Арбітраж криптовалют: все, що потрібно знати в одній статті

Арбітраж криптовалют манить багатьох. Особливо новачків. Здається таким привабливим: без ризику, без складного аналізу, миттєвий прибуток. Будь-який капітал підійде.

Але чи реально це? Давайте розберемося.

Суть арбітражу простими словами

Арбітраж — це коли купуєш дешевше тут, продаєш дорожче там. Ось купив ETH за $3200 на одній біржі, тут же продав за $3300 на іншій. Профіт.

Цим займаються всі: від звичайних трейдерів до гігантських маркетмейкерів. Головні риси такої торгівлі:

• Ризик мінімальний. В теорії. Угоди миттєві, ціна не встигає змінитися.

• Швидкість критична. Крипта змінюється швидко. Секунди вирішують. Роботи часто незамінні.

• Обсяги потрібні великі. Прибуток зазвичай невеликий, 5-10%. Хочеш заробити серйозно — вкладай багато.

Вся фішка в цінових розривах. Гепи. Вони з'являються через різне співвідношення попиту та пропозиції на різних майданчиках. Кожна біржа і пара — окремий світ зі своїми цінами. Арбітражери ці розриви закривають. І заробляють.

Для ринку це корисно. Ціни стабілізуються. Без арбітражерів сучасні біржі були б диким місцем з хаотичними котируваннями.

Історія Арбітражу

Арбітраж виник на зорі крипти. Ліквідності мало, бірж небагато, капітал розкиданий. Ціни BTC могли різнитися на десятки відсотків! Ось кілька яскравих прикладів:

• Африканський геп 2017-го. На біржі Golix біткойн коштував на 87% дорожче! Причина — ізольованість регіону та дика інфляція місцевих валют.

• Японська премія до 2018 року. BTC там коштував дорожче через регуляторні обмеження для закордонних бірж.

• Премія Кімчі в Кореї. Працює навіть зараз, хоча вже не така соковита. Та ж причина — жорстке регулювання.

Раніше навіть прості трейдери могли заробити на арбітражі. Після буллрана 2017 року ринок змінився. Тепер це вотчина професіоналів з швидкими алгоритмами та міжнародними зв'язками.

Види арбітражу

Арбітраж буває різний:

• Внутрібіржевий. Торгуєш на одній площадці, але в різних парах. Швидко, не треба переводити крипту. Секундні угоди.

• Міжбіржевий. Купив тут, продав там. Складніше — потрібні акаунти на різних біржах, переводи, комісії, затримки.

• Міжнародний. Використовуєш біржі в різних країнах, місцеві платіжні системи, фіатні валюти. Найскладніший, але потенційно вигідний варіант.

Чим масштабніша угода, тим більше майданчиків і активів залучено. І тим складніше все реалізувати.

P2P Арбітраж

Окрема історія — P2P арбітраж. Тут ціни договірні між людьми. Можна знайти пропозиції нижче ринку на одній площадці і продати вище на іншій.

Часто ціна залежить від способу оплати. Не всі банки і гаманці однаково зручні. Люди платять премію за виведення на потрібну систему.

Можна створювати свої оголошення з вигідними для себе цінами. Продаєш дешевше ринку? Отримуєш інші вигоди — анонімність, зручний вивід або роботу з рідкісними валютами.

Арбітражні зв'язки: як це працює

Арбітражери використовують зв'язки — алгоритми дій для заробітку на різниці цін. Простіша зв'язка:

1. Купити ETH на P2P
2. Перевести на біржу
3. Продати дорожче

Але реальні зв'язки зазвичай складніші. Іноді до 10+ проміжних кроків, різні біржі, валюти, пари.

Повний цикл називається кругом. Прибуток вважається у відсотках від вкладень за круг. Бачиш зв'язку з прибутковістю 15%? Це означає, що з кожного круга отримуєш 15% прибутку від депозиту.

Головна проблема — зв'язки недовговічні. Як тільки про них дізнаються інші або підключаються великі гравці, розрив цін скорочується. Доходність падає.

Завдання арбітражера — знаходити ці дисбаланси швидше інших і будувати ефективні зв'язки. Для цього використовують ботів, сканери або прості агрегатори даних.

Сканери: що використовувати?

Дані про ціни публічні. Можна їх аналізувати, шукати можливості. Найпростіші інструменти:

• Cryptorank. Є спеціальна вкладка "Арбітраж" для кожної монети. Показує різницю цін на різних біржах. Певно, найкращий безкоштовний інструмент зараз.

• Coinmarketcap. Показує всі ринки для кожної валюти. Можна порівнювати ціни вручну.

Ручний пошук зв'язок втомлює. Час — найцінніший ресурс арбітражера. Тому багато хто використовує спеціальні сканери:

• Додаток Coingapp
• Арбітражсканер
• АрбіТул

Є безкоштовні та платні варіанти. Безкоштовні зазвичай просто показують потенційні угоди. Платні можуть торгувати автоматично через API.

В мережі сотні подібних сервісів. Деякі вимагають доступу до ваших біржових акаунтів або навіть депозиту. Тут ризики очевидні — ви довіряєте комусь свої гроші. Ретельно перевіряйте будь-яке програмне забезпечення перед використанням!