O indicador de Bandas de Bollinger, criado pelo mestre da análise financeira John Bollinger, tem como conceito central a teoria da distribuição normal da estatística. Este indicador combina de forma inteligente as flutuações de curto prazo do mercado financeiro com as leis de longo prazo, mostrando as características essenciais das variações de preços em torno do valor central.
A teoria da distribuição normal afirma que os dados geralmente apresentam uma distribuição regular em torno da média. Especificamente, cerca de 68% dos dados estarão dentro de um desvio padrão da média, 95% dos dados estarão dentro de dois desvios padrão da média, e 99,7% dos dados estarão distribuídos dentro de três desvios padrão da média. As Bandas de Bollinger são baseadas nesse princípio, tratando a volatilidade dos preços como uma variável aleatória que segue uma distribuição normal, construindo assim limites dinâmicos para a flutuação dos preços.
Através de uma vasta pesquisa empírica, Bollinger descobriu que uma média móvel de 20 dias como a linha média (média), juntamente com duas vezes o desvio padrão positivo e negativo como as linhas superior e inferior, consegue refletir de forma mais precisa a faixa de flutuação normal dos preços. Isso significa que cerca de 95% dos dados de preços estarão dentro desse intervalo, e flutuações que excedem esse limite podem ser consideradas anômalas, sendo esta a base teórica para o uso das Bandas de Bollinger na avaliação de condições de sobrecompra e sobrevenda do mercado.
Uma característica notável das Bandas de Bollinger é a sua capacidade de ajuste dinâmico. Elas podem ajustar automaticamente a largura da banda com base nas mudanças nas condições de mercado: quando o mercado está calmo, a volatilidade dos preços é baixa e a largura da banda se estreita; enquanto em períodos de alta volatilidade no mercado, a largura da banda se expande. Essa adaptabilidade permite que as Bandas de Bollinger mantenham sua eficácia em diferentes condições de mercado.
De um modo geral, as Bandas de Bollinger aplicam princípios estatísticos à análise dos mercados financeiros, fornecendo aos investidores uma ferramenta intuitiva e científica que os ajuda a entender e prever melhor as tendências do mercado.
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Rugpull幸存者
· 10h atrás
Ver gráficos não é tão divertido quanto raspar um bilhete de loteria
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LuckyHashValue
· 10h atrás
Os dados também brincam com a normalidade? Impressionante!
O indicador de Bandas de Bollinger, criado pelo mestre da análise financeira John Bollinger, tem como conceito central a teoria da distribuição normal da estatística. Este indicador combina de forma inteligente as flutuações de curto prazo do mercado financeiro com as leis de longo prazo, mostrando as características essenciais das variações de preços em torno do valor central.
A teoria da distribuição normal afirma que os dados geralmente apresentam uma distribuição regular em torno da média. Especificamente, cerca de 68% dos dados estarão dentro de um desvio padrão da média, 95% dos dados estarão dentro de dois desvios padrão da média, e 99,7% dos dados estarão distribuídos dentro de três desvios padrão da média. As Bandas de Bollinger são baseadas nesse princípio, tratando a volatilidade dos preços como uma variável aleatória que segue uma distribuição normal, construindo assim limites dinâmicos para a flutuação dos preços.
Através de uma vasta pesquisa empírica, Bollinger descobriu que uma média móvel de 20 dias como a linha média (média), juntamente com duas vezes o desvio padrão positivo e negativo como as linhas superior e inferior, consegue refletir de forma mais precisa a faixa de flutuação normal dos preços. Isso significa que cerca de 95% dos dados de preços estarão dentro desse intervalo, e flutuações que excedem esse limite podem ser consideradas anômalas, sendo esta a base teórica para o uso das Bandas de Bollinger na avaliação de condições de sobrecompra e sobrevenda do mercado.
Uma característica notável das Bandas de Bollinger é a sua capacidade de ajuste dinâmico. Elas podem ajustar automaticamente a largura da banda com base nas mudanças nas condições de mercado: quando o mercado está calmo, a volatilidade dos preços é baixa e a largura da banda se estreita; enquanto em períodos de alta volatilidade no mercado, a largura da banda se expande. Essa adaptabilidade permite que as Bandas de Bollinger mantenham sua eficácia em diferentes condições de mercado.
De um modo geral, as Bandas de Bollinger aplicam princípios estatísticos à análise dos mercados financeiros, fornecendo aos investidores uma ferramenta intuitiva e científica que os ajuda a entender e prever melhor as tendências do mercado.