Арбитраж криптовалют: все, что нужно знать в одной статье

Арбитраж криптовалют манит многих. Особенно новичков. Кажется таким привлекательным: без риска, без сложного анализа, мгновенная прибыль. Любой капитал подойдет.

Но реально ли это? Давайте разберемся.

Суть арбитража простыми словами

Арбитраж — это когда покупаешь дешевле тут, продаешь дороже там. Вот купил ETH за $3200 на одной бирже, тут же продал за $3300 на другой. Профит.

Этим занимаются все: от обычных трейдеров до гигантских маркетмейкеров. Главные черты такой торговли:

• Риск минимален. В теории. Сделки молниеносные, цена не успевает измениться.

• Скорость критична. Крипта меняется быстро. Секунды решают. Роботы часто незаменимы.

• Объемы нужны большие. Прибыль обычно небольшая, 5-10%. Хочешь заработать серьезно — вкладывай много.

Вся фишка в ценовых разрывах. Гепы. Они появляются из-за разного соотношения спроса и предложения на разных площадках. Каждая биржа и пара — отдельный мирок со своими ценами. Арбитражеры эти разрывы закрывают. И зарабатывают.

Для рынка это полезно. Цены стабилизируются. Без арбитражеров современные биржи были бы диким местом с хаотичными котировками.

История арбитража

Арбитраж возник на заре крипты. Ликвидности мало, бирж немного, капитал разбросан. Цены BTC могли различаться на десятки процентов! Вот несколько ярких примеров:

• Африканский геп 2017-го. На бирже Golix биткоин стоил на 87% дороже! Причина — изолированность региона и дикая инфляция местных валют.

• Японская премия до 2018 года. BTC там стоил дороже из-за регуляторных ограничений для зарубежных бирж.

• Премия Кимчи в Корее. Работает даже сейчас, хотя уже не такая сочная. Та же причина — жесткое регулирование.

Раньше даже простые трейдеры могли заработать на арбитраже. После буллрана 2017 года рынок изменился. Теперь это вотчина профессионалов с быстрыми алгоритмами и международными связями.

Виды арбитража

Арбитраж бывает разный:

• Внутрибиржевой. Торгуешь на одной площадке, но в разных парах. Быстро, не надо переводить крипту. Секундные сделки.

• Межбиржевой. Купил тут, продал там. Сложнее — нужны аккаунты на разных биржах, переводы, комиссии, задержки.

• Международный. Используешь биржи в разных странах, местные платежные системы, фиатные валюты. Самый сложный, но потенциально выгодный вариант.

Чем масштабнее сделка, тем больше площадок и активов задействовано. И тем сложнее всё реализовать.

P2P арбитраж

Отдельная история — P2P арбитраж. Тут цены договорные между людьми. Можно найти предложения ниже рынка на одной площадке и продать выше на другой.

Часто цена зависит от способа оплаты. Не все банки и кошельки одинаково удобны. Люди платят премию за вывод на нужную систему.

Можно создавать свои объявления с выгодными для себя ценами. Продаешь дешевле рынка? Получаешь другие выгоды — анонимность, удобный вывод или работу с редкими валютами.

Арбитражные связки: как это работает

Арбитражеры используют связки — алгоритмы действий для заработка на разнице цен. Простейшая связка:

1. Купить ETH на P2P
2. Перевести на биржу
3. Продать дороже

Но реальные связки обычно сложнее. Иногда до 10+ промежуточных шагов, разные биржи, валюты, пары.

Полный цикл называется кругом. Прибыль считается в процентах от вложений за круг. Видишь связку с доходностью 15%? Это значит, что с каждого круга получаешь 15% прибыли от депозита.

Главная проблема — связки недолговечны. Как только о них узнают другие или подключаются крупные игроки, разрыв цен сокращается. Доходность падает.

Задача арбитражера — находить эти дисбалансы быстрее других и строить эффективные связки. Для этого используют ботов, сканеры или простые агрегаторы данных.

Сканеры: что использовать?

Данные о ценах публичны. Можно их анализировать, искать возможности. Самые простые инструменты:

• Cryptorank. Есть специальная вкладка "Арбитраж" для каждой монеты. Показывает разницу цен на разных биржах. Пожалуй, лучший бесплатный инструмент сейчас.

• Coinmarketcap. Показывает все рынки для каждой валюты. Можно сравнивать цены вручную.

Ручной поиск связок утомителен. Время — ценнейший ресурс арбитражера. Поэтому многие используют специальные сканеры:

• Coingapp
• Arbitragescanner
• ArbiTool

Есть бесплатные и платные варианты. Бесплатные обычно просто показывают потенциальные сделки. Платные могут торговать автоматически через API.

В сети сотни подобных сервисов. Некоторые требуют доступ к вашим биржевым аккаунтам или даже депозит. Тут риски очевидны — вы доверяете кому-то свои деньги. Тщательно проверяйте любой софт перед использованием!