalarda kazanan, en iyi “hissiyat” sahibi olan değil, verileri en iyi işleyen kişidir.