Як сигнали ринку деривативів Крипто прогнозують зміни цін?

Відсоток відкритих ф'ючерсів та ставки фінансування: провідні індикатори ринкового настрою

Відсоток відкритих позицій на ф'ючерсах та ставки фінансування слугують важливими барометрами ринкових настроїв у торгівлі криптовалютою. Відкритий інтерес представляє загальну кількість непогашених ф'ючерсних контрактів, що надає інформацію про участь на ринку та потенційні зміни цін. Зростання відкритого інтересу часто вказує на зростаючий бичачий настрій, тоді як зниження може свідчити про ведмежий тиск. Ставки фінансування, з іншого боку, відображають вартість утримання довгих або коротких позицій у безстрокових ф'ючерсних контрактах. Позитивні ставки фінансування зазвичай означають бичачий настрій, оскільки довгі позиції платять коротким, тоді як негативні ставки вказують на ведмежий настрій. Ці індикатори пропонують цінну прогностичну силу для трейдерів та аналітиків. Наприклад, під час бичачого ринку 2021 року відкритий інтерес на основних біржах зріс більш ніж на 200%, що збіглося зі збільшенням ціни з $29,000 до $69,000. Аналогічно, ставки фінансування досягли екстремальних рівнів 0.1% за 8 годин, що вказує на надмірний бичачий настрій перед наступною корекцією ринку. Моніторячи ці показники, трейдери можуть отримати конкурентну перевагу у прогнозуванні ринкових трендів та потенційних розворотів.

Співвідношення довгих і коротких позицій та відкритий інтерес до опціонів: оцінка напрямку упередження

Співвідношення довгих і коротких позицій та відкритий інтерес до опціонів є важливими індикаторами для оцінки напрямку на криптовалютному ринку. Ці метрики надають цінну інформацію про ринкові настрої та потенційні цінові рухи. Співвідношення довгих і коротких позицій порівнює кількість трейдерів, які тримають довгі позиції, з тими, хто тримає короткі позиції, що дає уявлення про загальний ринковий настрій. Вищий показник свідчить про бичачий настрій, тоді як нижчий показник вказує на ведмежий настрій. Відкритий інтерес до опціонів, з іншого боку, представляє загальну кількість незавершених контрактів опціонів. Значне збільшення відкритого інтересу часто сигналізує про зростаючу участь на ринку та потенційну волатильність. Аналізуючи ці метрики разом, трейдери можуть отримати більш комплексне розуміння ринкової динаміки. Наприклад, зростаюче співвідношення довгих і коротких позицій у поєднанні зі зростаючим відкритим інтересом до колл-опціонів може свідчити про сильну бичачу тенденцію. Навпаки, зниження співвідношення на фоні зростаючого відкритого інтересу до пут-опціонів може свідчити про ведмежий імпульс. Проте важливо враховувати ці індикатори разом з іншими інструментами технічного та фундаментального аналізу для більш точної оцінки напрямку ринку.

Дані про ліквідацію: ключова метрика для прогнозування сплесків волатильності

Дані про ліквідацію стали важливим індикатором для прогнозування сплесків волатильності на ринку криптовалют. Аналізуючи обсяги та частоту примусових ліквідацій, трейдери та аналітики можуть отримати цінні відомості про потенційні рухи на ринку. Цей показник особливо корисний у середовищах з високим кредитним плечем, де раптові коливання цін можуть спричинити каскад ліквідацій. Історичні дані показують сильну кореляцію між великомасштабними ліквідаціями та наступними періодами підвищеної волатильності. Наприклад, під час краху ринку в березні 2020 року було ліквідовано понад [Bitcoin] мільярд вартості довгих позицій на основних біржах протягом 24 годин, що передувало падінню ціни Bitcoin на 50%. Подібно, у травні 2021 року подія ліквідації на ( мільярд збіглася зі зниженням ціни на 30%. Ці приклади демонструють прогностичну силу даних про ліквідацію у прогнозуванні ринкових турбулентностей. Трейдери, які враховують цей показник у своїх аналізах, можуть краще підготуватися до потенційних сплесків волатильності, відповідно коригуючи свої стратегії управління ризиками.