Analyse des tendances du marché des Cryptoactifs du 15 au 28 juillet et revue des stratégies quantitatives
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, le marché des cryptoactifs a globalement maintenu un schéma de consolidation à des niveaux élevés. Le Bitcoin, après avoir atteint un nouveau sommet historique, est entré dans une phase de consolidation, avec des volumes et des fluctuations en tendance convergente, mais le support au niveau du bas reste stable et la structure n'est pas endommagée. L'Ethereum, quant à lui, affiche une tendance solide, évoluant à la hausse le long des moyennes mobiles et se rapprochant des 4 000 dollars, affichant une performance relativement forte. En termes de volatilité, le rythme du Bitcoin est stable, tandis que la volatilité de l'Ethereum s'est nettement amplifiée, reflétant des divergences de capitaux et une montée des sentiments d'exploration.
En ce qui concerne le ratio de taille des transactions longues et courtes, le Bitcoin et l'Ethereum ont tous deux montré un affaiblissement, indiquant une intensification des divergences dans le sentiment du marché et une prudence accrue dans le déploiement des fonds. Le montant total des positions ouvertes sur les contrats reste élevé et fluctue, montrant que l'attrait pour les fonds à effet de levier reste fort, avec un taux de croissance de l'Ethereum supérieur. Le taux de financement oscille légèrement autour de l'axe zéro, reflétant que cette hausse est davantage alimentée par des actifs au comptant et des fonds à faible levier, avec une structure de marché relativement solide.
En ce qui concerne les données de liquidation, le 23 juillet, le montant de la liquidation des positions longues a atteint 630 millions de dollars, ce qui représente le maximum de cette phase, montrant que les fonds poursuivant les positions longues à des niveaux élevés ont subi une liquidation inverse lors de la consolidation. Dans l'ensemble, la structure de liquidation des contrats actuels ne présente pas de déséquilibre systémique, et la liquidation des positions longues à ce stade aide à libérer l'émotion excessive à court terme et à nettoyer les jetons flottants.
Analyse des stratégies de quantification
Cet article prend comme exemple la stratégie de tendance MACD et a testé les données des bougies horaires de mai 2024 à juillet 2025. La logique centrale de la stratégie est la suivante : le croisement haussier MACD déclenche un signal d'achat, tandis que le croisement baissier MACD, un stop-loss fixe ou un take-profit fixe déclenche un signal de clôture. Les résultats du backtesting montrent :
Les performances des stratégies SUI et TRX sont les plus remarquables, avec des rendements cumulés dépassant 100%, montrant une bonne capacité de suivi des tendances.
Par rapport à la stratégie Buy and Hold, la stratégie MACD permet de sortir rapidement en période de consolidation, défendant efficacement contre les corrections du marché et atteignant une accumulation stable.
La stratégie présente également une bonne adaptabilité dans les jetons à volatilité moyenne à élevée, capable non seulement de saisir les phases de hausse, mais aussi d'éviter efficacement les corrections profondes.
Bien que le taux de réussite des stratégies pour la plupart des jetons ne soit pas nécessairement supérieur à 50 %, une accumulation continue de bénéfices a été réalisée grâce à une discipline d'entrée et de sortie claire et une structure de gains et de pertes asymétrique.
Dans l'ensemble, la stratégie de tendance MACD atteint un bon équilibre entre rentabilité, contrôle des retraits et efficacité de l'utilisation des fonds, ce qui la rend particulièrement adaptée aux structures de marché à volatilité moyenne à élevée et à tendance incertaine. À l'avenir, il serait possible d'introduire davantage de confirmations de volume, de filtrage par moyennes mobiles ou de mécanismes de résonance des signaux multi-périodes pour améliorer la précision des signaux et continuer à renforcer l'adaptabilité et l'évolutivité de la stratégie.
Perspectives de marché
Le marché des cryptoactifs maintient dans l'ensemble une structure haussière, mais le sentiment du marché à court terme tend à être prudent, avec un rythme d'entrée des fonds plutôt conservateur. L'évolution future dépendra fortement de l'évolution ultérieure de la liquidité et de la structure des transactions, notamment en ce qui concerne la coordination des volumes d'échanges, la remontée des taux de financement et la stabilité des positions. À ce stade clé où la structure est haussière mais les divergences se réchauffent, les stratégies à court terme devraient accorder plus d'importance à la gestion du rythme et au contrôle des risques, en combinant de manière flexible les outils de tendance et la gestion des positions, afin de rechercher de manière stable des opportunités de certitude dans des conditions de marché complexes.
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LiquidityWitch
· Il y a 20h
C'est trop difficile de supporter les fluctuations, qui comprend ça ?
marché des cryptomonnaies en haute oscillation, la stratégie MACD se démarque par ses performances.
Analyse des tendances du marché des Cryptoactifs du 15 au 28 juillet et revue des stratégies quantitatives
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, le marché des cryptoactifs a globalement maintenu un schéma de consolidation à des niveaux élevés. Le Bitcoin, après avoir atteint un nouveau sommet historique, est entré dans une phase de consolidation, avec des volumes et des fluctuations en tendance convergente, mais le support au niveau du bas reste stable et la structure n'est pas endommagée. L'Ethereum, quant à lui, affiche une tendance solide, évoluant à la hausse le long des moyennes mobiles et se rapprochant des 4 000 dollars, affichant une performance relativement forte. En termes de volatilité, le rythme du Bitcoin est stable, tandis que la volatilité de l'Ethereum s'est nettement amplifiée, reflétant des divergences de capitaux et une montée des sentiments d'exploration.
En ce qui concerne le ratio de taille des transactions longues et courtes, le Bitcoin et l'Ethereum ont tous deux montré un affaiblissement, indiquant une intensification des divergences dans le sentiment du marché et une prudence accrue dans le déploiement des fonds. Le montant total des positions ouvertes sur les contrats reste élevé et fluctue, montrant que l'attrait pour les fonds à effet de levier reste fort, avec un taux de croissance de l'Ethereum supérieur. Le taux de financement oscille légèrement autour de l'axe zéro, reflétant que cette hausse est davantage alimentée par des actifs au comptant et des fonds à faible levier, avec une structure de marché relativement solide.
En ce qui concerne les données de liquidation, le 23 juillet, le montant de la liquidation des positions longues a atteint 630 millions de dollars, ce qui représente le maximum de cette phase, montrant que les fonds poursuivant les positions longues à des niveaux élevés ont subi une liquidation inverse lors de la consolidation. Dans l'ensemble, la structure de liquidation des contrats actuels ne présente pas de déséquilibre systémique, et la liquidation des positions longues à ce stade aide à libérer l'émotion excessive à court terme et à nettoyer les jetons flottants.
Analyse des stratégies de quantification
Cet article prend comme exemple la stratégie de tendance MACD et a testé les données des bougies horaires de mai 2024 à juillet 2025. La logique centrale de la stratégie est la suivante : le croisement haussier MACD déclenche un signal d'achat, tandis que le croisement baissier MACD, un stop-loss fixe ou un take-profit fixe déclenche un signal de clôture. Les résultats du backtesting montrent :
Dans l'ensemble, la stratégie de tendance MACD atteint un bon équilibre entre rentabilité, contrôle des retraits et efficacité de l'utilisation des fonds, ce qui la rend particulièrement adaptée aux structures de marché à volatilité moyenne à élevée et à tendance incertaine. À l'avenir, il serait possible d'introduire davantage de confirmations de volume, de filtrage par moyennes mobiles ou de mécanismes de résonance des signaux multi-périodes pour améliorer la précision des signaux et continuer à renforcer l'adaptabilité et l'évolutivité de la stratégie.
Perspectives de marché
Le marché des cryptoactifs maintient dans l'ensemble une structure haussière, mais le sentiment du marché à court terme tend à être prudent, avec un rythme d'entrée des fonds plutôt conservateur. L'évolution future dépendra fortement de l'évolution ultérieure de la liquidité et de la structure des transactions, notamment en ce qui concerne la coordination des volumes d'échanges, la remontée des taux de financement et la stabilité des positions. À ce stade clé où la structure est haussière mais les divergences se réchauffent, les stratégies à court terme devraient accorder plus d'importance à la gestion du rythme et au contrôle des risques, en combinant de manière flexible les outils de tendance et la gestion des positions, afin de rechercher de manière stable des opportunités de certitude dans des conditions de marché complexes.