Простые Скользящие Средние (MA) и Экспоненциальные Скользящие Средние (EMA): Подробное Объяснение с Примерами

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя — это инструмент технического анализа, используемый для определения общего направления рынка, устраняя случайные колебания цен в краткосрочной перспективе. Она вычисляется путем взятия среднего значения цен финансового актива за определенный период времени. Существует два основных типа скользящих средних:

1. Простая Скользящая Средняя (SMA)

2. Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)

Различия между MA и EMA

Характеристика MA (SMA) EMA

Простой расчет среднего значения цен за данный период придает большее значение недавним ценам

Ответ на изменения Медленно реагирует на недавние изменения цен Быстро улавливает недавние движения

Использование для определения долгосрочных тенденций Краткосрочные тенденции и быстрые колебания

Простая скользящая средняя (SMA/MA)

Метод расчета:

Уравнение следующее:

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn)/n

Где P - это цена, а n - это число периодов.

Например: Если цены за последние 5 дней составляют: (10, 12, 14, 16, 18), тогда простая скользящая средняя составляет:

СМА = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

Практический пример:

Если вы используете 50-дневную скользящую среднюю (SMA-50), она показывает общую тенденцию цен за последние два месяца, помогая вам понять долгосрочную тенденцию (восходящую или нисходящую).

Скользящая Средняя Экспоненциальная (EMA)

Метод расчета:

EMA придает больше веса недавним ценам, что делает ее более чувствительной к новым движениям. Она рассчитывается с использованием сложного уравнения, основанного на:

1. Сегодняшняя цена.

2. EMA предыдущего дня.

3. Фактор сглаживания.

Практический пример:

Если вы используете EMA-20 ( скользящую среднюю за 20 дней ), вы заметите изменения цен быстрее по сравнению с SMA. Например, если цена внезапно поднимается в течение дня, это изменение будет отображаться быстрее в EMA.

Цель скользящих средних

1. Определите общее направление:

• Если цена выше среднего, это указывает на восходящую тенденцию.

• Если цена ниже среднего, это указывает на медвежий тренд.

2. Предоставление сигналов на покупку и продажу:

Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную:

• Золотой крест: Происходит, когда краткосрочная средняя (, такая как EMA-20), пересекает долгосрочную среднюю (, такую как EMA-50), снизу вверх. Сигнал на покупку.

• Пересечение смерти: Происходит, когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию сверху вниз. Сигнал на продажу.

3. Определение динамических уровней поддержки и сопротивления:

Среднее значение выступает в качестве мобильной линии поддержки или сопротивления.

Как новички могут получить выгоду?

1. Понимание тенденции рынка:

• Если вы новичок, используйте долгосрочные средние значения, такие как SMA-50 или SMA-200, для определения крупных тенденций.

2. Сигналы входа и выхода:

• Используйте EMA-20 с EMA-50 для получения четких сигналов на покупку или продажу на основе пересечений.

3. Уменьшить шум:

• Средние значения помогают вам устранить шум от ежедневных колебаний.

Практические примеры использования средних значений

Пример 1: Определение направления

• На графике видно, что цена долгое время находится выше SMA-50. Это сигнализирует о том, что общая тенденция восходящая.

Пример 2: Сигналы покупки и продажи

• Если EMA-20 пересекает EMA-50 снизу вверх, это сигнал к покупке.

• Если произойдет обратное, это сигнал к продаже.

Пример 3: Использование среднего значения как поддержки и сопротивления

• В бычьем тренде вы заметите, что цена касается среднего (SMA-50 или EMA-20), а затем отскакивает вверх, что указывает на то, что среднее значение действует как динамическая поддержка.

Советы для начинающих:

1. Начните с использования долгосрочных средних (, таких как SMA-50), для определения тенденции.

2. Комбинируйте средние показатели с другими индикаторами, такими как RSI, для подтверждения сигналов.

3. Избегайте полагаться исключительно на скользящие средние; используйте их как вспомогательный инструмент в рамках комплексной стратегии.

Заключение

• Скользящие средние являются основными инструментами для анализа рынка.

• SMA хороша для долгосрочных трендов, в то время как EMA отлично подходит для краткосрочных и быстрых движений.

• Используйте средние значения для определения трендов, сигналов на покупку и продажу, а также уровней поддержки и сопротивления.

• С тренировкой и практикой вы сможете успешно интегрировать эти инструменты в свои стратегии.