Qu'est-ce que le trading algorithmique et comment ça fonctionne ?

L'essentiel

• Le trading algorithmique utilise des algorithmes informatiques pour automatiser l'achat et la vente en fonction de critères prédéfinis, mais souvent, ces robots échouent misérablement.

• Les stratégies incluent VWAP, TWAP et Pourcentage de Volume, bien que la plupart soient une simple arnaque pour les débutants.

• Bien qu'il élimine le biais émotionnel, il apporte également des problèmes techniques qui peuvent vous ruiner en quelques secondes.

Introduction

Quel escroc ce trading ! On nous dit toujours que les émotions sont mauvaises pour trader, mais savez-vous quoi ? Les robots ne sont pas non plus la solution magique. J'ai perdu plus d'argent avec des algorithmes qu'en tradant à la main. Mais bon, voyons ce que sont ces maudits bots et pourquoi certains continuent de croire en eux.

Qu'est-ce que le trading algorithmique ?

Ce sont des programmes informatiques qui achètent et vendent automatiquement selon des règles programmées. Théoriquement, ils devraient être plus efficaces et "rationnels" que nous, pauvres humains émotionnels. La réalité est que souvent, ce ne sont que des programmes stupides suivant des modèles qui ont fonctionné dans le passé mais qui se brisent lorsque le marché change.

Comment ça marche ?

Il existe mille façons de perdre de l'argent avec le trading algorithmique, mais je vais vous expliquer les bases pour que vous compreniez comment fonctionne ce piège.

Déterminer la stratégie

Tout d'abord, il faut décider des règles que suivra l'algorithme. Cela pourrait être aussi simple que "acheter quand le prix baisse de 5 % et vendre quand il augmente de 5 %". Ça a l'air facile, n'est-ce pas ? Le problème est que ces mouvements prévisibles sont les premiers à être exploités par les grands fonds.

Programmation d'algorithmes

Ensuite, il faut convertir cette stratégie en code. Python est populaire pour sa simplicité, mais crois-moi, la simplicité de programmation ne signifie pas rentabilité. J'ai vu des algorithmes parfaitement programmés perdre des fortunes en quelques secondes.

Le code typique utilise des bibliothèques pour télécharger des données, traiter des informations et générer des signaux d'achat/vente. Un programmeur débutant peut le faire en quelques heures, mais un bon algorithme rentable est presque impossible à trouver.

Backtesting

Avant de le lancer, il est testé avec des données historiques. C'est amusant parce que ça fonctionne TOUJOURS dans le passé. Les vendeurs de systèmes vous montrent de jolis graphiques de la façon dont vous auriez multiplié votre argent par 10, mais quand vous le mettez sur le marché réel... surprise!

Exécution

Une fois "testé", l'algorithme se connecte à un échange pour trader. Il surveillera en continu le marché et exécutera des ordres automatiquement. Les échanges offrent des API pour cela, mais attention aux frais qui vous dévorent vivant avec des opérations fréquentes.

Surveillance

Il faut surveiller constamment que tout fonctionne bien et ajuster en fonction des changements des conditions du marché. Cette partie est omise par tous les vendeurs de bots miraculeux.

Stratégies Algorithmiques

VWAP (Prix Moyen Pondéré par le Volume)

Divisez les ordres importants en petites portions pour les exécuter près du prix moyen pondéré par le volume. En théorie, cela minimise l'impact sur le marché, mais dans la crypto avec tant de manipulation, bonne chance avec ça.

TWAP (Prix Moyen Pondéré par le Temps)

Semblable au VWAP mais distribue les ordres uniformément dans le temps. Pour les grandes baleines, cela peut fonctionner, mais pour le trader moyen, c'est inutilement complexe.

Pourcentage de Volume (POV)

Exécute des opérations en se basant sur un pourcentage du volume total du marché. Une autre invention qui fonctionne dans les manuels scolaires mais pas dans le monde réel de la crypto.

Avantages du Trading Algorithmique

Efficacité

Les algorithmes exécutent des ordres en millisecondes, ce qui permet d'exploiter de petits mouvements. Mais attention, cette même rapidité peut vous faire perdre tout aussi vite lorsque quelque chose échoue.

Trading sans émotions

Les algorithmes n'ont ni peur ni cupidité. Ils n'ont pas non plus d'intuition et ne peuvent pas s'adapter rapidement lorsque le marché devient fou. J'ai vu des algorithmes continuer à acheter lors de chutes libres parce que "les règles disent qu'il faut acheter ici".

Limitations du Trading Algorithmique

Complexité technique

Développer des algorithmes nécessite des connaissances en programmation et en marchés financiers. La plupart des utilisateurs finissent par acheter des systèmes préfabriqués qui ne fonctionnent jamais comme promis.

Échecs du système

Les erreurs logicielles, les problèmes de connexion ou les pannes matérielles peuvent causer d'énormes pertes. Une fois, mon algorithme a doublé les ordres pendant une heure parce que l'échange avait un lag... quel désastre.

La vérité est que le trading algorithmique n'est pas fait pour tout le monde. Les grands fonds avec leurs équipes de mathématiciens et de physiciens peuvent en tirer parti, mais pour nous, petits traders, c'est souvent juste une autre façon de perdre de l'argent, plus sophistiquée.