Истина о стоп лоссах: это всего лишь застежка на ремне безопасности, а не навигатор к месту назначения.

Многие трейдеры считают "стоп лосс" священным правилом, но часто оказываются в смятении после того, как их "смывают" снова и снова. Это происходит потому, что стоп лосс сам по себе является лишь самым базовым элементом контроля рисков в торговой системе и далеко не гарантирует прибыль. Это как ремень безопасности во время вождения: он может спасти вашу жизнь в случае аварии, но не гарантирует, что вы безопасно доберетесь до места назначения. Настоящая "безопасная езда" требует целой системы.

Почему ваш стоп лосс всегда «неэффективен»?

1. Технический уровень: неэффективный стоп лосс
Просто установите фиксированный процент убытков (например, 5%) или произвольно разместите стоп лосс на кажущихся ключевыми, но на самом деле уязвимыми технических уровнях, которые легко могут быть "сметены" нормальными колебаниями рынка. После этого рынок снова движется в ожидаемом направлении, что по сути предоставляет рынку "ликвидность", становясь топливом для прибыли других.
​
2. Системный уровень: изолированные рискованные узлы
стоп лосс — это "результат", правильность входной позиции — это "причина". Отличная точка входа должна быстро подтвердить вашу правоту, а не заставлять вас долго мучиться от убытков. Если торговая система (включая время входа) сама по себе не имеет преимуществ, полагаться только на стоп лосс — все равно что латать дырку в бочке, которая полна дыр, это не решит основную проблему.
​
3. Уровень человеческой природы: окончательный вызов дисциплине
Даже если установлен стоп лосс, инстинкт «неприятия потерь» может заставить человека испытать удачливую мысль «подождем немного», вручную перемещая или отменяя стоп лосс. В конечном итоге, одна неудачная сделка, в которой не захотели установить стоп лосс, может превратиться в катастрофу, из-за которой вы можете потерять все свои средства.

Заключение: Основная причина ликвидации почти всегда связана с чрезмерным плечом, неконтролируемыми позициями и слабым управлением рисками. Стоп лосс — это лишь последний тормоз в цепи; если скорость (плечо) слишком велика, а кузов (позиция) нестабилен, то даже самые лучшие тормоза не смогут избежать аварии.

Второе, создание надежной торговой системы: вернуть стоп лосс к его истинной роли

Чтобы избежать ловушки "хронического самоубийства", вам необходимо создать полную торговую систему, в которой стоп лосс будет играть правильную роль.

1. Усовершенствуйте свою "позицию входа" — это основа всего.
Ваше преимущество не должно исходить из «прогнозирования рынка», а должно основываться на «преимуществе торговых моментов». Это требует от вас наблюдения за рыночной структурой, размышлений о контрагентах, ликвидности и других глубоких вопросах. Эффективная точка входа обычно основывается на том, что цена находится на ключевых уровнях поддержки/сопротивления, в моменты изменения сил покупателей и продавцов. В это время стоп лосс может быть установлен после «критической точки, когда рынок докажет, что вы ошиблись в своем суждении», такой стоп лосс будет иметь более техническое значение и менее подвержен срабатыванию из-за нормальных колебаний.
​
2. Создание научного управления капиталом — решает, сможете ли вы «выжить»
Это жизненная линия торговли. Основной принцип: никогда не позволяйте одной сделке нанести вам разрушительный удар.
​
3. Принимайте несовершенство и танцуйте с неопределенностью — высшая мудрость торговли
В торговых рынках нет "святого грааля", цель не в том, чтобы стремиться к 100% правильности, а в том, чтобы иметь преимущество в вероятности.
​
- Принять неопределенность: рынок динамичен, прибыль и убытки связаны. Непрерывные убытки — это обычное явление, которого нельзя избежать ни одной торговой системе. Ключ к успеху заключается в том, чтобы позволить прибыли расти, когда вы в плюсе, и вовремя ограничивать убытки, когда вы в минусе.
​
- Управление эмоциями, а не противостояние: "Человеческая природа не может принять потерю" - это суть проблемы. Вместо того, чтобы бросать вызов человеческой природе, лучше управлять ею, установив железные правила. Например, установите правила: "если дневные потери достигают X%, то остановите торговлю", "если подряд потеряно Y сделок, то принудительный отдых" и т.д., чтобы система сдерживала эмоциональную "торговлю местью".