Гид по откату Фибоначчи: волшебная математика торговли!

Введение

Существует множество инструментов, которые мы, трейдеры, используем, чтобы попытаться угадать, что же сделает рынок дальше. От сложных методов, таких как Уайкофф или волны Эллиота, до более простых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI или полосы Боллинджера.

Но сегодня я хочу поговорить с вами об инструменте, который меня лично очаровывает: обратное движение Фибоначчи! И это не случайно, оно основано на математической последовательности, открытой более 700 лет назад, которая встречается в природе повсюду. Совпадение, что это работает на рынках? Я так не думаю.

Что, черт возьми, такое коррекция Фибоначчи?

Фибоначчи — это, по сути, инструмент, который мы используем для определения уровней, на которых цена, вероятно, отскочит или остановится. Он основан на волшебных процентах, выведенных из знаменитой последовательности Фибоначчи XIII века. Уровни:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Также обычно включают 50%, который хотя и не является числом Фибоначчи с технической точки зрения, присутствует, потому что... ну, это половина и это имеет смысл, не так ли?

Эти уровни функционируют как зоны поддержки, сопротивления, точки входа или выхода. Честно говоря, иногда меня удивляет, насколько точными они могут быть, как будто рынок запрограммирован уважать их.

Математика за магией

Вам не нужно ничего рассчитывать вручную, любая приличная торговая платформа включает этот инструмент. Но если вас интересует происхождение, оно происходит из этой последовательности:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Каждое число является суммой двух предыдущих. Удивительно, что если разделить число на следующее, всегда получается примерно 0,618 ( знаменитое золотое число ). И если разделить число на то, которое находится на две позиции вправо, получается около 0,382.

Золотое сечение: случайность или универсальный заговор?

Это число 0,618 ( или его обратное 1,618) буквально появляется повсюду: в галактиках, морских раковинах, паттернах роста растений, даже в искусстве и архитектуре на протяжении тысячелетий. От пирамид до Моны Лизы и современных корпоративных логотипов.

Возможно ли, что рынки, созданные людьми, также бессознательно следуют этим природным паттернам? Я думаю, что да, и многие опытные трейдеры тоже. Хотя, очевидно, есть и те, кто считает всё это чистой суеверием.

Как я использую уровни Фибоначчи в своей торговле

Чтобы использовать этот инструмент, просто проведите линию от одной значимой точки до другой (, например, от минимума до максимума ). Уровни рассчитываются автоматически.

В бычьих трендах я провожу линию от минимума (100%) до максимума (0%), чтобы найти возможные уровни поддержки, когда цена откатывается. В медвежьих трендах я делаю наоборот, чтобы найти уровни сопротивления.

Что мне нравится, так это то, что эти уровни, похоже, работают, потому что много людей обращают на них внимание. Это как самоисполняющееся пророчество: если достаточно трейдеров верят, что цена отскочит на уровне 61,8%, они войдут туда... и действительно цена отскочит!

Стратегии, которые работают (иногда)

Лично мне нравится входить на уровне 38,2% во время сильных трендов, выставляя стоп-лосс сразу ниже 61,8%. Если цена уважает уровень, я обычно беру частичную прибыль при возвращении к предыдущему максимуму.

Я также использую уровни расширения (, такие как 161,8% или 261,8%), чтобы установить цели прибыли в сильных трендах. Удивительно, сколько раз цена останавливается точно на этих уровнях.

Тем не менее, я никогда не использую Фибоначчи изолированно. Сочетание этих уровней с дивергенциями в RSI или паттернами японских свечей — вот когда этот инструмент действительно сияет.

Заключение

Уровни Фибоначчи fascinantes, но они не волшебные. Они работают, потому что многие трейдеры их используют, создавая зоны, где предложение и спрос естественным образом встречаются.

Это точная наука? Нисколько. Помогли ли они мне улучшить мои результаты? Абсолютно. В конце концов, как и с любым торговым инструментом, их эффективность зависит от того, как вы интегрируете их в свою общую стратегию.

И кто знает, возможно, в этих числах есть что-то мистическое, что действительно соединяет финансовые рынки с естественным порядком вселенной. А может быть, это просто психология масс. В любом случае, они работают достаточно хорошо, чтобы продолжать их использовать!