Стратегія 3-5-7 у трейдингу: інструмент управління ризиками

Стратегія 3-5-7 є методичним підходом до управління ризиками в трейдингу. Вона ґрунтується на трьох основних принципах: обмежити ризик на одну угоду до 3% капіталу, обмежити загальну експозицію до 5% та прагнути до співвідношення прибутку до збитку не менше 7%. Цей метод, хоча й простий на вигляд, вимагає суворості та послідовності для своєї ефективності.

Походження та цілі стратегії 3-5-7

Розроблена досвідченими трейдерами, стратегія 3-5-7, іноді називана "Правилом Трьох Транзакцій", відповідає потребі в суворому управлінні ризиками. Вона має на меті оптимізувати потенційні прибутки, зменшуючи при цьому втрати, тим самим пропонуючи структуровану основу для керування рішеннями трейдерів в умовах волатильного ринку.

Цей підхід був розроблений для вирішення постійного виклику, з яким стикаються трейдери: знайти оптимальний баланс між ризиком та винагородою. Встановлюючи точні правила розподілу угод, стратегія 3-5-7 дозволяє трейдерам приймати обґрунтовані рішення, контролюючи своє підвищене ризику.

Детальний аналіз стратегії 3-5-7

Розгляньмо ближче кожен компонент цієї стратегії та її практичне застосування.

Розділ "3" стратегії

Перший принцип, що обмежує ризик до 3% за транзакцію, має на меті зберегти капітал. Він передбачає, що кожна операція не повинна залучати більше ніж 3% від загального торгового капіталу. Це правило захищає від значного впливу однієї невдалої транзакції на весь портфель.

Дотримуючись цього обмеження, трейдер підтримує дисциплінований підхід, надаючи перевагу обдуманим рішенням над емоційними реакціями. Це змушує його ретельно оцінювати кожну можливість, враховуючи як ризики, так і потенційні вигоди перед тим, як інвестувати кошти.

Ілюстрація : З рахунком у 10 000 €, правило 3% передбачає, що максимальна втрата від однієї угоди не повинна перевищувати 300 €.

Розділ "5" стратегії

Другий принцип, що обмежує загальну експозицію до 5%, має на меті уникнути надмірної концентрації на одному ринку. Він передбачає, що сумарна експозиція всіх відкритих позицій не повинна перевищувати 5% від загального торгового капіталу.

Цей підхід заохочує диверсифікацію, що зменшує ризик значних втрат, якщо певний ринок зазнає труднощів. Він також спонукає трейдерів досліджувати різні класи активів або сектори, сприяючи більш збалансованому портфелю.

Ілюстрація: Для портфеля в 50 000 €, правило 5% передбачає, що максимум 2 500 € слід інвестувати в один ринок або один клас активів.

Розділ "7" стратегії

Останній принцип, який має на меті отримання прибутку в 7%, зосереджується на забезпеченні того, щоб вигідні угоди значно компенсували втрати. Він передбачає націлювання на прибуток не менше 7% від успішних угод, гарантуючи, що прибутки перевищують неминучі втрати.

Встановлюючи цю мету, трейдер природно віддає перевагу можливостям з високим потенціалом і уникає менш обнадійливих конфігурацій. Ця ментальність покращує прибутковість у довгостроковій перспективі, забезпечуючи, що найкращі угоди приносять більше, ніж втрачається на тих, що зазнають невдачі.

Ілюстрація: Трейдер, який має рахунок на 100 000 €, не повинен мати більше 7 000 € одночасно під ризиком на ринку, щоб уникнути надмірної експозиції.

Ефективність цієї стратегії є оптимальною, коли трейдер має необхідну гнучкість для управління ризиками, не будучи обмеженим додатковими витратами.