Прості ковзні середні (MA) та експоненційні ковзні середні (EMA): детальне пояснення з прикладами

Що таке рухоме середнє?

Середнє ковзне — це інструмент технічного аналізу, який використовується для визначення загального напрямку ринку, усуваючи випадкові коливання цін у короткостроковій перспективі. Воно розраховується шляхом взяття середнього значення цін фінансового активу протягом певного періоду часу. Існує два основних типи середніх ковзних:

1. Просте ковзне середнє (SMA)

2. Експоненціальна Середня (EMA)

Відмінності між MA та EMA

Характеристика MA (SMA) EMA

Простий середній розрахунок цін протягом певного періоду надає більшу вагу останнім цінам.

Відповідь на зміни Повільна для реагування на останні зміни цін Швидка для захоплення останніх рухів

Використання Ідентифікація довгострокових тенденцій Короткострокові тенденції та швидкі коливання

Середнє Мобільне Просте (SMA/MA)

Метод розрахунку:

Рівняння таке:

SMA = (P1 + Р2 + ... + Pn)/п

Де P – це ціна, а n – це кількість періодів.

Наприклад: Якщо ціни за останні 5 днів становлять: (10, 12, 14, 16, 18), тоді проста скользяща середня дорівнює:

SMA = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

Практичний приклад:

Якщо ви використовуєте 50-денну ковзну середню (SMA-50), це показує загальну тенденцію цін за останні два місяці, допомагаючи вам зрозуміти довгострокову тенденцію (підвищення або зниження).

Експоненціальне ковзне середнє (EMA)

Метод розрахунку:

EMA надає більше ваги нещодавнім цінам, роблячи її більш чутливою до нових рухів. Вона розраховується за допомогою складного рівняння, основаного на:

1. Сьогоднішня ціна.

2. EMA попереднього дня.

3. Фактор згладжування.

Практичний приклад:

Якщо ви використовуєте EMA-20 (середня мобільна 20 днів), ви помітите зміни цін швидше в порівнянні з SMA. Наприклад, якщо ціна різко зростає протягом дня, ця зміна буде відображатися швидше в EMA.

Мета ковзаючих середніх

1. Визначити загальний напрямок:

• Якщо ціна перевищує середнє, це вказує на висхідну тенденцію.

• Якщо ціна нижча за середнє, це вказує на низхідний тренд.

2. Надання сигналів для покупки та продажу:

Коли короткострокова ковзаюча середня перетинає довгострокову:

• Золотий перетин: Відбувається, коли короткострокова середня (, така як EMA-20), перетинає довгострокову середню (, таку як EMA-50), знизу вгору. Сигнал до купівлі.

• Перетин смерті: Відбувається, коли короткострокове середнє перетинає довгострокове середнє зверху вниз. Сигнал для продажу.

3. Визначити динамічні рівні підтримки та опору:

Середнє значення виступає як рухома лінія підтримки або опору.

Як можуть скористатися новачки?

1. Зрозуміти тенденцію ринку:

• Якщо ви початківець, використовуйте середні значення з тривалим терміном, такі як SMA-50 або SMA-200, для визначення великих тенденцій.

2. Сигнали входу та виходу:

• Використовуйте EMA-20 з EMA-50 для отримання чітких сигналів на купівлю або продаж на основі перетинів.

3. Зменшити шум:

• Середні значення допомагають вам усунути шум від щоденних коливань.

Практичні приклади з використанням середніх значень

Приклад 1: Визначення напрямку

• На графіку зверніть увагу, що ціна тривалий час знаходиться вище SMA-50. Це сигнал того, що загальний тренд зростаючий.

Приклад 2: Сигнали на купівлю та продаж

• Якщо EMA-20 перетинає EMA-50 знизу вгору, це сигнал для покупки.

• Якщо станеться протилежне, це сигнал до продажу.

Приклад 3: Використання середнього значення як підтримки та опору

• У бичачому тренді ви помітите, що ціна торкається середнього (SMA-50 або EMA-20), а потім відскакує вгору, що вказує на те, що середнє діє як динамічна підтримка.

Поради для початківців:

1. Почніть використовувати середні значення на довгостроковій основі ( як SMA-50) для визначення тенденції.

2. Поєднуйте середні значення з іншими індикаторами, такими як RSI, щоб підтвердити сигнали.

3. Уникайте повної залежності від ковзних середніх; використовуйте їх як допоміжний інструмент у рамках комплексної стратегії.

Висновок

• Рухомі середні є основними інструментами для аналізу ринку.

• SMA є хорошою для довгих трендів, тоді як EMA є відмінною для коротких і швидких рухів.

• Використовуйте середні значення для ідентифікації тенденцій, сигналів купівлі та продажу, а також підтримки та опору.

• З тренуванням та практикою ви зможете успішно інтегрувати ці інструменти у свої стратегії.