Arbitrage quantitatif : stratégies de revenus stables sur le marché des cryptoactifs
Dans la volatilité du marché des Cryptoactifs, les stratégies d'Arbitrage quantitatif sont prisées par les investisseurs en raison de leur stabilité et de leur contrôle des risques. Récemment, deux partenaires d'une société de gestion d'actifs, Allen et Leon, ont partagé leurs réflexions sur cette stratégie.
Allen et Leon ont tous deux un parcours dans la finance traditionnelle et sont entrés sur le marché des Cryptoactifs en 2018. Ils ont constaté que les caractéristiques de ce marché conviennent parfaitement à l'application de stratégies quantitatives, en particulier les contrats perpétuels et le mécanisme des taux de financement qui ont créé de nouvelles opportunités d'Arbitrage.
La logique fondamentale de l'arbitrage quantitatif consiste à tirer profit de l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. Les investisseurs achètent des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels, et ils réalisent des bénéfices grâce au taux de financement des contrats perpétuels. L'avantage de cette stratégie réside dans sa capacité à réaliser une neutralité de marché, sans être affecté par les fluctuations de prix.
Pour garantir la stabilité à long terme, ils utilisent une gestion de fonds via un compte de marge unifié et optimisent les rendements et les risques grâce à un mécanisme de rotation dynamique. Face aux fluctuations du marché, ils ajustent opportunément les positions ou les allocations en fonction des données de retrait. En cas de taux de financement négatif, ils ont mis en place un mécanisme de stop-loss strict.
Comparé à la détention directe de Cryptoactifs, l'Arbitrage quantitatif offre une option à faible risque et à rendement stable. Il est particulièrement adapté aux investisseurs averses au risque et peut également être combiné avec une stratégie de détention de jetons pour améliorer les rendements.
Selon les cycles historiques, le marché des cryptoactifs connaît environ un cycle de réduction de moitié tous les quatre ans. La phase de forte rentabilité de la tendance haussière actuelle pourrait se poursuivre pendant les six prochains mois. Même en période de marché baissier, l'arbitrage quantitatif peut maintenir des retraits faibles et des rendements stables.
Dans la pratique, 1 million de dollars peut être utilisé pour acheter 2 millions de dollars de spots, tout en vendant à découvert des contrats perpétuels d'une valeur équivalente, avec un effet de levier contrôlé à moins de deux fois. Le compte de marge unifié simplifie le processus opérationnel et réduit le risque de mobilisation des fonds.
Les principaux risques incluent la volatilité des écarts de prix et les taux de financement négatifs. Les mesures à prendre comprennent l'établissement de règles strictes de stop-loss et la diversification des jetons. Dans des conditions de marché extrêmes, la diversification des positions et le rééquilibrage dynamique sont essentiels, tout en s'appuyant sur des systèmes technologiques avancés pour une réponse rapide.
L'arbitrage quantitatif présente des performances différentes en marché haussier et baissier. En marché haussier, le rendement annualisé peut atteindre 20%-30%, tandis qu'en marché baissier, il est d'environ 8%-10%. Même en marché baissier, en optimisant la configuration des jetons, il est possible de maintenir le retrait global à un niveau relativement bas.
Cette stratégie peut être considérée comme une version améliorée des outils de gestion de trésorerie, particulièrement adaptée aux investisseurs qui passent des obligations traditionnelles ou des fonds monétaires. Elle peut offrir des rendements plus élevés dans l'environnement actuel des taux d'intérêt tout en maintenant un risque relativement faible.
Lors d'événements extrêmes sur le marché, comme l'incident du 12 mars 2020, les stratégies d'arbitrage quantitatif contrôlent les risques en réduisant les positions et en utilisant des systèmes d'alerte rapide. En même temps, privilégier les jetons de premier plan avec une grande profondeur de marché et une bonne liquidité aide également à réduire les risques.
Dans l'ensemble, l'arbitrage quantitatif offre aux investisseurs une stratégie pour obtenir des rendements stables sur le marché des cryptoactifs, en maintenant une performance relativement stable dans différents environnements de marché grâce à la technologie et à la gestion des risques.
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ChainMelonWatcher
· 07-05 04:24
Tout dépend du code pour gagner de l'argent
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SignatureVerifier
· 07-05 03:50
hmm... d'un point de vue statistique, ces signaux d'arbitrage nécessitent une triple validation.
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TokenUnlocker
· 07-05 03:49
Parler de gagner en restant stable, perdre de l'argent le plus rapidement possible.
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WenMoon
· 07-05 03:49
Restez stable, c'est possible
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GasFeeVictim
· 07-05 03:48
Ah, ces frais de transaction vont presque me ruiner.
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Allen et Leon ont tous deux un parcours dans la finance traditionnelle et sont entrés sur le marché des Cryptoactifs en 2018. Ils ont constaté que les caractéristiques de ce marché conviennent parfaitement à l'application de stratégies quantitatives, en particulier les contrats perpétuels et le mécanisme des taux de financement qui ont créé de nouvelles opportunités d'Arbitrage.
La logique fondamentale de l'arbitrage quantitatif consiste à tirer profit de l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. Les investisseurs achètent des actifs au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels, et ils réalisent des bénéfices grâce au taux de financement des contrats perpétuels. L'avantage de cette stratégie réside dans sa capacité à réaliser une neutralité de marché, sans être affecté par les fluctuations de prix.
Pour garantir la stabilité à long terme, ils utilisent une gestion de fonds via un compte de marge unifié et optimisent les rendements et les risques grâce à un mécanisme de rotation dynamique. Face aux fluctuations du marché, ils ajustent opportunément les positions ou les allocations en fonction des données de retrait. En cas de taux de financement négatif, ils ont mis en place un mécanisme de stop-loss strict.
Comparé à la détention directe de Cryptoactifs, l'Arbitrage quantitatif offre une option à faible risque et à rendement stable. Il est particulièrement adapté aux investisseurs averses au risque et peut également être combiné avec une stratégie de détention de jetons pour améliorer les rendements.
Selon les cycles historiques, le marché des cryptoactifs connaît environ un cycle de réduction de moitié tous les quatre ans. La phase de forte rentabilité de la tendance haussière actuelle pourrait se poursuivre pendant les six prochains mois. Même en période de marché baissier, l'arbitrage quantitatif peut maintenir des retraits faibles et des rendements stables.
Dans la pratique, 1 million de dollars peut être utilisé pour acheter 2 millions de dollars de spots, tout en vendant à découvert des contrats perpétuels d'une valeur équivalente, avec un effet de levier contrôlé à moins de deux fois. Le compte de marge unifié simplifie le processus opérationnel et réduit le risque de mobilisation des fonds.
Les principaux risques incluent la volatilité des écarts de prix et les taux de financement négatifs. Les mesures à prendre comprennent l'établissement de règles strictes de stop-loss et la diversification des jetons. Dans des conditions de marché extrêmes, la diversification des positions et le rééquilibrage dynamique sont essentiels, tout en s'appuyant sur des systèmes technologiques avancés pour une réponse rapide.
L'arbitrage quantitatif présente des performances différentes en marché haussier et baissier. En marché haussier, le rendement annualisé peut atteindre 20%-30%, tandis qu'en marché baissier, il est d'environ 8%-10%. Même en marché baissier, en optimisant la configuration des jetons, il est possible de maintenir le retrait global à un niveau relativement bas.
Cette stratégie peut être considérée comme une version améliorée des outils de gestion de trésorerie, particulièrement adaptée aux investisseurs qui passent des obligations traditionnelles ou des fonds monétaires. Elle peut offrir des rendements plus élevés dans l'environnement actuel des taux d'intérêt tout en maintenant un risque relativement faible.
Lors d'événements extrêmes sur le marché, comme l'incident du 12 mars 2020, les stratégies d'arbitrage quantitatif contrôlent les risques en réduisant les positions et en utilisant des systèmes d'alerte rapide. En même temps, privilégier les jetons de premier plan avec une grande profondeur de marché et une bonne liquidité aide également à réduire les risques.
Dans l'ensemble, l'arbitrage quantitatif offre aux investisseurs une stratégie pour obtenir des rendements stables sur le marché des cryptoactifs, en maintenant une performance relativement stable dans différents environnements de marché grâce à la technologie et à la gestion des risques.