Введение в количественную торговлю: использование данных и Алгоритмов для навигации по рыночной Волатильности

Что такое количественная торговля

Квантовая торговля относится к методу торговли, который использует компьютерные программы, статистические модели и большое количество исторических данных для принятия инвестиционных решений. В отличие от традиционных субъективных суждений, квантовая торговля подчеркивает «данные говорят», превращая человеческую интуицию в повторяемые математические правила.

Проще говоря, количественная торговля автоматически выполняет заказы на покупку или продажу на основе заранее определенных условий, написав алгоритмы, избегая эмоционального вмешательства и повышая эффективность торговли.

Как работает количественная торговля?

Процесс количественной торговли, как правило, включает в себя следующие шаги:

1. Стратегическое исследование: Анализируя рыночные данные, строя математические модели и ища торговые сигналы с положительной ожидаемой доходностью;
2. Бэктестирование стратегии: Использование исторических данных для проверки производительности стратегии на прошлых рынках.
3. Управление рисками: Установите параметры риска, такие как максимальная просадка, отношение позиции и т.д.
4. Развертывание программы: Реализуйте логику стратегии с использованием языков программирования, таких как Python, C++, Java, и подключитесь к торговым интерфейсам;
5. Спотовая торговля: Разверните стратегию на реальном счете и выполняйте заказы в реальном времени.

Общие количественные торговые стратегии

Вот некоторые распространенные типы стратегий, которые могут понять даже начинающие:

• Стратегия момента: Покупайте активы, которые недавно значительно увеличились, и продавайте активы, которые значительно снизились.
• Стратегия среднеарифметического возврата: Выполните обратную операцию, когда цена отклоняется от среднего.
• Стратегия арбитража: Использование ценового различия между двумя рынками для низкорискового арбитража;
• Стратегии машинного обучения: Используйте модели для выявления сложных паттернов, таких как нейронные сети, случайные леса и т.д.

Эти стратегии можно реализовать и протестировать с использованием Python или специализированных платформ.

Инструменты и платформы количественной торговли, подходящие для новичков

Начинающие количественные трейдеры могут начать с следующих инструментов и платформ:

• Gate Strategy Square: Предоставляет автоматизированные торговые стратегии, подходящие для количественных трейдеров цифровых активов.
• QuantConnect: Поддерживает C# и Python, с богатыми источниками данных и открытыми стратегиями;
• Backtrader: Фреймворк для бэктестирования, написанный на Python, подходящий для валидации и оптимизации стратегий.
• BigQuant: Китайский интерфейс, поддерживает метод "перетаскивания" для создания стратегий;