Ринок опціонів на державні облігації США свідчить про те, що урядова зупинка триватиме від 10 до 29 днів.

4 жовтня аналітики з Morgan Stanley під керівництвом Шона Чжоу вказали, що ціни на опціони на державні облігації США свідчать про те, що з моменту початку урядового простою 1 жовтня він триватиме принаймні 10 днів, а максимально до 29 днів. Опціони на ф'ючерси державних облігацій "будуть оцінювати ризикову премію щодо дати публікації важливих економічних даних". Аналітики Morgan Stanley зазначили в звіті, що, хоча дати остаточної публікації економічних показників, що затримуються, ще не визначені, ринок опціонів оцінюватиме ризикову премію для кількох майбутніх дат на основі розподілу ймовірностей. Цей аналіз грунтується на цінах одноденних стратегії straddle, де одночасно купуються або продаються пут опціони та колл опціони з однаковою ціною виконання. Так званий рівень беззбитковості стратегії straddle показує, на скільки ринку потрібно коливатися, щоб покупець отримав прибуток. Звіт показує, що рівень беззбитковості в день публікації звіту про зайнятість, як правило, на 5 базових пунктів вищий, ніж у дні до і після публікації. Припустимо, що звіт про зайнятість за вересень буде опублікований через чотири робочі дні після закінчення урядового простою (як це було у 2013 році), ринок натякає, що ймовірність простою тривалістю 10-29 днів набагато вища, ніж для коротших або довших термінів. (Jin10 )