Успел с этим по времени. Макро-команда ставила VIX на высокие продажи в приоритет, и рынок именно это и показал сегодня. Только что завершил звонок с брокером — волатильность за всю сессию сильно падала. Интересно наблюдать за поведением скошенности, которое сопровождает это. Когда волатильность так сильно снижается, обычно происходят сдвиги в том, как рынок оценивает хвостовые риски по сравнению с краткосрочными колебаниями. Классическая схема: премия страха снижается, позиции распродаются, и покупатели заходят по более низким уровням. Если эта модель сохранится, следите за тем, как выйдут макроэкономические данные на следующей неделе — это определит, будет ли у нас устойчивое сжатие волатильности или просто очередной ложный пробой.