Суть і побудова торгової системи

Торговельна система насправді є повним набором операційних правил, які можна порівняти з системою взаємодії людини і комп'ютера або з умовним рефлексом у біології. Вона містить ряд чітких правил, таких як вхід, вихід, стоп-лосс, Take-profit та ін.

Багато інвесторів мають неправильне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність або вдосконалення торгової системи може забезпечити прибуток. Проте у світі не існує універсальної системи, яка завжди приносить стабільний прибуток. Навіть маючи відмінну торгову систему, користувачеві потрібно мати потужну виконавчу силу та знайти систему, яка підходить саме йому.

Роль торгової системи подібна до військової стратегії: вона не може гарантувати перемогу в кожній битві, але може уникнути жахливих поразок і зберегти майбутні можливості. У практичному застосуванні торговельна система знаходиться на стратегічному рівні, тоді як конкретне операційне мислення та стратегії належать до тактичного рівня.

Основним показником для оцінки торгової системи є "коефіцієнт прибутковості", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. В ідеалі, коефіцієнт прибутковості не повинен бути нижчим за 2, 3 і більше вважається задовільним, а 5 і більше - відмінним. Рекомендується інвесторам обчислити коефіцієнт прибутковості власної торгової системи, яку вони використовують протягом тривалого часу, для оцінки її ефективності.

Перед проектуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану прибутковість та здатність до ризику. Повноцінна торговельна система повинна включати такі елементи: визначення циклів, торгові стратегії, стратегії вибору монет, методи таймінгу, правила купівлі та продажу, управління капіталом та контроль ризиків.

1. Визначення циклів є надзвичайно важливим для дотримання тенденцій, оскільки воно може підвищити успішність різних стратегій.

2. Операційне мислення повинно базуватися на оцінці ринку, подібно до розробки бойового плану.

3. Вибір монет є особливо важливим під час бичачого ринку, особливо для великих коштів.

4. Вибір часу і правила торгівлі є ключовими для контролю ризиків, вони повинні мати певну гнучкість.

5. Управління капіталом повинно передбачати дисципліновані правила, включаючи захист прибутку та використання важелів.

6. Контроль ризиків є залізним правилом торгової системи, що допомагає уникнути збитків, спричинених коливаннями емоцій.

Складність торгової системи варіюється від людини до людини, ключовим є її ефективність, а не простота чи складність. Наприклад, вісім методів Гранвіля є простий і класичний торговий систему на основі ковзних середніх.

Отже, побудова власної торгової системи та суворе дотримання її правил є важливими шляхами для підвищення інвестиційної ефективності та контролю ризиків.