5 хвилин, щоб зрозуміти MACD: улюблений технічний індикатор трейдерів

Що таке MACD? Простими словами, ось так.

Сгладжена різниця ковзних середніх (MACD) є перевіреним інструментом технічного аналізу, розробленим у 70-х роках, але в криптоторгівлі вона все ще є дорогоцінною. Просте пояснення: MACD використовується для визначення сили імпульсу ринку, допомагаючи знайти точки входу та виходу.

Це є запізнілим індикатором, що означає, що сигнали видаються на основі минулих цінових тенденцій, тому він не може передбачати, а лише слідує за ринком.

Як складається MACD? Три основні частини

MACD складається з трьох ліній, які коливаються вгору і вниз навколо нульової лінії (центральної лінії):

1. Лінія MACD (червона лінія)

• Обчисліть за допомогою експоненційних ковзних середніх (EMA) за 12 і 26 днів
• Формула: MACD лінія = 12-денна EMA - 26-денна EMA
• Дія: відображає, наскільки сильною є тенденція зростання або зниження

2. Сигнальна лінія (синя лінія)

• Це 9-денний EMA лінії MACD
• Формула: сигнальна лінія = 9-денна EMA лінії MACD
• Призначення: разом з лінією MACD шукати точки розвороту

3. Гістограма (стовпці)

• Різниця між двома лініями, візуалізована у вигляді стовпчастої діаграми
• Формула: Стовпчаста діаграма = Лінія MACD - Лінія сигналу
• Призначення: відразу видно, чи наближаються або віддаляються дві лінії

Як читати графік MACD? Сигнали для практики

Перетин центральної лінії (перетворення нульової осі)

Коли лінія MACD перетинає нульову лінію:

• Перетворення зверху (з негативного на позитивне) = короткострокова середня перевищує довгострокову середню = початок висхідної динаміки
• Перехід через нижню (з позитивного в негативне) = довгострокова середня лінія сильніша за короткострокову середню лінію = початок падіння імпульсу

Перехрестя сигналів (найбільш поширений сигнал)

• Лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху = Золотий перетин = Сигнал на покупку 📈
• Лінія MACD перетинає сигнал нижче = Смертний перетин = Сигнал на продаж 📉

Але слід звернути увагу: перехрестя потрібно розглядати в контексті позиції. Якщо ви отримали сигнал на покупку, але MACD знаходиться в негативній зоні (нижче нульової лінії), загалом все ще спостерігається ведмежий тренд, тому бездумно входити в позицію дуже небезпечно.

Відхилення (найпростіший спосіб виявлення розвороту)

Падіння розбіжності: ціна досягла нового максимуму, але MACD не досяг нового максимуму → тенденція зростання слабка, може бути падіння

Бичачий розрив: ціна досягла нового мінімуму, але MACD не досяг нового мінімуму → падіння слабке, можливе зростання

Відхилення часто вказує на зміну тренду, на це слід звернути особливу увагу.

На що звернути увагу при використанні MACD на крипторинку?

Оскільки волатильність криптовалютного ринку дуже велика, стандартні параметри (12, 26, 9) іноді недостатні:

• Низька чутливість? Хтось змінив на (5, 35, 5), використовуючи на більш тривалих періодах (тижневі, місячні)
• Але будьте обережні: занадто чутливе налаштування може призвести до хибних сигналів, що навпаки зашкодить вам

Основна думка: не покладайтеся лише на MACD. Багато трейдерів поєднують його з RSI або іншими індикаторами, щоб зменшити ризики через багаторазову перевірку.

Підсумок

Перевага MACD полягає в тому, що він простий у використанні та ефективний, але недолік полягає в тому, що в умовах нестабільного ринку або слабкого тренду він може вводити в оману. Найбезпечніший спосіб його використання: поєднувати його з іншими інструментами, використовувати його як довідку, а не як святий грааль.