暗号資産の先物およびオプション取引におけるPNL計算の理解

フューチャーズPNL計算方法

先物取引のPNL分析ページは、あなたのウォレットのパフォーマンスに関する包括的なデータを提供し、さまざまな期間にわたる絶対値と割合の変化を表示します。

先物PNL分析にアクセスする

あなたの先物取引のパフォーマンスを確認するには、主要な取引プラットフォームにサインインし、USDⓈ-MまたはCOIN-M先物取引インターフェースに移動します。インターフェースの右下セクションで**[Futures PNL Analysis]**を見つけて選択してください。

Core Futures PNL計算式

PNL (絶対値) = 終了ウォレット残高 - 開始ウォレット残高 - ネット流入

PNLパーセンテージ = 選択した期間中のPNL / (初期ウォレット残高 + 流入)

累積損益% = 累積損益 / [1日目の資産 + 1日目からN(日までの平均)Cumulative純振替]

重要: ウォレット残高は、ポジションがクローズされた後にのみ実現した利益/損失を反映します。これは、未実現の利益と損失を含むマージン残高とは異なります。

Practical Futures PNL計算例

初期シナリオ: T + 0時に、トレーダーは11,000 USDTを持っており、50,000ドルのBTC/USDT永久契約で0.2 BTCを購入します。

8時間後: BTCの価格が52,000ドルに上昇し、トレーダーは50 USDTの資金手数料を支払います。

• 初期ウォレット残高: 11,000 USDT
• ウォレット残高: 10,950 USDT (11,000 - 50)
• ネットインフロー: 0 USDT
• デイリープNL: -50 USDT (10,950 - 11,000)
• デイリーPNL%: -0.45% (-50 / 11,000)

9時間後: トレーダーは追加で1,000 USDTを預けます。

• 初期ウォレット残高: 11,000 USDT
• ウォレット残高: 11,950 USDT (11,000 - 50 + 1,000)
• 純流入額:1,000 USDT
• デイリーピーエヌエル: -50 USDT (11,950 - 11,000 - 1,000)
• デイリーペナルティ%: -0.45% (-50 / 11,000)

25時間後: BTCの価格が$55,000に達し、トレーダーはさらに50 USDTの資金手数料を支払った後にポジションをクローズします。

• 期首ウォレット残高:11,950 USDT (previous EOD)
• 実現利益:1,000 USDT [(55,000 - 50,000) × 0.2]
• 終了ウォレット残高: 12,900 USDT (11,950 - 50 + 1,000)
• 純流入額:0 USDT
• デイリーピーエヌエル: 950 USDT (12,900 - 11,950)
• デイリーPNL%: 8.64% (950 / 11,000)

累積パフォーマンス:

• 合計損益: 900 USDT (-50 + 950)
• 累積損益%: 7.83% [900 / (11,000 + 500)] = 900 / 11,500

オプションPNL計算手法

オプションPNL分析ページでは、異なる時間枠にわたるオプション取引活動の詳細なパフォーマンス指標を提供します。

オプション PNL アナリティクスにアクセスする

あなたのオプション取引のパフォーマンスを分析するには、取引アカウントにログインし、オプション取引インターフェースに移動します。右下のセクションで**[Options PNL Analysis]**を選択してください。

コアオプション PNL 計算式

損益(Absolute Value) = 期末資本 - 期首資本 - 純流入額

エクイティ = マージンバランス + マーケットバリュー

市場価値 = オプションポジション × マーク価格

PNL パーセンテージ = 選択した期間中のPNL / (初期マージン残高 + インフロー)

累積PNL% = 累積PNL / (開始マージンバランス + インフロー)

実用的なオプションPNL計算例

初期シナリオ: T + 0 時間に、トレーダーは 5,000 USDT を持っています。ETH/USDT が $1,000 で取引されているとき、彼らは 1,000 USDT の行使価格で 5 ETH のコールオプションを 30 時間後に期限切れで購入します。$30 ごとに。

24時間後: ETHの価格が900ドルに下がり、オプションのマーク価格が1 USDTに落ちる。

• 期首有効証拠金:5,000 USDT
• マーケットバリュー: 5 USDT (5 オプション × 1 USDT)
• 証拠金残高: 4,850 USDT (5,000 - 150)
• エンディングエクイティ: 4,855 USDT (4,850 + 5)
• デイリーペナルティ: -145 USDT (4,855 - 5,000)
• デイリーピーエヌエル%: -2.9% (-145 / 5,000)

28時間後: ETHの価格が1,050ドルに上昇し、マーク価格が50 USDTに増加します。トレーダーは追加で1,000 USDTを入金します。

• 期首有効証拠金:4,855 USDT (previous EOD)
• 市場価値:250 USDT (5オプション×50 USDT)
• 純流入額:1,000 USDT
• 証拠金残高:5,850 USDT (4,850 + 1,000)
• エンディングエクイティ: 6,100 USDT (5,850 + 250)
• デイリーピーエヌエル: 245 USDT (6,100 - 4,855 - 1,000)
• デイリーPNL%: 4.18% [245 / (4,855 + 1,000)]

30時間後: ETHの価格が$1,100に上昇し、オプションが決済されました。

• 期首有効証拠金:4,855 USDT (previous EOD)
• 実現利益:500 USDT [(1,100 - 1,000) × 5]
• 純流入額:1,000 USDT
• マージンバランス: 6,350 USDT (4,850 + 1,000 + 500)
• エンディングエクイティ: 6,350 USDT (6,350 + 0)
• デイリーピーエヌエル: 495 USDT (6,350 - 4,855 - 1,000)
• デイリーPNL%: 8.45% [495 / (4,855 + 1,000)]

累積パフォーマンス:

• 合計損益: 350 USDT (-145 + 495)
• 累積損益%: 5.83% [350 / (5,000 + 1,000)] = 350 / 6,000