過去の感謝祭週のパターンを調べてみたところ、データに驚かされました。過去10年間、感謝祭当日に株式市場は休場でしたが、その週のパフォーマンスは年間全体のパフォーマンスと比べてかなり良いことが多いのです。

そこで、S&P 500とナスダックの過去10年分のデータを抽出しました。そのうち7回は感謝祭週に市場が上回り、2回は下回り、1回は予想通りでした。統計的に見てもかなり面白い結果です。

詳しく見てみると、もし年間で20%の上昇が見込まれる場合、その週には約0.38%（(1/52年次リターン)）の上昇が期待される計算ですが、それを上回るパフォーマンスが続いています。2024年はテクノロジー株が好調で、ナスダックは年初来28.6%の上昇を記録し、その週も期待を裏切りませんでした。2022年のように両指数とも下落した年でも、感謝祭週は年間の損失を上回るパフォーマンスを見せました。

2020年も興味深く、ナスダックは43.6%の年間上昇を記録し、感謝祭週も特に強かったです。一方、2021年は例外で、その年は全体的に好調だったにもかかわらず、その週はやや遅れをとった結果となりました。

トレードのタイミングを計るために使うべきだとは言いませんが、過去のパターンは興味深いものです。感謝祭週はカレンダー上の明るいスポットになりやすいのです。