王者市场中性策略——做市策略逻辑解析 (上)

前面对量化策略说了那么多的概念，大家对量化仍然很难有一个精确的了解，实践是检验真理的唯一标准，我手把手带大家剖析一个策略，这样大家对科学严谨的量化策略的开发，就有清晰的认知了。

接下来我会用幼儿园能理解的水平，来讲解做市策略的核心原理，你不需要担心有任何不懂的名词：

假設現在市場行情是蘋果售價10元一個，我現在有1000元：

💵 $1,000 🍎 $10/pièces

首先，我拿出500元，购买10个苹果，剩余500元：

💵 500 🍎$ pour 50 pièces

Nous allons d'abord créer une grille simple.
À chaque augmentation de 1 yuan du prix des pommes, nous plaçons un ordre de vente pour une pomme.
Pour chaque baisse de 1 yuan du prix des pommes, nous passons une commande d'achat et une commande d'évaluation.
如果价格如我们预期，先涨价到11元，我们卖出一个苹果.
Le prix retombe à 10 yuans, nous rachetons des pommes.

此时我们就有了501元和50个苹果，总资产价值1001元，我们就实现了1元的盈利。

💵 501 🍎$ pour 50 pièces

前面都是非常简单的网格策略的思路，现在网格策略在各大交易所也非常普及了，大家可以先去尝试了解。

Bien sûr, si vous pouvez simplement réaliser des bénéfices en vous appuyant sur une stratégie de grille, il ne sera pas nécessaire de développer des programmes de quantification et tout le monde pourra gagner de l'argent.

网格最大的问题，非常简单，就是急剧下跌然后破掉了网格区间。
Translated: Le plus grand problème de la grille, très simple, est une chute brutale suivie d'une rupture de la plage de la grille.

比如回到前面的案例：
Les pommes sont passées de 10 yuans à 5 yuans. Nous avons acheté des pommes respectivement aux prix de 9, 8, 7, 6 et 5 yuans, pour un total de 5 pommes.

A ce moment, nous avons 55 pommes, mais la valeur de ces 55 pommes est : 55 * 5 yuans/pomme = 275 yuans. En ajoutant nos liquidités de 465 yuans, la valeur de nos actifs ne reste que de 740 yuans !

💵 465 🍎55 $

Par rapport à un actif total initial de 1000 yuans, nous avons subi une perte de : (740-1000)÷1000*100%=-26%!

而且如果价格持续下降，网格策略基本没办法实现盈利。 -> De plus, si les prix continuent de baisser, la stratégie de grille ne pourra essentiellement pas réaliser de profits.