Розуміння розрахунку PNL у торгівлі ф'ючерсами та опціонами на криптовалюту

Методологія розрахунку PNL для ф'ючерсів

Сторінка аналізу PNL для торгівлі ф'ючерсами надає вичерпні дані про продуктивність вашого гаманця, відображаючи як абсолютні значення, так і відсоткові зміни за різні періоди часу.

Доступ до аналітики PNL ф'ючерсів

Щоб переглянути свої результати торгівлі ф'ючерсами, увійдіть у свій обліковий запис на основній торговій платформі та перейдіть до інтерфейсу торгівлі ф'ючерсами USDⓈ-M або COIN-M. Знайдіть і виберіть [Аналіз PNL ф'ючерсів] у нижньому правому розділі інтерфейсу.

Формули розрахунку PNL для основних ф'ючерсів

PNL (Абсолютне значення) = Кінцевий баланс гаманця - Початковий баланс гаманця - Чистий приплив

Відсоток PNL = PNL за вибраний період часу / (Початковий баланс гаманця + Влив )

Кумулятивний PNL% = Кумулятивний PNL / [Активи Дня 1 + Середній (Кумулятивний чистий переказ з Дня 1 до N)]

Важливо: Баланс гаманця відображає реалізовані прибутки/збитки лише після закриття позицій. Це відрізняється від маржинального балансу, який враховує нереалізовані прибутки та збитки від відкритих позицій.

Приклад розрахунку PNL для практичних ф'ючерсів

Початковий сценарій: У годину T + 0 трейдер має 11,000 USDT і купує 0.2 BTC вартістю BTC/USDT безстрокових контрактів за $50,000.

Після 8 годин: Ціна BTC зростає до 52 000 доларів США, а трейдер сплачує комісію за фінансування у розмірі 50 USDT.

• Початковий баланс гаманця: 11,000 USDT
• Баланс гаманця на кінець: 10,950 USDT (11,000 - 50)
• Чистий приплив: 0 USDT
• Щоденний PNL: -50 USDT (10,950 - 11,000)
• Щоденний PNL%: -0.45% (-50 / 11,000)

Після 9 годин: Трейдер вносить додаткові 1 000 USDT.

• Початкова баланс гаманця: 11,000 USDT
• Кінцевий баланс гаманця: 11,950 USDT (11,000 - 50 + 1,000)
• Чистий приплив: 1,000 USDT
• Щоденний PNL: -50 USDT (11,950 - 11,000 - 1,000)
• Щоденний PNL%: -0.45% (-50 / 11,000)

Після 25 годин: Ціна BTC досягає 55 000 $, і трейдер закриває позицію після сплати ще 50 USDT плати за фінансування.

• Початкова баланс гаманця: 11,950 USDT (попередній EOD)
• Реалізований прибуток: 1,000 USDT [(55,000 - 50,000) × 0.2]
• Залишок гаманця: 12,900 USDT (11,950 - 50 + 1,000)
• Чистий приплив: 0 USDT
• Щоденний PNL: 950 USDT (12,900 - 11,950)
• Щоденний PNL%: 8.64% (950 / 11,000)

Кумулятивна ефективність:

• Загальний PNL: 900 USDT (-50 + 950)
• Кумулятивний PNL%: 7.83% [900 / (11,000 + 500)] = 900 / 11,500

Методологія розрахунку PNL опціонів

Сторінка аналізу PNL опцій надає детальні показники ефективності для вашої торговельної діяльності з опціями в різних часових рамках.

Доступ до аналітики опцій PNL

Щоб проаналізувати свою продуктивність торгівлі опціонами, увійдіть до свого торгового рахунку та навігувати до інтерфейсу торгівлі опціонами. Виберіть [Аналіз PNL опціонів] у нижньому правому розділі.

Формули обчислення PNL для основних опцій

PNL (Абсолютне значення) = Кінцевий капітал - Початковий капітал - Чистий приплив

Еквітність = Баланс маржі + Ринкова вартість

Ринкова вартість = Опціонна позиція × Ціна маркера

PNL Відсоток = PNL за вибраний часовий проміжок / (Початковий маржинальний баланс + Влив )

Кумулятивний PNL% = Кумулятивний PNL / ( Початковий баланс маржі + Притока )

Приклад розрахунку PNL для практичних опцій

Початковий сценарій: У годину T + 0 трейдер має 5 000 USDT. Коли ETH/USDT торгується по 1 000 доларів, він купує 5 колл-опціонів на ETH за страйковою ціною 1 000 USDT, які закінчуються через 30 годин, по $30 кожен.

Через 24 години: Ціна ETH знижується до $900, внаслідок чого маркова ціна опціонів падає до 1 USDT.

• Початковий капітал: 5,000 USDT
• Ринкова вартість: 5 USDT (5 опцій × 1 USDT)
• Маржинальний баланс: 4,850 USDT (5,000 - 150)
• Закінчення капіталу: 4,855 USDT (4,850 + 5)
• Щоденний PNL: -145 USDT (4,855 - 5,000)
• Щоденний PNL%: -2.9% (-145 / 5,000)

Після 28 годин: Ціна ETH зростає до 1,050 доларів США, що підвищує маркову ціну до 50 USDT. Трейдер вносить додатково 1,000 USDT.

• Початковий капітал: 4,855 USDT (попередній EOD)
• Ринкова вартість: 250 USDT (5 опцій × 50 USDT)
• Чистий приплив: 1,000 USDT
• Баланс маржі: 5,850 USDT (4,850 + 1,000)
• Заключний капітал: 6,100 USDT (5,850 + 250)
• Щоденний PNL: 245 USDT (6,100 - 4,855 - 1,000)
• Щоденний PNL%: 4.18% [245 / (4,855 + 1,000)]

Після 30 годин: Ціна ETH зростає до $1,100, і опціони виконуються.

• Початковий капітал: 4,855 USDT (попередній EOD)
• Реалізований прибуток: 500 USDT [(1,100 - 1,000) × 5]
• Чистий притік: 1,000 USDT
• Баланс маржі: 6,350 USDT (4,850 + 1,000 + 500)
• Заключний капітал: 6,350 USDT (6,350 + 0)
• Щоденний PNL: 495 USDT (6,350 - 4,855 - 1,000)
• Щоденний PNL%: 8.45% [495 / (4,855 + 1,000)]

Кумулятивна продуктивність:

• Загальний PNL: 350 USDT (-145 + 495)
• Кумулятивний PNL%: 5.83% [350 / (5,000 + 1,000)] = 350 / 6,000