中性策略之王——做市策略逻辑解析 (上)

前面对量化策略说了long多的概念，大家对量化仍然很难有一个精确的了解，实践是检验真理的唯一标准，我手把手带大家剖析一个策略，这样大家对科学严谨的量化策略的开发，就有清晰的认知了。

接下来我会用幼儿园能理解的水平，来讲解做市策略的核心原理，你不需要担心有任何不懂的名词：

假设现在市场价格是每个苹果10元，我现在有1000元：

💵 $1,000 🍎 $10/pièces

首先，我拿出500元，购买10个苹果，剩余500元：

💵 500 🍎$ pour 50 pièces

Nous allons d'abord créer une grille simple.
À chaque fois que le prix des pommes augmente de 1 yuan, nous plaçons une commande de vente d'une pomme.
Pour chaque réduction de 1 yuan sur les pommes, nous passerons une commande d'achat et d'évaluation.
Si le prix monte comme prévu, nous augmenterons d'abord le prix à 11 yuans et vendrons une pomme.
价格再回落到10元，我们重新买回苹果。 -> Le prix retombe à 10 yuans, nous rachetons des pommes.

À ce moment-là, nous avons donc 501 yuans et 50 pommes, d'une valeur totale de 1001 yuans. Nous avons donc réalisé un profit de 1 yuan.

💵 501 🍎$ pour 50 pièces

前面都是非常简单的网格策略的思路，现在网格策略在各大交易所也非常普及了，大家可以先去尝试了解。

Bien sûr, s'appuyer uniquement sur la stratégie de grille pour réaliser des bénéfices signifierait qu'il n'y aurait pas besoin de développer des programmes quantitatifs, et tout le monde pourrait gagner de l'argent.

网格最大的问题，非常简单，就是急剧下跌然后破掉了网格区间。
Translation: Le plus gros problème des grilles, c'est très simple, c'est une chute brutale suivie d'une rupture de la plage de la grille.

比如回到前面的案例：
Les pommes sont passées de 10 yuans à 5 yuans. Nous avons acheté des pommes respectivement aux prix de 9, 8, 7, 6 et 5 yuans, pour un total de 5 pommes.

À ce stade, nous avons 55 pommes, mais la valeur de ces 55 pommes est de 55 * 5 yuans/pièce, soit 275 yuans. Ajoutés à nos liquidités de 465 yuans, la valeur totale de nos actifs est de seulement 740 yuans !

💵 465 🍎55 $

相比初始的1000元的总资产，我们亏损了：(740-1000)÷1000*100%=-26%！

Et si le prix continue de baisser, la stratégie de grille ne pourra guère être rentable.