5 минут, чтобы понять MACD: любимый технический индикатор трейдеров

Что такое MACD? Проще говоря, так.

Сглаженная дивергенция скользящих средних (MACD) — это классический инструмент технического анализа, разработанный в 70-х годах, но в кругу крипто-трейдеров он по-прежнему ценен. Проще говоря: MACD используется для определения силы рыночного импульса, помогает найти точки входа и выхода.

Это запаздывающий индикатор, что означает, что сигналы поступают на основе прошлых ценовых тенденций, поэтому он не предсказывает, а просто следует за рынком.

Как составляется MACD? Три ключевых компонента

MACD состоит из трех линий, которые колеблются вверх и вниз вокруг нулевой линии (центральной линии):

1. MACD линия (красная линия)

• Рассчитывается с использованием экспоненциальных скользящих средних (EMA) за 12 и 26 дней
• Формула: линия MACD = 12-дневная EMA - 26-дневная EMA
• Действие: отражает, насколько сильна восходящая или нисходящая динамика.

2. Сигнальная линия (синяя линия)

• Это 9-дневная EMA линии MACD
• Формула: сигнальная линия = 9-дневная ЭМА линии MACD
• Функция: использовать с линией MACD для поиска точек разворота

3. Гистограмма (столбцы)

• Разница между двумя линиями, визуализированная с помощью столбчатой диаграммы
• Формула: Столбчатая диаграмма = линия MACD - сигнальная линия
• Действие: на первый взгляд видно, сближаются ли две линии или удаляются.

Как читать график MACD? Практические сигналы

Пересечение центра (пересечение нулевой оси)

Когда линия MACD пересекает нулевую линию:

• Пересечение сверху (из отрицательного в положительное) = Краткосрочная скользящая средняя сильнее долгосрочной скользящей средней = Начало восходящего импульса
• Пересечение снизу (из положительного в отрицательное) = Долгосрочная скользящая средняя сильнее короткосрочной скользящей средней = Начало нисходящего импульса

Пересечение сигнальных линий (наиболее часто используемый сигнал)

• MACD линия пересекает сигнальную линию сверху = Золотой крест = Сигнал на покупку 📈
• MACD линия пересекает сигнальную линию снизу = Мертвый крест = Сигнал на продажу 📉

Но обратите внимание: пересечение нужно рассматривать в контексте. Если вы получили сигнал на покупку, но MACD находится в отрицательной зоне (ниже нулевой линии), в целом это все еще медвежий тренд, и беспечный вход может быть опасен.

Отклонение (самый простой способ обнаружить разворот)

Медвежья дивергенция: цена достигает нового максимума, но MACD не достигает нового максимума → рост ослаблен, возможно, будет падение

Бычья дивергенция: цена достигает нового минимума, но MACD не достигает нового минимума → падение ослабевает, возможно, будет рост

Отступление часто предвещает разворот тренда, на это следует обратить особое внимание.

На что обратить внимание при использовании MACD на крипторынке?

Из-за огромной волатильности криптовалютного рынка стандартные параметры (12, 26, 9) иногда оказываются недостаточными:

• Низкая чувствительность? Кто-то изменил на (5, 35, 5) для более длинных периодов (недельный, месячный)
• Но будьте осторожны: слишком чувствительная настройка может привести к ложным сигналам, что в итоге навредит вам.

Основное: не полагайтесь только на MACD. Многие трейдеры используют его в сочетании с RSI или другими индикаторами, чтобы снизить риск с помощью множественного подтверждения.

Резюме

Преимущества MACD заключаются в его простоте и эффективности, но недостатком является то, что он может вводить в заблуждение в условиях бокового рынка или слабого тренда. Самый безопасный способ использования: комбинировать его с другими инструментами, рассматривать его как справочный материал, а не как святой грааль.