Un ami m'a demandé, parmi toutes ces données de perp dex, lesquelles sont un peu étranges ? Ce qui conduit à lesquelles ne valent pas la peine d'être exploitées ?

Il y a

Étant donné que je ne veux pas être dans les relations publiques, je vais simplement mentionner quelques indicateurs, chacun peut aller les voir par soi-même.

1. La plupart des volumes de transactions perp sont comptés deux fois, c'est-à-dire une fois pour les positions longues et une fois pour les positions courtes.

2. En général, l'effet de levier pour l'ouverture de positions en mm est d'un fois, car le contrôle des risques > l'efficacité des fonds, ce qui permet d'ouvrir le plus grand volume de positions.

3. perpdex est devenu un paradis pour les arbitragistes en raison de divers mécanismes/problèmes de décalage temporel, pour des raisons similaires à 2, il s'agit généralement d'un effet de levier de un.

En combinant 2/3, au moins plus de la moitié de l'oi est un effet de levier de deux fois.

4. Les transactions de volume élevé sont généralement des ordres de marché, donc même avec un effet de levier élevé, c'est "éphémère", et il est peu probable qu'elles s'accumulent dans l'oi.

5. Calculez vous-même la relation entre le tvl, l'oi et le volume des transactions, déduisez vous-même le multiplicateur de levier moyen.

6. Ces derniers jours, il y a eu une fluctuation assez importante, tu devrais aller jeter un œil aux données de liquidation.

Je ne peux écrire que jusqu'ici.