Bitwise asesor: las características de la fluctuación del mercado muestran que los traders creen que se producirá un rápido rebote, y la volatilidad podría mantenerse en niveles altos.

El 23 de noviembre, el asesor de Bitwise, Jeff Park, publicó en las redes sociales que un fenómeno digno de seguir en la reciente venta es que las características de volatilidad del mercado se están acercando más a la “pegajosidad del precio de ejercicio” que a la “pegajosidad del Delta”. (Esto indica que la venta no está impulsada por la cobertura dinámica mecánica de los creadores de mercado, sino por la opinión y el comportamiento concentrados de los participantes del mercado en un punto de precio específico (precio de ejercicio). Esto es completamente diferente al rendimiento del mercado durante el “Día de Liberación”. Esta característica emite dos posibles señales: primero, los comerciantes creen que el mercado podría experimentar un rápido rebote; segundo, la volatilidad continuará manteniéndose en niveles altos.