A essência e a construção do sistema de negociação

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, que pode ser comparado ao sistema de interação humano-computador em informática ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele inclui uma série de regras claras, como entrada, saída, stop loss e take profit.

Muitos investidores têm a ideia errada sobre os sistemas de negociação, acreditando que ter ou melhorar um sistema de negociação garantirá lucros. No entanto, não existe um sistema universal que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um excelente sistema de negociação, o usuário precisa ter uma forte capacidade de execução e encontrar um sistema que se adapte a si.

O papel de um sistema de negociação é semelhante ao de uma diretriz estratégica militar; ele não pode garantir a vitória em cada batalha, mas pode evitar derrotas catastróficas e preservar oportunidades futuras. Na prática, o sistema de negociação opera no nível estratégico, enquanto o pensamento e as estratégias operacionais específicas pertencem ao nível tático.

O principal indicador para avaliar um sistema de negociação é a "razão de lucro/prejuízo", ou seja, o montante médio de lucro dividido pelo montante médio de prejuízo. Idealmente, a razão de lucro/prejuízo não deve ser inferior a 2; uma razão acima de 3 é considerada aceitável, e acima de 5 é considerada excelente. Recomenda-se que os investidores calculem a razão de lucro/prejuízo do sistema de negociação que utilizam a longo prazo, para avaliar a sua eficácia.

Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário definir os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de suportar riscos. Um sistema de negociação completo deve incluir os seguintes elementos: julgamento de períodos, pensamento operacional, estratégia de seleção de moedas, métodos de timing, regras de compra e venda, gestão de fundos e controle de riscos.

1. A determinação do ciclo é crucial para seguir a tendência, podendo aumentar a taxa de sucesso de várias estratégias.

2. O raciocínio operacional deve basear-se no julgamento do mercado, semelhante à elaboração de um plano de batalha.

3. A escolha de moedas é especialmente importante em mercados em alta, principalmente para grandes capitais.

4. O timing e as regras de compra e venda são a chave para controlar o risco e devem ter certa flexibilidade.

5. A gestão de fundos necessita de regulamentos disciplinares, incluindo proteção de lucros e uso de alavancagem.

6. O controle de risco é uma regra de ferro no sistema de negociação, ajudando a evitar perdas causadas pela volatilidade emocional.

A complexidade do sistema de negociação varia de pessoa para pessoa, sendo a chave a sua eficiência e não a simplicidade ou complexidade. Por exemplo, as Oito Regras de Gann são um sistema de negociação simples e clássico baseado em médias móveis.

Em suma, construir um sistema de negociação adequado para si e seguir rigorosamente as suas regras é uma maneira importante de aumentar a eficiência do investimento e controlar o risco.