Оволодіння Ковзними середніми: Всеосяжний посібник з торгівлі за допомогою Ковзних середніх

Середні значення є основними інструментами технічного аналізу, які допомагають трейдерам визначати тренди та приймати обґрунтовані рішення. Цей комплексний посібник досліджує, що таке середні значення, як вони розраховуються та як ефективно впроваджувати їх у вашу торгова стратегія.

Що таке ковзні середні?

Середнє значення (MA) є потужним методом технічного аналізу, заснованим на "концепції середньої вартості" Доу Джонса та статистичному принципі "середнього значення". Він з'єднує середні ціни продуктів за певний час в криву, яка відображає історичні коливання цін та потенційні майбутні тенденції. По суті, він надає візуальний вираз Теорії Доу, згладжуючи дані про ціни для визначення основного напрямку тренду.

Як розраховуються ковзні середні

Розрахунок ковзаючого середнього включає знаходження арифметичного середнього значення цін закриття за послідовні дні. Параметром MA є кількість днів, включених у розрахунок.

Формула розрахунку: МА = (C1 + С2 + С3 + С4 + С5 + ... + Cn) / п

Де C представляє ціну закриття, а n - кількість циклів ковзної середньої. Наприклад, щоб обчислити 5-добову ковзну середню для Біткоїна:

MA5 = (Ціна закриття 4 дні тому + 3 дні тому + 2 дні тому + вчора + сьогодні) / 5

Типи ковзних середніх

Рухомі середні зазвичай класифікуються за часовими рамками:

• Короткострокові ковзаючі середні: Зазвичай розраховуються за 5 або 10 днів (MA5, MA10)
• Середньострокові ковзаючі середні: Зазвичай розраховуються за 30 або 60 днів (MA30, MA60)
• Довгострокові ковзаючі середні: Зазвичай розраховуються за 100 або 200 днів (MA100, MA200)

Періоди часу та типи графіків

Часовий період, представлений MA, залежить від часової рамки графіка:

• На 1-годинному графіку MA5 представляє собою 5-годинну середню
• На 4-годинному графіку MA5 представляє 20-годинну середню (5 × 4 години)
• На денному графіку MA5/MA10/MA30/MA60 представляють середні значення за 5/10/30/60 днів відповідно

Коли ви налаштовуєте свої торгові графіки, ви можете налаштувати значення MA відповідно до своїх уподобань та торгової стратегії. Найбільш поширене поєднання включає MA5, MA10, MA30 та MA60.

Вісім правил Гранвіля для ковзних середніх

Джозеф Гранвілл розробив вісім основних правил для інтерпретації ковзних середніх у торгівлі:

Бичачі сигнали:

1. Коли ковзаюче середнє змінюється з низхідного на висхідний тренд, і ціна пробиває MA зверху, це генерує бичачий сигнал.

2. Коли ціна падає нижче MA, але швидко відскакує назад до MA, поки MA продовжує зростати, це залишається бичачим сигналом.

3. Коли ціна рухається вздовж MA, падає, але не пробиває MA, а потім повертається вгору, це вказує на продовження бичачого імпульсу.

4. Після різкого падіння ціни нижче MA, що створює значне розділення, може виникнути можливість короткострокового відновлення.

Медвежі сигнали:

5. Коли ковзна середня переходить з висхідного в горизонтальний/низхідний тренд, і ціна пробиває нижче MA, це генерує ведмежий сигнал.

6. Коли ціна пробиває верхню межу середньої, але швидко повертається назад, перебуваючи нижче, а середня продовжує знижуватися, це залишається ведмежим сигналом.

7. Коли ціна знаходиться нижче MA, зростає, але не перевищує MA, а потім знову знижується, це вказує на продовження ведмежого імпульсу.

8. Після раптового зростання ціни вище MA, яке створює значну відстань, може виникнути можливість короткострокового корекційного руху.

Ці правила можна легко зрозуміти через концепцію рівнів підтримки та опору.

Ключові характеристики ковзних середніх

Середні значення мають кілька важливих характеристик, які трейдери повинні розуміти:

1. Відстеження тренду: MA вказують і слідують за напрямками цінового тренду, надаючи чіткіші сигнали, ніж сирі дані про ціну.

2. Затримка ефекту: MA повільно реагують на зміни трендів, створюючи затримку в генерації сигналів.

3. Стабільність: MA потребують значних змін ціни, щоб змінити свої значення, що сприяє їх запізненню, але також надає надійні сигнали.

4. Моментум-ефекти: Коли ціни пробивають середнє значення (MA) ( вгору або вниз ), вони часто продовжують рухатися в цьому напрямку через інерцію цінової дії.

5. Функція підтримки/опору: MA часто виступають як підтримка в висхідних трендах і опір в низхідних трендах.

Параметр розмір безпосередньо впливає на ці характеристики - більші параметри (як MA60 проти MA5) посилюють ці властивості та забезпечують сильніші сигнали при їх пробитті.

Обмеження рухомих середніх

Н попри їхню корисність, ковзні середні мають очевидні обмеження:

• Вони не можуть швидко реагувати на раптові зміни на ринку
• Вони іноді демонструють оманливі сигнали тренду
• Вони погано працюють на бокових або нерівних ринках

Щоб подолати ці недоліки, досвідчені трейдери поєднують ковзаючі середні з іншими технічними методами, такими як аналіз свічок та вивчення ліній тренду.

Загальні патерни ковзної середньої

При аналізі цінових графіків (особливо на денних таймфреймах), звертайте увагу на ці ключові патерни:

1. Золотий перехрест

Коли короткострокові MA перетинають середні/довгострокові MA зверху, це формує золотий хрест, сигналізуючи про потенційний висхідний імпульс. Приклади включають:

• MA5 (короткостроковий) перетинає MA10
• MA10 перетинає MA30 або MA60

2. Смертельний перехрестя

Коли короткострокові MA перетинають середньострокові/довгострокові MA зверху вниз, це утворює смертоносний хрест, сигналізуючи про потенційний низхідний імпульс. Приклади включають:

• MA5 перетинає MA10 зверху
• MA10 перетинає MA30 або MA60 знизу

3. Бичача вирівнювання

Під час встановлених висхідних трендів, ковзаючі середні розташовуються в порядку зверху донизу (MA5, MA10, MA30, MA60) та трендують угору вправо, підтверджуючи сильні бичачі умови.

4. Медвежий альянс

Під час встановлених спадних трендів, ковзні середні розташовуються в послідовності знизу вгору (MA5, MA10, MA30, MA60) і нахиляються вниз вправо, підтверджуючи сильні ведмежі умови.

5. Підтримуючі функції в зростаючих трендах

У висхідних трендах ціни залишаються вище ковзних середніх, при цьому кожна середня забезпечує поступові рівні підтримки під час корекцій. Це часто створює можливості для покупки, коли ціни знижуються до ключових рівнів середніх.

6. Функції опору в низхідних тенденціях

У спадних трендах ціни залишаються нижче ковзних середніх, при цьому кожна ковзна середня створює поступові рівні опору під час відскоків. Це часто створює можливості для продажу, коли ціни піднімаються до ключових рівнів ковзних середніх.

7. MA Поворотні точки

Коли MA переходять з підвищення до зниження (пік точки) або зниження до підвищення (точки дна), вони часто сигналізують про потенційні зміни тренда в ціновій дії.

Висновок

Система ковзної середньої (MA) еволюціонувала з традиційного аналізу фондового ринку, але ідеально підходить для торгівлі криптовалютою. Розуміючи визначення, обчислення та практичні застосування ковзних середніх, трейдери отримують цінні інструменти для аналізу ринку та прийняття рішень.

Хоча жоден індикатор не працює ідеально в усіх ринкових умовах, ковзні середні забезпечують надійну основу для технічного аналізу, коли їх правильно використовують у поєднанні з іншими індикаторами. Незалежно від того, новачок ви у торгівлі чи досвідчений учасник ринку, опанування ковзними середніми може суттєво покращити ваш торговий інструментарій та розуміння ринку.