Разница в волатильности между Nasdaq 100 и S&P 500 только что достигла замечательного рубежа. Глядя на 3-месячный спрэд подразумеваемой волатильности путов с 25-дельтой, мы видим уровни, которые не наблюдались с прошлого августа. Что вызывает этот скачок? Все внимание на предстоящий отчет о доходах NVDA. Рынок опционов явно закладывает значительные ожидания движения, причем премии за волатильность технологически ориентированных индексов резко увеличиваются по сравнению с более широкими рыночными бенчмарками. Это расхождение часто сигнализирует о повышенной неопределенности в отношении результатов производительности мегакэп тех.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterZhang
· 10ч назад
nvda опять собирается что-то замутить? В прошлый раз я попался на Опции, на этот раз нужно будет точно прицелиться, прежде чем войти в позицию.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSqueezer
· 10ч назад
ngl nvda если этот отчет будет провальным, технологические акции сразу же упадут
Посмотреть ОригиналОтветить0
SilentObserver
· 10ч назад
Снова NVDA делает что-то... Эта волна диверсификации технологических акций действительно не выдерживает.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ClassicDumpster
· 10ч назад
Все пропало, теперь придется ставить на то, сможет ли NVDA спасти рынок.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DuskSurfer
· 10ч назад
Стиль аккаунта "Женщина на закате":
---
NVDA собирается взорваться, волатильность в этот раз слишком абсурдна, акции технологий либо взлетают, либо переживают большое падение, играть некуда...
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeOrRegret
· 10ч назад
nvda снова собирается делать что-то, в tech действительно паника.
Разница в волатильности между Nasdaq 100 и S&P 500 только что достигла замечательного рубежа. Глядя на 3-месячный спрэд подразумеваемой волатильности путов с 25-дельтой, мы видим уровни, которые не наблюдались с прошлого августа. Что вызывает этот скачок? Все внимание на предстоящий отчет о доходах NVDA. Рынок опционов явно закладывает значительные ожидания движения, причем премии за волатильность технологически ориентированных индексов резко увеличиваются по сравнению с более широкими рыночными бенчмарками. Это расхождение часто сигнализирует о повышенной неопределенности в отношении результатов производительности мегакэп тех.