ストキャスティックRSI指標：テクニカルツールとの愛憎関係

私は数年前から暗号通貨を取引しており、この小さな野獣であるStochRSIについてお話ししましょう。これは、通常のRSIと確率的オシレーターの数式を組み合わせた魔法のテクニカル指標だと言われています。素晴らしい響きですよね？しかし、時には素晴らしい結果をもたらし、他の時には全くのゴミです。

1994年にクロールとチャンデによって作成されたこの指標は、本質的に資産が過剰に買われているか、過剰に売られているかを測定します。0-1または0-100のスケールで変動しますが、私自身は0-100のスケールが好きです。極端な数値に達したときの印象がより劇的に感じられるからです。

公式は非常にシンプルです:

StochRSI = (Current RSI - 最低RSI)/(Highest RSI - 最低RSI)

ほとんどのトレーダーは標準の14期間設定を使用していますが、伝統的な市場と比べてこの市場は完全に混沌としているため、20の方が暗号通貨にとってはより効果的だと私は感じています。

午前3時にチャートを見つめているとき、私が本当に探しているのは、0.2 (または20)の周辺にあるStochRSIの読み値で、これは売られ過ぎの状況を示しているか、0.8 (80)の表示で、これは買われ過ぎのシナリオを示しています。これらの極端な読み値は、私のポートフォリオを何度も救ってくれましたが、同時にブルトラップに直行させることもありました。

0.5 (50) のセンターラインは、私が注目するもう一つの重要なレベルです。指標が上昇トレンド中にこのラインの上に留まると、しばしば私たちがブル市場にいることを確認します。下回ると、ベアが支配している可能性があります。

StochRSIがその親RSIと異なる点は、その過敏性です。通常のRSIはナマケモノのように動きますが、StochRSIはコーヒーを飲みすぎたかのように飛び跳ねます。これは、より多くの取引シグナルを意味しますが、同時にノイズや誤警報も増えることを意味します。

StochRSIの信号に盲目的に従って、私はあまりにも多くの失敗をしました。必ず他のテクニカル指標を併用してください - すべてを支配できるツールがあると考えて私が犯した同じミスをしないでください。

暗号市場では、特にボラティリティが唯一の定数であるため、StochRSIはあなたの元恋人が言い訳をするよりも多くの偽信号を生成する可能性があります。だからこそ、多くのプラットフォームではデフォルトで3日SMA信号ラインを含めており、ノイズの一部をフィルタリングするのに役立ちます。

結論: StochRSIは、その限界を理解していれば強力なツールになり得ます。これは聖杯ではありませんが、私のトレーディングアーセナルの中で、潜在的な反転の警告システムとしての地位を確立しています。ただし、このゲームでは、単一のテクニカル指標があなたを救うことはないことを忘れないでください。