Розуміння VWAP: Повний посібник з обчислення обсягу зваженої середньої ціни

Що таке VWAP?

Обсягова середня ціна (VWAP) є технічним індикатором, який надає цінну інформацію про цінові тренди та справжню вартість криптовалют. На відміну від стандартних ковзаючих середніх, які враховують лише ціну, VWAP інтегрує як ціну, так і обсяг торгів, пропонуючи більш комплексний погляд на ринкові настрої та напрямок ціни.

VWAP поєднує два ключові фактори: накопичений обсяг і накопичену типову ціну. Це поєднання створює потужний індикатор, на якому спираються інституційні трейдери та просунуті учасники ринку для прийняття обґрунтованих торгових рішень.

Історія VWAP

Індикатор VWAP був представлений світові торгівлі в 1980-х роках Кайлом Кребіелем. Його метою було допомогти трейдерам використовувати як ціну, так і торговий обсяг для визначення ринкової вартості активу. Відтоді VWAP набув значної популярності, з різними модифікаціями ( такими як анкорований VWAP), що надають додаткові інсайти щодо динаміки ринку.

Як розрахувати VWAP

Як і більшість індикаторів, розрахунки VWAP зазвичай інтегровані в комп'ютеризовані торгові графіки на більшості платформ. Однак розуміння його методу розрахунку може бути надзвичайно цінним для трейдерів.

VWAP зазвичай розраховується на основі кожного торгового дня, з моменту відкриття ринку до його закриття, при цьому всі розраховані значення базуються на торговій діаграмі цього дня.

Для розрахунку VWAP потрібні три значення:

1. Накоплена типова ціна: Середня ціна за торговий період. Додайте найвищу ціну, найнижчу ціну та ціну закриття, а потім поділіть на 3, щоб отримати цю ціну. Формула: "(H+L+C)/3"

2. Обсяг торгів: Загальний обсяг угод за цей період

3. Накопичений обсяг: Загальний обсяг торгівлі протягом торгового дня

З цими трьома значеннями ви можете розрахувати VWAP, використовуючи такі кроки:

1. Знайдіть середню ціну криптовалюти за перші 15 хвилин дня, додавши високі, низькі та закриті ціни та поділивши на 3.

2. Помножте середню ціну на обсяг торгівлі за той же період і запишіть остаточний результат

3. Поділіть загальну суму PV ( ціни, помножену на обсяги торгівлі ), на обсяг торгівлі за цей період, щоб отримати об'ємно зважену середню ціну ( VWAP ).

Примітка: Щоб підтримувати VWAP протягом дня, вам потрібно продовжувати накопичувати значення PV з кожного періоду до загальної суми, а потім поділити його на накопичений обсяг торгівлі поточного періоду.

Використання таблиці для відстеження кожного накопиченого значення PV та накопиченого обсягу торгівлі значно спростить ручні розрахунки VWAP.

Використання VWAP в трейдингу

Як і інші технічні індикатори, лінія VWAP корисна для визначення специфічних ринкових трендів. Аналізуючи положення лінії VWAP відносно цінових точок, трейдери можуть визначити, чи є тренд ціни активу ведмежим чи бичачим.

Загалом, коли ціна активу вище лінії VWAP, це означає, що торгова ціна цієї монети вища за об'ємно зважену середню ціну, що свідчить про бичачий тренд.

Коли відбувається протилежне – ціна падає нижче середнього – це сигналізує про те, що актив знижується, вказуючи на те, що поточна ціна продажу нижча за його середній рівень.

VWAP як підтримка та опір

Лінія VWAP може допомогти трейдерам визначати умови перекупленості та перепроданості на ринку, що веде до більш обґрунтованих торгових рішень. Коли ціна вище лінії VWAP, це вказує на те, що актив може бути в стані перекупленості. Навпаки, якщо ціна нижче лінії VWAP, це вказує на те, що актив знаходиться в стані перепроданості. З цими сигналами та ринковими умовами трейдери можуть здійснювати прогностичні угоди, щоб уникнути збитків від майбутніх корекцій тренду.

Лінія VWAP також може виступати як рівень підтримки або опору. Аналізуючи поведінку лінії VWAP, трейдери можуть оцінити силу поточної цінової тенденції та можливість зміни. Коли ціна наближається до лінії VWAP знизу, це вважається рівнем підтримки; навпаки, це розглядається як опір.

Стратегії торгівлі за VWAP

Навіть з надійними технічними індикаторами, такими як VWAP, немає універсальної успішної торгової стратегії, гарантованої для всіх. Криптовалютний ринок має свої унікальні характеристики, часто демонструючи нестабільність цін та високу волатильність, що вимагає унікальних торгових стратегій, які зазвичай поєднують технічні індикатори з надійними торговими підходами. Ось кілька ефективних торгових стратегій, які поєднують індикатор VWAP з іншими інструментами:

VWAP смуги та канали

Індикатор VWAP включає верхні та нижні лінії смуг, які можна використовувати для визначення сигналів на купівлю та продаж. Коли ціна відскакує в межах каналу ( між верхніми та нижніми смугами ), це генерує сигнал на купівлю. Якщо ціна пробиває верхню смугу, це зазвичай вважається перекупленістю; навпаки, якщо ціна опускається нижче нижньої смуги, це вважається перепроданістю.

Трейдери можуть покладатися на лінії та канали індикатора VWAP, щоб визначити прибуткові торгові можливості та приймати обґрунтовані рішення про те, коли купувати або продавати.

Стратегія торгівлі на прорив

У торговій стратегії прорив означає, коли актив перевищує рівень підтримки або опору, супроводжуючись збільшенням обсягу. Ця стратегія використовує ранні зміни в ринкових трендах, допомагаючи трейдерам захоплювати ранні цінові тренди та виконувати прибуткові угоди.

Як вже згадувалося раніше, індикатор VWAP може діяти як рівень опору; коли лінія VWAP перетинає ціну, це може вказувати на висхідну тенденцію в ціні активу. Тому трейдери, що використовують стратегії прориву, можуть використовувати лінію VWAP як рівень підтримки або опору, щоб визначити відповідні точки для покупки або продажу у відповідь на зміни на ринку.

Відкотів та Зворотна Торгівля

Торгівля на відкатах визначає тимчасові ситуації зворотного руху цін, аналізуючи графіки цін активів, і дозволяє входити в ринок під час короткочасних трендів відкату цін. Трейдери, що використовують торгівлю на відкатах, можуть використовувати індикатор VWAP для визначення тимчасових відкатів у ціновому тренді та виконання угод у правильний час.

Комбінування VWAP з іншими технічними індикаторами

Хоча індикатор VWAP є надзвичайно корисним для розуміння ринкових тенденцій і середньої ціни, не рекомендується покладатися лише на нього як єдину торгову стратегію. Індикатор VWAP може показувати зміни ціни активу відносно його середньої, але не враховує сили цінової тенденції, волатильності активу або ринкового настрою та імпульсу. Тому поєднання VWAP з іншими технічними індикаторами може забезпечити більш сприятливі стратегії.

Різні індикатори пропонують унікальні перспективи; деякі відстежують імпульс, в той час як інші оцінюють зміни в тренді або волатильності цін. Наступні три індикатори можуть доповнити VWAP і підвищити його ефективність у торгівлі криптовалютою:

Індекс відносної сили (RSI)

RSI вимірює імпульс цінового руху і допомагає визначити, чи є криптовалюта перепроданою або перекупленою. Коли його використовують разом з VWAP, RSI може допомогти трейдерам підтвердити ринкову ситуацію. Наприклад, якщо ціна монети вище лінії VWAP, що показує висхідний тренд, але RSI вказує на перепродані рівні, це свідчить про те, що ціна може коригуватися або коригуватися. Ця комбінація індикаторів дозволяє трейдерам перевіряти тренд, звертаючи увагу на потенційні сигнали розвороту.

Індикатор сходження/розходження ковзних середніх (MACD)

MACD - це популярний індикатор, що слідує за трендом, який може виявити зміни в імпульсі. Використовуючи його в поєднанні з VWAP, MACD допомагає підтвердити силу тренду. Якщо ціна перевищує VWAP, а MACD демонструє бичачий кросовер ( тобто, лінія MACD перетинає сигналізуючу лінію знизу вгору ), це вказує на те, що імпульс висхідного тренду зміцнюється. Навпаки, якщо ціна нижча за VWAP, а MACD демонструє ведмежий кросовер, це свідчить про те, що низхідний тренд може продовжитися. MACD може вказувати на зміни в імпульсі, що робить його ефективним інструментом для допомоги трейдерам у захопленні можливостей для купівлі та продажу.

Полоски Боллинджера

Банди Боллінджера вимірюють ринкову волатильність і визначають потенційні можливості прориву або корекції. У поєднанні з VWAP вони допомагають підтвердити, чи є ціновий тренд стійким або тимчасовим. Якщо ціна прориває VWAP і перевищує верхню межу, це вказує на потенційний сигнал прориву. Навпаки, якщо ціна знаходиться в межах банд, але наближається до лінії VWAP, це може вказувати на те, що ринок стабільний або що може відбутися корекція. Поєднання VWAP з Бандами Боллінджера дозволяє трейдерам одночасно оцінювати цінові рівні та ринкову волатильність, підвищуючи їхню здатність прогнозувати зміни тренда.

Остаточні думки

Обчислений об'ємно-зважений середній ціновий індикатор (VWAP) є надзвичайно цінним і може надати трейдерам інформацію про ринкові тенденції та середню ціну. Розуміючи метод розрахунку VWAP та його інтерпретацію, трейдери можуть приймати більш обґрунтовані рішення щодо купівлі та продажу криптовалюти. Хоча інструмент VWAP потужний, рекомендується використовувати його в поєднанні з іншими індикаторами, оскільки це може надати більш всебічну ринкову перспективу та зробити торгові стратегії більш ефективними.

Багато професійних торгових платформ тепер включають VWAP як стандартний індикатор, що робить його легко доступним для трейдерів усіх рівнів. Включивши VWAP до свого інструментарію технічного аналізу, ви можете отримати цінні дані, які можуть допомогти покращити вашу торгову діяльність на динамічних ринках криптовалют.