Potansiyeli Maksimize Etmek: Matematiksel Umudun Ötesinde

STRATEJİNİZİ BİR ÜST SEVİYEYE YÜKSELTMENİZ

Eğer mütevazı bir hesap yönetiyorsanız, bu tuzağa düşüyor olabilirsiniz: aşırı risk almak ve genellikle yüksek başarı olasılıkları sunmayan işlemler seçmek. Tüm işlemlerin optimal sonuçlar üretme potansiyeline sahip olmadığını anlamak kritik öneme sahiptir. Ancak, tüm sonuçlar ideal olmasa bile, lehine dengeyi kurmanıza olanak tanıyan ticaret stratejileri vardır. (kaybın kaçınılmaz olduğunu biliyoruz).

KAZANÇ VE KAYIPLAR hakkındaki algımız ve önceden oluşturulmuş kavramlarımız genellikle BAŞARI VE BAŞARISIZLIK üzerine GENELLEŞTİRİLMİŞ VE YERLEŞİK fikirler tarafından ÇARPITILMAKTADIR. Kitle psikolojisi ve davranışsal finans üzerine yapılan çalışmalar, insanların bu iki konuda sıkça yanlış anlamalara sahip olduğunu göstermektedir: örneğin, sürü etkisini göz ardı etmek, yani başkalarının kararlarını körü körüne takip etmek ve kendi analizini yapmamak; piyasanın tahmin edilme yeteneğini abartmak; kaybeden yatırımlara tutunmak yerine kayıpları sınırlamayı tercih etmek, bu daha büyük kayıplara yol açabilir; şansı yetenekle karıştırmak; duyguların kararları belirlemesine izin vermek; finansal temelleri ihmal etmek; net bir yatırım planının olmaması; finansal kararların vergi etkisini göz ardı etmek gibi.

O zaman, KAZANMAK ve KAYBETMEK senin için NE ANLAMA GELİYOR? Muhtemelen kazanmanın sermayenin artması, kaybetmenin ise azalması olduğunu düşünmüşsündür. Ancak, bu kavramları TRADING veya yatırımlara uyguladığımızda, gerçeklik çok daha karmaşık.

TANINMIŞ BİR TİCARETÇİ, YÜKSEK POZİTİF SONUÇ ALMA OLASILIKLARI nedeniyle kazanç elde etmek amacıyla bir yıldan fazla bir süredir kazanan bir strateji geliştirmeye çalışıyordu. Ancak, 100 denemeden 95'İ KAYIPLA SONUÇLANDI ve sadece sermayesini katlaması için 5 doğru tahmine ihtiyacı vardı.

Bu nedenle, bu sefer kayıplarınızın sıklığına değil, bunlar gerçekleştiğinde büyüklüğüne, doğru tahmin ettiğinizde ne kadar kazandığınıza ve sonuçlarınızı iyileştirmek için bu oranları nasıl net bir şekilde belirleyeceğinize odaklanacağız.

Sana kripto para işlemlerinde kayıplar ve kazançlar için kendi ölçüm kriterini belirlemenin basit bir yöntemini göstereceğim.

Risk-Reward Oranı Nedir?

Bu, risk almayı göze aldığınız miktar (risk) ile bir işlemde elde etmeyi umduğunuz miktar (kazanç) arasındaki oranı ifade eder.

Devam etmeden önce, uygun bir risk-getiri oranı belirlemek için, elde edilen faydanın üstlenilen riski haklı çıkarması gerektiğini anlaman çok önemlidir; bu nedenle uygun bir GİRİŞ NOKTASI belirlemek kritik öneme sahiptir. Örneğin: Aynı işlemi farklı noktalarla, farklı kazanç hedefleri ve risk seviyeleriyle yürütürsen. Bu durumda, eğer ilk giriş daha yüksek bir risk içeriyorsa, potansiyel fayda da daha yüksek olmalıdır.

Eğer 1$ yatırıyorsanız ama potansiyel kazanç sadece 2$ ise, buna gerçekten değer mi? Şimdi, eğer 1$ risk ediyorsanız ama potansiyel kazanç en az 3$ ise, riskin haklı olup olmadığını değerlendirirken perspektif önemli ölçüde değişiyor.

Bu yüzden, giriş noktanız, işleminizin potansiyel en büyük karınızı arayıp aramayacağını büyük ölçüde belirleyecektir; bu, daha düşük bir riske bağlı olarak yavaş yavaş azalacaktır.

Sonuç olarak, risk maruziyetinizi azalttıkça, potansiyel kazancınızın değeri de düşecektir ya da zaman açısından, cazip bir getiri elde etmek için beklemeniz gereken süre daha uzun olacaktır (bu sonuncusu daha çok yatırımlar bağlamında geçerlidir).

Ticaret alanında, 1:3 risk-getiri oranı, bir para birimi birimini riske atmayı ve üç birim kar elde etmeyi göze aldığınız anlamına gelir. 1:2, 1:5 gibi oranları değerlendirirken de aynı şey geçerlidir.

5 pozitif işlemle 95 negatif işlemden daha fazla kazanç elde eden trader örneğine geri dönersek, bu nasıl mümkün olabilir? Şöyle açıklayayım:

Anahtar, işlemlerin asimetrisindedir. Negatif işlemler kayıplara yol açsa da, bu kayıpların büyüklüğü belirlenen risk-getiri oranı ile sınırlıdır. Öte yandan, daha az sık gerçekleşen pozitif işlemler, birikmiş kayıpları önemli ölçüde aşan kazançlar sağlar. Bu, bir dizi küçük kayba ve sınırlı sayıda büyük kazanca sahip olmak gibidir ki bu da genel olarak olumlu bir denge sağlar.

Ethereum ile İllüstrasyon (ETH)

Ethereum ile bir işlem yapmayı düşündüğünü hayal et. Diyelim ki ETH'nin mevcut fiyatı birim başına $2,000. İşleminde 1:3 risk-getiri oranı belirlemek istiyorsun. Bunu başarmak için öncelikle risk seviyeni belirlemeli ve buna göre stop-loss ve take-profit seviyelerini ayarlamalısın.

Stop-loss (SL): Eğer birim başına $1 risk etmeye istekliyseniz ve $100'ınız varsa, yaklaşık 0.05 birim Ethereum alabilirsiniz (100 / 2000 = 0.05). Bu nedenle, stop-loss'unuz giriş noktanızın yaklaşık 0.05 birim altında olabilir.

Take-profit (TP): 1:3 risk-reward oranıyla, take-profit'iniz stop-loss'unuzdan üç kat daha büyük olmalıdır. Eğer stop-loss'unuz, örneğin, giriş noktanızın $10 altında ise, take-profit'iniz giriş noktanızın $30 üzerinde olmalıdır.

Bu oran, kazandığında kaybettiğinden üç kat daha fazla kazanan bir sistemi ima eder, ancak bu her zaman geçerli değildir. Sisteminin doğru tahmin yüzdesine bağlı olacaktır.

Ve burada MATEMATİK UMUDU devreye giriyor; bu, bir sistemin uzun vadede kârlı olup olmadığını değerlendirmemize yardımcı oluyor. Diğer bir deyişle, örnek tüccarın başardığı gibi, kayıp yüzdesinden bağımsız olarak uzun vadede olumlu bir getiri elde edip edemeyeceksiniz (.

Formül şu şekilde ifade edilir: )Kazanan işlemlerin yüzdesi X ortalama kazanç( - )Kaybeden işlemlerin yüzdesi X ortalama kayıp(. Bu formül, uzun vadeli işlemlerimizden elde edilen verilere dayanarak sistemimizi değerlendirmemizin bir yolunu sağlar.

Örneğin, eğer her 10 işlemde 6'sı pozitif ve 4'ü negatifse, ancak kazandığınızda 10$ alıyorsanız ve kaybettiğinizde 20$ kaybediyorsanız, bu verileri formülümüze uyguladığımızda şunları elde ederiz:

Veriler:

% kazanan işlemler: 0.6 ondalık )60%(

Ortalama kazanç: 10$

% kayıp işlemler: 0.4 ondalık )40%(

Ortalama kayıp: 20$

EM=)0.6 x 10( - )0.4 x 20(: -0.2

Bu hesaplamadan çıkarılabileceği gibi, negatif matematiksel beklentisi olan bir sistemle karşı karşıyayız, bu nedenle onunla işlem yapmak mümkün değildir.

Bu şekilde, risk-getiri oranı sistem içinde her şey değildir; daha geniş bir kümenin parçasıdır ve oranımızın uygun olup olmadığını belirlemek için bu tür ARAÇLARA başvurmalıyız. )Bu analizi 2023 yılı işlemlerinize uygulayabilir, bu da stratejinizi geliştirmenize ve bu yıla daha iyi beklentilerle başlamanıza yardımcı olacaktır. (.

Bu şekilde, işlemlerinizde bir asimetri olma ihtimali vardır, yani her kaybettiğinizde iki kat kaybetmeniz ama üç kat değil ) bunu pozisyon boyutunu değiştirerek ayarlayabilirsiniz ( ve her kazandığınızda üç kat kazanç elde etmeniz, iki kat değil. Uzun vadede, ve EM formülümüzü kullanarak, neyi doğru veya yanlış yaptığınızı sayısal terimlerle daha iyi anlayabilirsiniz.

Tanınmış bir ticaret uzmanının önerdiği gibi, bir yatırım veya ticaret yapmadan önce, gerçek kazancınızın ne olabileceğini ) sorun veya matematiksel umudunuzu ( gözden geçirin, çünkü her dolar veya euro yatırdığınızda iki kat almakla, 1000$ değerinde bir ödül almak aynı şey değildir. Zaten maksimum potansiyeline ulaşmış bir kripto para birimine yatırım yapmak, analizlerinize göre daha yüksek kazançlar elde etme olasılığı olan birine yatırım yapmaktan asla eşit olmayacaktır.

Bundan sonra, risk almanın değip değmeyeceğine karar verebilirsin.

"Yatırımcının en büyük engeli ve hatta en kötü düşmanı muhtemelen kendisidir." - Benjamin Graham

Bilgiyi derinlemesine anlama zamanı.