MACD в торгівлі криптовалютами: необхідний інструмент для аналізу тенденцій

Фасцинуючий всесвіт трейдингу криптовалют вимагає наявності відповідних інструментів та стратегій для досягнення успіху. Серед найбільш популярних інструментів серед трейдерів знаходиться індикатор MACD. Але що саме означає цей акронім і як він може допомогти нам орієнтуватися в бурхливих водах ринку кryptoактивів?

Після RSI та стохастичного RSI, MACD є ще одним важливим індикатором, який повинен знати кожен трейдер. Індикатор Конвергенції/Дивергенції Середніх Рухомих (MACD) є осцилятором моменту, який визнаний за генерацію потужних торгових сигналів. Він широко використовується на ринках криптоактивів, валют, сировини та акцій. Трейдери віддають перевагу йому, оскільки він використовує середні рухомі для визначення імпульсу ціни. Часто його інтегрують у стратегії, щоб допомогти виявити тенденцію конкретного активу.

Оператори зазвичай комбінують різні технічні індикатори, щоб передбачити або знайти можливості для прибуткової торгівлі. Зазвичай використовують три або чотири індикатори, щоб підтвердити сигнал перед відкриттям позиції. Однак важливо зрозуміти роботу кожного індикатора окремо.

Що таке Конвергенція/Дивергенція Середніх Значень (MACD)?

MACD є осцилятором, що означає Moving Average Convergence Divergence (Конвергенція/Дивергенція Середніх Рухомих ). Це індикатор слідкування за трендами, який допомагає нам прогнозувати можливі майбутні зміни. Порівнює напрямок імпульсу ціни в короткостроковій перспективі з імпульсом в довгостроковій перспективі для надання надійних сигналів. MACD належить до родини осциляторних індикаторів, відомих тим, що визначають імпульс активу або криптоактиву та передбачають потенційні тенденції.

Цей індикатор відстежує тенденцію активу та показує імпульс цієї тенденції, а також співвідношення між двома ковзаючими середніми. Він надає інформацію про рівні перекупленості та перепроданості конкретного активу та виявляє розбіжності між ковзаючими середніми.

Джеральд Аппел розробив цей індикатор у 1979 році з метою допомогти трейдерам розрахувати силу, тривалість, напрямок і імпульс ціни певного активу.

Розрахунок індикатора MACD

Наразі легко застосовувати технічні індикатори на графіках цін для їх інтерпретації та генерації торгових сигналів. Однак, щоб зрозуміти, як працює MACD, корисно переглянути математичну формулу:

MACD = EMA за 12 періодів - EMA за 26 періодів

Як ми можемо спостерігати, формула для розрахунку MACD є простою: від експоненціальної ковзної середньої за 26 періодів віднімається експоненціальна ковзна середня за 12 періодів.

Інтерпретація MACD

При застосуванні MACD на графіку цін з'являються чотири основні компоненти:

• Лінія MACD

• Лінія сигналу

• Лінія нуль

• Гістограма

Лінія MACD: Вона обчислюється за формулою, згаданою вище, шляхом віднімання EMA з 26 періодів від EMA з 12 періодів. Експоненційні ковзаючі середні підвищують чутливість до змін тенденції та імпульсу ціни певного активу.

Лінія сигналу: За замовчуванням це EMA з 9 періодів. Перетин між лінією MACD та лінією сигналу використовується для виявлення конвергенцій, дивергенцій та торгових сигналів. Ці лінії можуть комбінуватися для знаходження рівнів входу та виходу або точок розвороту.

Нульова лінія: Ця пряма лінія представляє точку, де MACD дорівнює нулю, що означає, що EMA за 26 періодів і EMA за 12 періодів є рівними.

Гістограма: Символізує різницю між лініями сигналу та MACD. Вона є позитивною, коли лінія MACD знаходиться вище лінії сигналу, і негативною в іншому випадку. Гістограма є графічним представленням конвергенції та дивергенції між лініями MACD та сигналу.

На відміну від інших осциляторних індикаторів, таких як RSI, MACD не має абсолютного діапазону, що робить його менш придатним для визначення умов перекупленості та перепроданості.

Застосування MACD у торгівлі криптоактивами

Існують різні торгові стратегії, які включають використання MACD для прогнозування сигналів на ринку криптомонет. Оскільки інвестиції в кryptoактиви пов'язані з високим ризиком, важливо провести технічний аналіз перед відкриттям позиції. MACD є популярним технічним індикатором серед трейдерів криптовалют завдяки своїй здатності генерувати надійні сигнали.

Давайте розглянемо кілька способів використання MACD у торгових стратегіях:

Перетин лінії MACD та лінії сигналу

Найбільш базова та використовувана стратегія полягає в пошуку бичачих або ведмежих сигналів під час перетворення між лінією MACD та лінією сигналу. Правило просте: коли лінія MACD перетинає лінію сигналу зверху, це інтерпретується як бичачий сигнал.

Навпаки, коли лінія сигналу перетинає лінію MACD зверху, це вважається ведмежим сигналом.

Однак важливо враховувати, що ці сигнали можуть бути хибними іноді. Тому рекомендується не покладатися лише на один індикатор, а використовувати принаймні 2 або 3 для підтвердження сигналів перед їх застосуванням у реальних операціях.

Перетин нульової лінії

Ця стратегія передбачає аналіз імпульсу ціни активу. Перетин центральної лінії або нульової лінії може надати інформацію про майбутню тенденцію ринку. Наприклад, коли лінія MACD перетинає нульову лінію знизу, MACD стає позитивним, що вказує на те, що EMA з 12 періодів перевищує EMA з 26 періодів.

Натомість, коли лінія MACD перетинає нульову лінію зверху, MACD стає негативним, а EMA з 26 періодів перевищує EMA з 12 періодів.

Позитивний MACD вказує на ймовірну висхідну тенденцію, тоді як негативний MACD вказує на сильний низхідний імпульс. Тому можна розглядати довгі позиції, коли MACD стає позитивним, і короткі позиції, коли він стає негативним.

Відхилення MACD

Дивергенції виникають, коли ціна криптовалюти рухається в протилежному напрямку до лінії MACD, що може вказувати на зміну тренду.

Існує два основних типи дивергенцій:

Дивергенція бичачого MACD

Воно відбувається в двох ситуаціях:

• Коли ціна криптомонети формує вищі мінімуми, тоді як лінія MACD формує нижчі мінімуми.

• Коли ціна формує нижчі мінімуми, в той час як MACD формує вищі мінімуми.

Ці умови вказують на те, що ціна втрачає низхідний імпульс і може відбутися висхідний розворот. Бичача дивергенція MACD може згенерувати сигнал на покупку.

Дивергенція ведмежого MACD

Спостерігається в двох випадках:

• Коли ціна досягає вищих максимумів, тоді як MACD формує нижчі максимуми.

• Коли ціна формує нижчі максимуми, тоді як MACD досягає вищих максимумів.

Відхилення вниз вказує на те, що криптовалюта може бути на межі зміни свого висхідного тренду, що можна інтерпретувати як сигнал до продажу.

MACD проти RSI

Як MACD, так і Індекс Сили Сигналу (RSI) є технічними індикаторами, які широко використовуються в торгівлі криптоактивами. Хоча вони мають різні підходи, їх можна використовувати доповнюючи один одного для генерації більш надійних сигналів.

RSI надає значення в межах від 0 до 100, враховуючи рівні нижче 30 як перепродаж і вище 70 як перекупленість. Ці рівні можуть вказувати на можливості для покупки або продажу відповідно.

Зі свого боку, MACD вимірює відстань між двома експоненціальними ковзаючими середніми і використовується переважно для визначення тенденції ринку та прогнозування змін напрямку.

Оскільки RSI та MACD використовують різні методи для генерації сигналів, іноді вони можуть видавати протилежні вказівки. Тому більш досвідчені трейдери зазвичай поєднують ці індикатори, щоб отримати більш повну картину ринку та генерувати більш надійні сигнали.

Висновок

Індикатор MACD є цінним інструментом для трейдерів криптовалют, оскільки надає важливу інформацію про зміни тренду та імпульс цін. Однак важливо не покладатися виключно на сигнали, що генеруються MACD. Експерти-трейдери рекомендують поєднувати MACD з іншими технічними індикаторами, такими як RSI, для підтвердження та валідації отриманих сигналів.

Інтегруючи MACD у свою торгову стратегію, ви зможете ідентифікувати потенційно вигідні точки входу та виходу, передбачати можливі реверси цін та впевненіше орієнтуватися у динамічному ринку криптоактивів. Пам'ятайте, що ключ до успіху полягає в підтвердженні сигналів MACD з іншими індикаторами, щоб зменшити ймовірність хибних сигналів і максимізувати ваш торговий потенціал. Використовуйте силу MACD та підніміть свої навички торгівлі криптомонетою на новий рівень!