Трикутний арбітраж у крипті: мій досвід полювання за недосконалістю ринку

Почну з того, що трикутний арбітраж – це чортівськи цікава річ для тих, хто любить шукати дірки в системі. Я давно гонюся за цими можливостями і, чесно кажучи, більшість часу це схоже на полювання за привидами.

Суть трикутника: шукаємо збої ринку

Трикутний арбітраж працює з трьома криптовалютами, створюючи щось на кшталт замкнутого кола. Замість того щоб торгувати простими парами, ти робиш три послідовних обміни, повертаючись до початкової монети. Коли ціни між ними розбалансовані, з'являється можливість заробити трохи грошей.

Наприклад, у мене був випадок з BTC, ETH та USDT. Звернув увагу на невідповідність, швидко закинув 50 тисяч в USDT на покупку біткоїна, потім цей біткоїн обміняв на ефір, а ефір назад на USDT. На виході отримав 52 тисячі. Дві штуки профіту буквально з повітря! Але це працює лише якщо діяти блискавично.

Чому це важче, ніж здається

Мене дратує, коли трикутний арбітраж подають як щось просте. Тут купа підводних каменів:

1. Прослизнення вбиває весь прибуток. Поки ти робиш третю угоду, перші дві вже можуть стати збитковими через рух ринку.

2. Тимчасова проблема. На деяких майданчиках виконання ордерів настільки повільне, що ти просто не встигаєш закрити трикутник.

3. Ліквідність часто підводить. Думаш, знайшов золоту жилу, а там обсяг торгів такий низький, що твоя транзакція сама по собі зрушить ціну і знищить можливість для арбітражу.

Звичайно, багато розумників використовують ботів для цього. Але навіть з ботами це не друкарський станок, як багато хто думає. Ринок стає все ефективнішим, і знайти хорошу можливість все складніше.

Що тобі це дасть

Якщо вдається зловити трикутник, то основна перевага – диверсифікація ризиків. Я не прив'язаний до руху однієї монети в одному напрямку. Теоретично можна торгувати навіть на падаючому ринку.

Ще мені подобається, що такі стратегії допомагають ринку. Твоя діяльність фактично вирівнює ціни між різними активами, роблячи ринок більш справедливим. Хоча, звичайно, я роблю це не з благородства, а заради профіту.

До чого все йде

З кожним днем стає все важче. Десятки тисяч алгоритмів сканують ринок, шукаючи ті ж можливості. П’ять років тому я міг знайти до десятка хороших трикутників за день, зараз радію, якщо вдається зловити два-три на тиждень.

Конкуренція буде лише зростати. Великі гравці з потужними серверами та прямими підключеннями до торгових платформ мають перевагу в мілісекунди, але навіть для них вікно можливостей звужується.

Трикутний арбітраж не для новачків. Якщо у тебе немає достатнього досвіду та розуміння торгових ризиків, краще почати з чогось простішого. Але якщо ти впертий, як я, і любиш математичні головоломки з реальними грошима – ласкаво просимо у світ багатовимірного арбітражу.