Algoritmik Ticaret Nedir ve Nasıl Çalışır?

Temel

• Algoritmik ticaret, önceden belirlenmiş kriterlere dayanarak alım satımı otomatikleştirmek için bilgisayar algoritmaları kullanır, ancak çoğu zaman bu robotlar facia bir şekilde başarısız olur.

• Stratejiler arasında VWAP, TWAP ve Hacim Yüzdesi bulunmaktadır, ancak çoğu başlangıçlar için basit bir dolandırıcılıktır.

• Duygusal önyargıyı ortadan kaldırsa da, birkaç saniye içinde sizi mahvedebilecek teknik sorunlar da getirebilir.

Giriş

Ticaretin bu kadar dolandırıcılık olduğuna bak! Her zaman duyguların işlem yapmak için kötü olduğunu söylerler ama biliyor musunuz? Robotlar da sihirli bir çözüm değil. Algoritmalarla işlem yaparak daha fazla para kaybettim. Ama neyse, bu şanslı botların ne olduğunu ve neden bazı insanların onlara hala inandığını görelim.

Algoritmik Ticaret Nedir?

Otomatik olarak belirli programlanmış kurallara göre alım satım yapan yazılımlardır. Teorik olarak, biz zavallı duygusal insanlar kadar "rasyonel" ve daha verimli olmaları gerekir. Gerçek şu ki, çoğu zaman geçmişte işe yarayan ama piyasa değiştiğinde bozulabilen kalıpları takip eden basit aptal programlardır.

Nasıl Çalışır?

Algoritmik ticarette para kaybetmenin binlerce yolu var, ama bu tuzağın nasıl çalıştığını anlamanız için size temel olanları anlatıyorum.

Stratejiyi Belirleme

Öncelikle algoritmanın hangi kuralları izleyeceğine karar verilmelidir. "Fiyat %5 düştüğünde al ve %5 yükseldiğinde sat" gibi basit bir şey olabilir. Kolay görünüyor, değil mi? Sorun şu ki, bu öngörülebilir hareketler, büyük fonlar tarafından ilk olarak istismar edilenlerdir.

Algoritmalar programlama

Sonra bu stratejiyi koda dönüştürmek gerekiyor. Python, basitliği nedeniyle popülerdir, ama bana inan, programlamadaki basitlik kârlılık anlamına gelmez. Mükemmel bir şekilde programlanmış algoritmaların saniyeler içinde servet kaybettiğini gördüm.

Tipik kod, veri indirmek, bilgileri işlemek ve alım/satım sinyalleri oluşturmak için kütüphaneler kullanır. Bir acemi programcı bunu birkaç saatte yapabilir, ancak iyi bir karlı algoritmayı bulmak neredeyse imkansızdır.

Geri Test

Piyasaya sürmeden önce, tarihi verilerle test edilir. Bu eğlencelidir çünkü GEÇMİŞTE her zaman işe yarar. Sistem satıcıları, paranızı 10 katına nasıl çıkarabileceğinizi gösteren harika grafikler sunar, ancak gerçek piyasaya koyduğunuzda... sürpriz!

Uygulama

Bir kez "test edildikten" sonra, algoritma işlem yapmak için bir borsa ile bağlantı kurar. Sürekli olarak piyasayı izler ve otomatik olarak emirler gerçekleştirir. Bu amaçla borsalar API'ler sunar, ancak sık işlemlerle sizi yiyen ücretlere dikkat edin.

İzleme

Her şeyin iyi çalıştığından emin olmak ve piyasa koşulları değiştikçe ayarlamalar yapmak için sürekli olarak gözlem yapmak gerekir. Bu kısmı tüm mucize bot satıcıları atlıyor.

Algoritmik Stratejiler

VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat)

Büyük emirleri, hacim ağırlıklı ortalama fiyatın yakınında gerçekleştirmek için küçük parçalara ayırın. Teorik olarak, piyasa üzerindeki etkiyi minimize eder, ancak kripto para dünyasında bu kadar manipülasyonla, bu konuda iyi şanslar.

TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama Fiyat)

VWAP'e benzer ancak emirleri zamana eşit olarak dağıtır. Büyük balinalar için işe yarayabilir, orta düzeydeki traderlar için gereksiz yere karmaşıktır.

Hacim Yüzdesi (POV)

Pazarın toplam hacminin bir yüzdesine dayalı işlemler gerçekleştirin. Kitaplarda işe yarayan ama kripto dünyasında işe yaramayan başka bir icat.

Algoritmik Ticaretin Faydaları

Verimlilik

Algoritmalar emirleri milisaniyeler içinde gerçekleştirir, bu da küçük hareketleri kullanmanıza olanak tanır. Ancak dikkat, aynı hız bir şeyler ters gittiğinde her şeyi aynı hızda kaybetmenize de neden olabilir.

Duygular olmadan ticaret

Algoritmalar korku veya açgözlülük hissetmezler. Ayrıca sezgileri yoktur ve piyasa çılgına döndüğünde hızlı bir şekilde uyum sağlayamazlar. Algoritmaların "kurallar burada satın almayı gerektiriyor" diye serbest düşüşte bile alım yapmaya devam ettiğini gördüm.

Algoritmik Ticaretin Sınırlamaları

Teknik karmaşıklık

Algoritmalar geliştirmek, programlama ve finansal piyasalar konusunda bilgi gerektirir. Çoğu kullanıcı, asla vaat edildiği gibi çalışmayan hazır sistemler satın alır.

Sistem hataları

Yazılım hataları, bağlantı sorunları veya donanım arızaları büyük kayıplara neden olabilir. Bir keresinde algoritmam bir saat boyunca emirleri iki katına çıkardı çünkü borsa gecikme yaşıyordu... ne kötü bir felaket.

Gerçek şu ki, algoritmik ticaret herkes için değildir. Büyük fonlar, matematikçiler ve fizikçilerle birlikte bu ticareti yapabilir, ancak biz küçük tüccarlar için çoğu zaman bu sadece daha sofistike bir para kaybetme yoludur.