Фігура «Вимпел» у криптотрейдингу: що це таке і як її використовувати?

Паттерн «вимпел» представляє собою фігуру консолідації, що відноситься до категорії продовження тренда. Вона формується в більш короткі часові проміжки порівняно з деякими іншими графічними моделями і зазвичай спостерігається в умовах більш агресивної торгівлі. Як правило, вимпел утворюється приблизно в середині розвиваючого тренда. Прорив вимпела слугує сигналом для входу в позицію в напрямку переважаючої тенденції.

У цій статті ми розглянемо, як розпізнавати та застосовувати фігуру вимпела, які стратегії торгівлі використовувати під час її появи, а також порівняємо вимпел з іншими популярними графічними моделями.

Сутність патерна «прапор»

Фігура «прапор» є паттерном продовження тренда, який можна спостерігати як на бичачих, так і на ведмежих ринках. Вона формується після різкого руху ціни вгору або вниз, коли котирування починають коливатися в звуженому діапазоні, утворюючи невеликий симетричний трикутник. Часто це відбувається в середині цінового руху, сигналізуючи про початок другої половини тренда.

Це досить поширений патерн, який може виникати з відносно високою частотою на різних таймфреймах, але найчастіше зустрічається на короткострокових графіках. Вимпели мають схожість з прапоровими моделями, оскільки обом передує різкий ріст, що формує «палицю прапора» перед фазою консолідації. Межі вимпела визначаються двома лініями тренду: верхня лінія, що з'єднує локальні максимуми, спрямована вниз, а нижня лінія, що проходить через мінімуми, спрямована вгору. Ці лінії перетинаються на вершині трикутника, формуючи горизонтальне尖.

Формування «древка флага»

Для утворення правильного бійця йому повинен передувати стрімкий і крутий підйом (на бичачому ринку) або різке і круте падіння ціни (на ведмежому ринку). Необхідно спостерігати ознаки агресивних покупок (для бичачого бійця) або продаж (для ведмежого бійця) з підвищеними обсягами торгів до формування самої фігури бійця.

Прорив вимпела

Прорив зазвичай відбувається в напрямку тренда, який передував формуванню вімпела. Агресивність попередньої тенденції є важливим індикатором того, чого слід очікувати після виходу ціни за межі фігури. Більш сильні тренди, які спостерігаються до утворення вімпела, зазвичай призводять до більш потужних наступних рухів.

Класичний вимпел зазвичай формується протягом одного-двох тижнів, максимум до трьох. Якщо його формування затягується, він може трансформуватися в більшу фігуру, наприклад, симетричний трикутник, або призвести до хибного прориву. Хибний прорив відбувається, коли ціна рухається в напрямку, протилежному очікуваному.

В період формування вимпела обсяг торгів має зменшуватися. Однак після прориву обсяг має різко зрости, відображаючи ентузіазм покупців або продавців і потенціал стійкого руху вгору або вниз. Саме тривала фаза прориву робить цей патерн таким привабливим для трейдерів.

Порівняння вимпела і клина

Модель виїмпела використовується як патерн продовження тренда, в той час як клин може виступати як у якості моделі продовження, так і розвороту тенденції. Крім того, для клина не обов'язково наявність «древка прапора» - достатньо попереднього тренда.

Вимпел vs симетричний трикутник

І вимпел, і симетричний трикутник є моделями продовження тренда і схожі тим, що обидва приймають форму симетричного трикутника. Основна різниця полягає в тому, що розмір трикутника вимпела менший, ніж у симетричного трикутника. Крім того, вимпелу повинен передувати різкий крутий тренд, тоді як симетричний трикутник може формуватися в рамках будь-якого стійкого тренда.

Відмінність вимпела від прапора

Вимпели та прапори вважаються моделями продовження тренда і включають фазу консолідації. Головна відмінність полягає у формі консолідації після «паличка прапора», як було зазначено вище.

Стратегії торгівлі по патерну «вимпел»

Торгівля за прапором здійснюється на прориві в напрямку тренда. Проте існує кілька стратегій входу на ринок, які ви можете використовувати для слідування за трендом.

1. В залежності від того, бичачий це чи ведмежий вімпел, входьте на ринок при початковому прориві граничної лінії в напрямку тренда.

2. Входите на пробої максимуму або мінімуму вимпела.

3. Увійдіть на ринок при першому відкаті та подальшому продовженні тренда після початкового прориву.

Цільовий рівень руху визначається шляхом вимірювання відстані від початку «держака прапора» до його вершини ( на бичачому ринку) або основи ( на ведмежому ринку) до формування вимпела. Відлік має починатися з моменту, коли різкий рух пробиває рівень опору або підтримки. Відстань вимірюється або до верхньої, або до нижньої межі вимпела залежно від напрямку тренду.

У наступному прикладі розглядається класичний вхід на прорив ведмежого вимпела. «Стовп прапора» вимірюється від точки прориву на рівні $6.48 (1) до нижньої частини вимпела на рівні $5.68, що дає падіння на $0.80. Потім ми віднімаємо $0.80 з рівня пробою $5.98 (2), щоб отримати цільовий рівень $5.18 (3). Початковий стоп-лосс розміщується трохи вище лінії супротиву тренду для обмеження потенційних збитків. Для бичачих вимпелів слід розміщувати стоп-ордер нижче лінії підтримки.

Наскільки надійна фігура вимпела?

Джон Мерфи, автор класичної книги з технічного аналізу «Технічний аналіз фінансових ринків», стверджує, що фігура вимпела є однією з найнадійніших моделей продовження тренду в технічному аналізі. Однак дослідження Томаса Н. Булковскі, описане в його книзі «Енциклопедія графічних моделей», показало, що вона менш надійна в порівнянні з деякими іншими патернами.

Булковський проаналізував ефективність більш ніж 1600 зразків вимпелів, ідентифікованих за певними параметрами, на предмет їхньої узгодженості. Він виявив, що частота хибних проривів як для висхідних, так і для низхідних рухів становила 54% для кожного напрямку, при цьому середній рух після сигналу складав близько 6.5% (початковий рух). При цьому ймовірність успіху становила 35% для рухів вгору та 32% для рухів вниз. Безумовно, наведений аналіз підтверджує важливість активного управління ризиками для успішної торгівлі, оскільки моделі часто не виправдовують очікувань.

Слід зазначити, що результати за вимпелами можуть бути дещо заниженими, оскільки Булковскі вказує, що тести враховували лише короткострокові цінові коливання, а не рух від прориву до можливого максимуму або мінімуму, як він робив для інших патернів. Передбачається, що результати могли б покращитися при врахуванні більших рухів.

Часто трейдери використовують вімпели в поєднанні з іншими методами технічного аналізу, щоб підвищити ефективність прийняття рішень і збільшити шанси на успіх.

Що таке бикова прапор?

Бичачий вімпел формується в рамках висхідного тренда і починається з різкого і крутого підйому, який називається «древком прапора». За ним слідує короткий період консолідації, який приймає форму вімпела або невеликого симетричного трикутника. Бичачий вімпел утворюється, коли ціна знаходиться в стані тимчасового рівноваги, перш ніж продовжити зростання до вищих рівнів.

Що представляє собою ведмежий вимпел?

Медвежий вимпел спостерігається при низхідному тренді і починається з різкого, крутого зниження, що формує «палицю прапора». За цим слідує короткий період консолідації з утворенням вимпела. Медвежий вимпел формується, коли ціна знаходиться в стані тимчасової стабілізації, перш ніж відновити зниження. Як тільки ціна пробивається нижче нижньої межі, виникає медвежий сигнал для відкриття короткої позиції.

Різниці між бичачим і ведмежим вимпелом

Незважаючи на відмінності, один і той же підхід може застосовуватися як до бичачих, так і до ведмежих вимпелів під час торгівлі. Єдина різниця полягає в тому, що ви відкриваєте довгу позицію при бичачому вимпелі та коротку позицію при ведмежому вимпелі.

Висновок

Фігура вимпела в технічному аналізі розглядається як модель продовження тренда, оскільки очікується, що прорив відбудеться в напрямку переважаючої тенденції. Це один з патернів з більш коротким періодом формування, оскільки він завершується протягом трьох тижнів або менше. Це означає, що прорив ( або невдача моделі ) має відбутися до закінчення тритижневого терміну. Ключовим фактором успішності вимпела є характер попереднього йому тренда. Слід очікувати різкого і крутого руху до початку консолідації, оскільки агресивна торгова активність, спостережувана до формування вимпела, ймовірно, продовжиться і після прориву.