L'indicateur des bandes de Bollinger, créé par le maître de l'analyse financière John Bollinger, repose sur le principe fondamental de la théorie de la distribution normale en statistiques. Cet indicateur fusionne habilement les fluctuations à court terme des marchés financiers avec les tendances à long terme, montrant la nature des variations des prix autour d'une valeur centrale.
La théorie de la distribution normale indique que les données présentent généralement une répartition régulière autour de la moyenne. Plus précisément, environ 68 % des données se situent dans la plage d'un écart type au-dessus et en dessous de la moyenne, 95 % des données se trouvent dans l'intervalle de deux écarts types au-dessus et en dessous de la moyenne, tandis que 99,7 % des données se répartissent dans la plage de trois écarts types au-dessus et en dessous de la moyenne. Les Bandes de Bollinger sont justement basées sur ce principe, considérant les fluctuations de prix comme des variables aléatoires suivant une distribution normale, permettant ainsi de construire des limites dynamiques pour les fluctuations de prix.
Grâce à de nombreuses recherches empiriques, Bollinger a découvert qu'une moyenne mobile sur 20 jours, utilisée comme ligne médiane (moyenne), associée à deux fois l'écart type positif et négatif comme lignes supérieure et inférieure, peut le mieux refléter la plage de fluctuation normale des prix. Cela signifie qu'environ 95 % des données de prix se situeront dans cette plage, et les fluctuations en dehors de cette plage peuvent être considérées comme anormales. C'est également la base théorique des bandes de Bollinger pour juger des états de surachat et de survente du marché.
Une caractéristique remarquable des bandes de Bollinger est leur capacité d'ajustement dynamique. Elles peuvent ajuster automatiquement leur largeur en fonction des changements dans l'environnement du marché : lorsque le marché est calme, la volatilité des prix est faible et la largeur se rétrécit ; tandis que lors de périodes de forte volatilité du marché, la largeur s'élargit en conséquence. Cette adaptabilité permet aux bandes de Bollinger de maintenir leur efficacité dans différentes conditions de marché.
Dans l'ensemble, les bandes de Bollinger fournissent aux investisseurs un outil intuitif et scientifique en appliquant des principes statistiques à l'analyse des marchés financiers, les aidant ainsi à mieux comprendre et prévoir les tendances du marché.
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Rugpull幸存者
· Il y a 10h
Regarder un graphique n'est pas aussi bien que de gratter un billet de loterie
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LuckyHashValue
· Il y a 10h
Les données jouent-elles aussi la normale ? Impressionnant !
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DEXRobinHood
· Il y a 10h
Le plat a l'air d'être sur le point d'exploser.
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DataChief
· Il y a 10h
Où sont les images suggestives ?
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0xSherlock
· Il y a 10h
On ne peut pas toujours jeter de l'argent pour jouer.
L'indicateur des bandes de Bollinger, créé par le maître de l'analyse financière John Bollinger, repose sur le principe fondamental de la théorie de la distribution normale en statistiques. Cet indicateur fusionne habilement les fluctuations à court terme des marchés financiers avec les tendances à long terme, montrant la nature des variations des prix autour d'une valeur centrale.
La théorie de la distribution normale indique que les données présentent généralement une répartition régulière autour de la moyenne. Plus précisément, environ 68 % des données se situent dans la plage d'un écart type au-dessus et en dessous de la moyenne, 95 % des données se trouvent dans l'intervalle de deux écarts types au-dessus et en dessous de la moyenne, tandis que 99,7 % des données se répartissent dans la plage de trois écarts types au-dessus et en dessous de la moyenne. Les Bandes de Bollinger sont justement basées sur ce principe, considérant les fluctuations de prix comme des variables aléatoires suivant une distribution normale, permettant ainsi de construire des limites dynamiques pour les fluctuations de prix.
Grâce à de nombreuses recherches empiriques, Bollinger a découvert qu'une moyenne mobile sur 20 jours, utilisée comme ligne médiane (moyenne), associée à deux fois l'écart type positif et négatif comme lignes supérieure et inférieure, peut le mieux refléter la plage de fluctuation normale des prix. Cela signifie qu'environ 95 % des données de prix se situeront dans cette plage, et les fluctuations en dehors de cette plage peuvent être considérées comme anormales. C'est également la base théorique des bandes de Bollinger pour juger des états de surachat et de survente du marché.
Une caractéristique remarquable des bandes de Bollinger est leur capacité d'ajustement dynamique. Elles peuvent ajuster automatiquement leur largeur en fonction des changements dans l'environnement du marché : lorsque le marché est calme, la volatilité des prix est faible et la largeur se rétrécit ; tandis que lors de périodes de forte volatilité du marché, la largeur s'élargit en conséquence. Cette adaptabilité permet aux bandes de Bollinger de maintenir leur efficacité dans différentes conditions de marché.
Dans l'ensemble, les bandes de Bollinger fournissent aux investisseurs un outil intuitif et scientifique en appliquant des principes statistiques à l'analyse des marchés financiers, les aidant ainsi à mieux comprendre et prévoir les tendances du marché.